Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir einen
Quant für die Zinsmodellierung (m/w)
Referenz: -de
Beginn: asap
Dauer: 6 MM
Ort: in Berlin
Branche: Kreditinstitute des Sparkassensektors
Ihre Aufgaben:
- Unterstützung bei der Implementierung und Weiterentwicklung der Zinsmodelle in der Finlib (PricingLib)
Ihre Qualifikation
- Praktische Erfahrung bei der Entwicklung von Zinsmodellen
- Kenntnisse in mindestens 2 Themenstellung aus den folgenden: Hull White Model, Libor Markt Model, SABR Model, Markov Functional Model, Alternative 2 Factor Yiel Curve Model
- Praktische Erfahrung in einer weiteren Assetklasse (z.B. Equity, Credit und Inflation)
- MS Office-Kenntnisse (insbes. Excel)
- Kenntnisse C++ und/oder Java
Skills:
- Analyst Banking
- Corporate Banking
- Bankensysteme