Beschreibung
Aufgabe:- Etablierung einer Infrastruktur zur Validierung (z.B. Aufbau einer Testumgebung) und zur Portfolioanalyse
- Definition von Testfällen
- Erstellung/Anpassung/Dokumentation einer Referenzbewertung
- Durchführung der Modellvalidierung; Nachweis/ Überprüfung der Adäquanz des Modells und der Ergebnisse in den Risiko- und Bilanzierungssystemen der Bank
- Dokumentation der Modelle, der Annahmen bzw. Grenzen sowie der verwendeten
Systemparametrisierungen
- Festlegung und Realisierung von notwendigen Modellkorrekturen bzw. Workarounds/ Interimslösungen
- Detaillierung und Validierung der modellspezifischen IFRS-Model- Adjustments
- Erstellung von standardisierten Dokumentationen
- Ggf. notwendige Qualitätssicherung sowie Monitoring bei Bearbeitungsfehlern in vorgelagerten Geschäftsprozessen (z.B. bei fehlerhafter Geschäftserfassung)
Anforderung:
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Projekten des Risikocontrollings bzw. der Modellvalidierung
- Tiefgreifende Kenntnisse: finanzmathematische Methoden und quantitativer Hintergrund
- Zusätzliche Kenntnisse: Kondor+, Sophis, Calypso, Martkdatenversorgung, Programmierkenntnisse
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Bankprozessen, speziell im Risikocontrolling und Gesamtbanksteuerung
Beginn: 01.04.2010
Dauer: 31.12.2010
Branche: Bank/Finanzen