Beschreibung
Aufgabe:- Unterstützung bei der Durchführung und Dokumentation des Stresstests für Marktrisiken
- Ermittlung aller Daten zur Befüllung der Stresstest-Templates zu Marktrisiken
- Umsetzung der Parameteränderungen für Marktrisiken, die sich aus makroökonomischen Szenarien ergeben
- Anpassung einer Konsolidierungs-Datenbank des Stresstests 2014 an Anforderungen des Stresstests 2016 (veränderter Scope inklusive dem Ausweis von Hedges, Anpassungen an neue Templates)
- Aktualisierung von Excel-Sheets des Stresstests 2014 an die Anforderungen
des Stresstests 2016
- Einarbeitung eines neuen Bewertungsmaßes für Anleihen in Calypso Risk
Anforderung:
- Erfahrungen mit Marktrisiken im Rahmen von aufsichtsrechtlichen Stresstests
- Kenntnisse von Marktdaten
- Rechnungslegungs-Kenntnisse, speziell zu Hedge-Beziehungen
- Erfahrungen mit CVA und Counterparty-Risiken im Rahmen von aufsichtsrechtlichen Stresstests
- Mehrjährige Erfahrung im Umfeld regulatorische Stresstests, MaRisk/Gesamtbanksteuerung, insbesondere Stresstesting, Basel III
- Erfahrungen bei der Durchführung des EBA-Stresstests
- Benchmark-Erfahrungen bei der Implementierung institutsspezifischer Stresstests
- Umfassende Kenntnisse von Datenbanken (Access)
- Ausgeprägte Fähigkeiten zu analytischem und konzeptionellem Arbeiten
- Umsetzungsorientierte Fachkonzeption unter Berücksichtigung des IT Umfelds
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
- Möglichst Systemerfahrung Calypso
Beginn: 01.03.2016
Dauer: 31.07.2016
Branche: Bank/Finanzen