Beschreibung
Aufgabe:Projekt Value-At-Risk
Gegenstand dieser Projektphase ist die Vorbereitung der aufsichtlichen Prüfung hinsichtlich der Erweiterung des Internen Modells für Marktpreisrisiken für den deutschen Standort inkl. der Auslandsniederlassungen auf Währungsrisiken.
Vorarbeiten/Implementation ist bereits in 2007 erfolgt. Jetzt müssen Dokumente und Analysen auf den aktuellen Stand gebracht werden sowie ggf. neue Analysen durchgeführt, Kontrollprozesse angepasst und Dokumente erstellt werden. Ein wesentliches Thema sind Kontroll- und Abstimmprozesse zur Sicherstellung der Vollständigkeit und Qualität der jeweiligen Gesamt-Währungspositionen im System RiskManager.
- Koordination der Erstellung/Aktualisierung von Dokumenten/Analysen unter Beteiligung verschiedener Backoffice-Bereiche, des Marktbrisikocontrollings lokal und der Auslandsniederlassungen.
- Koordination mit ca. 7 laufenden Projekten/Aktivitäten mit Schnittstellen zum Thema Währungsrisiko/-position und entsprechende Dokumentation für die Aufsicht.
- Erstellung von Dokumenten/Analysen., z. B. zusammenfassende Darstellung/Analyse der Prozesse in Frontoffice, Abwicklung, Rechnungswesen und Marktrisikocontrolling hinsichtlich Währungsrisiken.
- Analyse und Bewertung aufsichtsrechtlicher Fragestellungen und Entwicklungen.
- Review/Überarbeitung Methodenhandbuch des Risikocontrollings.
- Review/Überarbeitung SolvVAblaufbeschreibung.
- Unterstützung Projektleitung/-management.
Anforderung:
- Gefordert ist ein Senior-Spezialist (m/w) mit Erfahrung zu Währungsrisiken und der Abnahme Interner Marktpreisrisikomodelle sowie sehr guten Kenntnissen des gesamten Fremdwährungsgeschäfts (Abbildung/Abwicklung/Systeme).
Beginn: 01.10.2010
Dauer: 31.12.2010
Branche: Bank/Finanzen