Beschreibung
Sehr geehrte Damen und Herren,IPSWAYS ist ein unabhängiges Software und Beratungshaus, das Systeme zur Unterstützung kritischer Geschäftsprozesse entwickelt. Darüber hinaus ist IPSWAYS ein renommierter Dienstleister für die Rekrutierung und das Management von IT-Personal.
Für unseren Kunden suchen wir einen Business Analyst (m/w)
Aufgabenbeschreibung:
Sie haben die Möglichkeit, Ihre methodischen Fachkenntnisse zu den Themen „Pricing of OTC Derivatives“, „Credit Risk“, Aggregation und „Monte Carlo based Methods for Market Data Simulation“ einzubringen und zu vertiefen.
Fundierte Fachkenntnisse und Projekterfahrung im Bereich finanzmathematischer Modelle und Methoden sind unbedingte Voraussetzung.
System/Business Overview:
Matrix ist ein System zur Berechnung des Kreditrisikos von Handelsprodukten/Derivaten. Die Kalkulation erfolgt anhand der Simulation von Marktdaten, dem Pricing der jeweiligen Produkte und der Aggregation der jeweiligen Exposure Profile. Die Ermittlung des Kreditrisikos für Handelsprodukte ist eine Kernfunktion der Bank, die einerseits die Kreditlimits für das tägliche Handelsgeschäft bestimmt und andererseits in die Berechnung des regulatorischen Kapitals der Bank einfließt. Demzufolge besitzt das Projekt eine herausragende Management Attention.
Das System basiert auf einer C++ Engine, mit der auf einer Blade-Farm das Kreditrisiko für das gesamte Handelsprodukt-Portfolio der Bank berechnet wird.
Anforderungen:
• Counterparty Credit Risk
• PFE, Potential Future Exposure
• EPE, Expected Positive Exposure
• Bewertung und Produkt Know-how von Finanzinstrumenten, Derivaten, Bonds, Futures, Options, Commodities
• SQL
• Tools zur Bewertung von Finanzinstrumenten
• Business Analysis, Project management
• Spezifikation von Schnittstellen, Interfaces
• Front Office Systeme
• Word, Excel, Powerpoint
• Software testing, Testtools wie ALM (vormals HP Quality Center)
• Basel III (nice to have)
Einsatzort: Frankfurt
Start: 01.02.2013
Dauer: bis 31.12.2013
------------------------------------------------------------------------------------
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme um weitere Details
austauschen zu können!
Bitte senden Sie uns vorab Ihr Profil /Lebenslauf im Word-Format zu.
Vielen Dank im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen aus Mainz
Thorsten Deck
Partner Manager
phone: