Experte IBM Algo und VR-Control (m/w/d)

Beschreibung

Aufgaben:

Aktuell sind wir für einen unserer Kunden auf der Suche nach einem IBM Algo Experten für einen portfoliounabhängigen Konsistenzbericht.

Zu Ihren Aufgaben zählt:
+ Vergleich der Eingangsmarktdaten und abgeleitete Marktdaten in EUR und USD
+ Definition und Erfassung der Test Portfolio in Algo und VR-Control
+ Vergleich und Differenz Analyse der Barwerte, Cashflows und Risikokennzahlen für Test Portfolio
- Kalibrierung der HW-Volas
- Interpolationsverfahren Zinskurven/ Volaflächen
- Umgang mit negativen Zinsen/ Floors
- Bootstrapping-Verfahren
- Kalibrierungsspread/ Spread over Yield
- Berechnungsweise der Kennzahlen wie z.B. Duration
+ Dokumentation im Rahmen eines Konsistenzberichtes
+ Vergleichsrechnungen für das Kreditrisiko


Projekt-Nr.:
61254

Projekttitel:
Experte IBM Algo und VR-Control (m/w/d)

Stellentyp:
freiberuflich

Einsatzort:
D6, Frankfurt

Starttermin:
asap

Dauer:
2 Monate+ / Vollzeit

Anforderungen:

+ IBM Algo
+ VR-Control
+ langjährige Erfahrung im Kontext VR-Control und Risikocontrolling


Zusätzliche Informationen:

Konnten wir Ihr Interesse wecken? Dann freuen wir uns auf die Zusendung Ihres aussagekräftigen Qualifikationsprofils unter Angabe Ihrer Stundensatzvorstellung.


SOLCOM zählt zu den führenden Technologiedienstleistern in den Bereichen Softwareentwicklung, IT und Engineering. Seit mehr als 20 Jahren arbeiten wir als Partner global agierender Spitzenunternehmen aller Branchen und sind weltweit im Einsatz, wo Innovation entscheidet.