Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir ab sofort zwei Risikomodellierer (w/m).Diese sollen im Bereich der Entwicklung und Modellierung aufsichtsrechlich (SolvV) konformer Risikomessverfahren (Antrags- und Bestandsrating) mitwirken. Dies erstreckt sich u.a. auf die Eigenentwicklung von Verfahren zur PD- und LGD-Prognose sowie auf die Durchführung von Repräsentativitätstests, Weiterentwicklung / Validierung von im Verbund verwendeten Ratingverfahren und die Neuentwicklung von Bestandsbewertungsmethoden.
Ziel ist die Abnahme der innerhalb des Projekts erstellten Methoden im Rahmen der Prüfung durch die Bankenaufsicht.
Gewünschte Erfahrungen & Kenntnisse:
Entwicklung und Modellierung aufsichtrsrechtlich konformer Risikomessverfahren
Aufsichtrsrecht (SolvV)
Antrags- und Bestandsrating
PD-Prognose
LGD-Prognose
Durchführung Repräsentativitätstests
Weiterentwicklung / Validierung Ratingverfahren
Neu- / Weiterentwicklung Bestandsbewertungsmethoden
Anwendung und Entwicklung von Risikomessverfahren
SAS und SQL
Anforderungen:
- sehr gute Kenntnisse in SAS und SQL
- mindestens 3 jahre Berufserfahrung im relevanten Themenbereich (Modellierung von PD und LGD)
- Erfahrungswerte in der Anwendung und Entwicklung von Risikomessverfahren
- sehr gute Mathematik- bzw. Statistikkenntnisse
- abgeschlossenes Hochschulstudium in den Fächern Mathematik / Physik / Informatik / Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Statistik
- gute MS-Office Kenntnisse