Beschreibung
Wir suchen für ein Endkundenprojekt (Bestandskunde) weitere Unterstützung:Beschreibung: Unterstützung der Abteilung Markt- und Liquiditätsrisiko:
- Sicherstellung des Know-How-Transfers im Rahmen eines Betriebsübergangs
- Selbstständige Erarbeitung einer vollumfänglicher Prozessdokumentation und entsprechenden Arbeitsanweisungen gemäß Kundenvorgabe
- Erarbeitung und Unterstützung von fachlichen Tests (insbesondere im Hinblick auf die Trennung der IT-Systeme des Kunden)
- Qualitätssicherung / Validierung der Produktbewertung in der täglichen Bewertung/Risikomessung
- Finanzmathematische Modellierung von komplexen Produkten zur Bewertung und Einbettung in den täglichen Markt-/Liquiditätsrisikomessprozess
- Mitarbeit an Entwicklung und Pflege von Modellen zur Bewertung von Zins-, Währungns-, Inflations- und Kreditprodukten, sowie deren Derivaten
- Betreuung und Mitarbeit an den Diskontierungs-Methodiken
- Begleitung und damit verbunden die Erstellung/Pflege von Methoden- und Prozessdokumentation
- Unterstützung anderer Abteilungen bei Bewertungsfragen komplexer Geschäfte
- Technischer Support der verwendeten Tools (Summit, Asset Control, Numerix)
Suchkriterien:
- Tiefe fachliche Kenntnisse in Bezug auf die finanzmathematische Modellierung von komplexen Finanzprodukten
ausgehend vom Termsheet/juristischen Vertrag des Geschäfts
- Tiefe Kenntnisse von Summit insbesondere in Bezug auf Bewertung und ihrer Parametrisierung
- Tiefe Kenntnisse von Numerix insbesondere der Script-Sprache zur Beschreibung der Produktbewertung
- Tiefe Modellkenntnisse in den Bereichen Zins, Währung, Inflation und Kredit
- Tiefe Kenntnisse der Kalibrierung der verwendeten Modellen (Black Scholes, Hull&White, Libor Market Model,
Jarrow-Yildirim, Gaussian Copula)
- Sehr gute MS-Office und IT-Kenntnisse (SQL, VBA, C++, C#, F#) sowie exzelltenes Excel Know-How
- Ausgeprägtes Verständnis bezüglich der Erstellung einer revisionssicheren Dokumentation
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit
- Ausgeprägtes Verständnis bezüglich interner Schnittstellen (technisch und prozessual) bezüglich der Bewertung und Risikomessung
Start:01.08.2013
Dauer in Monaten: 6 Monate (bei Bedarf Verlängerung)
Ort: München
Auslastung: Fulltime vor Ort, kein Remote! (Parttime nach Absprache)
Bitte senden Sie mir bei Interesse Ihren Deutschen CV in Word via Email und geben Sie unbedingt Ihre genaue Verfügbarkeit/Auslastung und Allin Konditionen mit an.
Ohne diese Angaben könen wir Ihre Beewrbung leider nicht bearbeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis!
Frau Furusan Hammerschmidt
Business Execution/Recruiting
DEVnet Holding GmbH