Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir einen
Specialist Counterparty Credit Risk Modeling (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 12 MM
Ort: in Bayern
Branche: Zentralbanken
Ihre Aufgaben:
- funktionelles Design einer Kreditrisikoplattform
- Bewertung und Verbesserung der Infrastruktur der Preisgestaltung
- Koordination und Umsetzung des Kreditmanagements vor dem Hintergrund globaler Hedgingstrategien
- Umsetzung der Methodik für die Preisgestaltung unter Einbeziehung von Business- und Rechnungslegungsvorschriften
Ihre Qualifikation
- sehr gute Kenntnisse der Finanzmathematik
- fundierte Erfahrungen in der Kreditrisikomodellierung im regulatorischen Umfeld (Front-Office / Risko-Funktion)
- Kenntnisse über Preismodelle; idealerweise Kenntnisse in Änderung der Preisgestaltung
- Sehr gute Programmierkenntnisse in C++ / Java / VBA
- Kommunikationsfähigkeit
- sehr gute analytische Fähigkeiten
- Teamfähigkeit
- verhandlungssicheres Englisch
Skills:
- Analyst Banking
Keywords: Risikomodellierung Bank