Beschreibung
Aufgabe:- Erarbeitung von methodischen Themen
- Abnahme von Funktionen des Handelssystems Murex
- Konzeptionelle Themen im Bereich RiskManager
- Weiterentwicklung von IDV-Anwendungen (Excel/Access/VBA)
Anforderung:
- Risikorechnung (VaR mittels hist. Simulation, Zins-Basisrisiken)
- Finanzmathematische Bewertung, insb. von Zinsderivaten (Bermudan Swaptions, Caps/Floors etc.) und FX-Produkten
- Anforderung an Interne Modelle (SolvV, Validierung, Backtesting)
- Murex, RiskManager
- Programmierkenntnisse in VBA
Beginn: 14.11.2011
Dauer: 31.01.2012
Branche: Bank/Finanzen