Beschreibung
Beschreibung:Für die Umstellung der Marktrisikosysteme und -prozesse unseres Kunden suchen wir derzeit einen Berater, der bei folgenden Thematiken unterstützen kann:
- Entwicklung Methodik und Prozess zur Bestimmung des Volatility Adjustments (VA)
- Automatisierung der Bestimmung des VA
- Umstellung der Marktrisikosysteme und -prozesse für Nutzung des VA
- Testrechnungen zur Nutzung des VA für IFRS17
- Unterstützung im Bereich Marktrisikomodell und Kreditrisikomodell
- Erstellung von marktkonsistenten Szenarien, als wesentlicher Input für stochastische Unternehmensmodelle
- Automatisierung und Weiterentwicklung von internen Kontrollen im Rahmen der Erstellung der marktkonsistenten Szenarien
Skills/Profil:
- Excel
- R
- Matlab
- Affinität zu quantitativen Themen und deren IT unterstützte Implementierung
- Kenntnisse zu Volatility Adjustment/ Illiquiditätsprämien
- Kenntnisse im Bereich Marktrisikomodell
- Kenntnisse im Bereich Kapitalmarktprodukte, insbesondere zu Zinskurven
- Software ALGO, ESG von Moody‘s