Beschreibung
Für unseren Kunden aus der Finanzdienstleistung suchen wir ab September eine Unterstützung Modellvalidierung Kreditrisiko (m/w).
Ihre Aufgaben
- Kreditportfoliomodell - Validierung der Inputs und der Parametrisierung sowie eine Plausibilisierung der Ergebnisse (KEINE Prüfung der implementierten Methodik, d.h. des Rechenkerns), Dokumentation
- Sicherstellung der Reportingprozesse in der Übergangsphase
- Optimierung der Prozesse zur Erstellung des Risikoberichtswesens
- Erstellung und Durchführung Überleitungsrechnungen, Regressionstests
- Aufbau Analyseplattform
Ihr Profil:
- Fundierte Kenntnisse der fachlichen Hintergründe und der Anwendung aller notwendigen Risikoparameter zur Ermittlung der verschiedenen Steuerungsgrößen
- Kenntnisse zur Bestimmung von Kreditrisikobeiträgen, vornehmlich auf dem mathematisch-/ statistischen Ebene mit Validierungshintergrund
- Kenntnisse bei der Abfrage und Verprobung von Datenhaushalten (DWH mit Massendaten) in der Zeit und über die Zeit sowie fundierte Kenntnisse in SQL und SAS
- Erfahrungen in der Erstellung, Umsetzung und Analyse von Überleitungs- und Treiberanalysen
- Erfahrungen im Bereich Entwicklungen unter SAS und Integration individueller Lösungsansätze mit der vorhanden Toollandschaft
- Sicherer Umgang und Interpretation von Datenmodellbeschreibungen (Lesend und Schreibend)
- Erfahrung mit Kreditrisikomodellen
- Spezifische Kenntnisse sowohl hinsichtlich Validierung wie auch Parametrisierung insbesondere auch bzgl. Korrelationen und Migrationen
- Sehr gute IT-Kenntnisse (insb. SAS, Oracle, Datenmodellierung, SQL)
Wir haben Ihr Interesse geweckt? - Dann freuen wir uns auf Ihre Unterlagen!