Senior Developer (MATLAB) für Zinsrisikomodelle, Zinskurven und Zinsswaps
usd AG
Ansprechpartner: Rut Scheithauer
Großraum Frankfurt am Main, Deutschland
Beschreibung
Für einen direkten Endkunden / Bestandskunden wird eine erfahrene Expertin bzw. ein erfahrener Experte mit mehrjähriger Praxiserfahrung in der Entwicklung und Weiterentwicklung quantitativer Finanzmodelle im Investment- und Kapitalmarktumfeld gesucht. Der fachliche Schwerpunkt liegt auf Zinsrisikomodellen, Zinskurven sowie Zinsswaps und weiteren Zinsderivaten.
*** Wir können Freelancer und festangestellte Berater, aber keine Freelancer von Dritten berücksichtigen. ***
Initiales Volumen: bis zu 20 Projekttagen (mit Erweiterungsoption)
Start: zeitnah
Leistungsort: Remote
Fachliche Anforderungen
• Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung quantitativer Finanzmodelle mit Schwerpunkt auf Zinsswaps und Zinsderivaten
• Sehr gute Kenntnisse in MATLAB, insbesondere:
- Entwicklung effizienter und performanter Algorithmen
- Einsatz der MATLAB Financial Toolbox oder vergleichbarer Erweiterungen
- Debugging, Profiling und Performance-Optimierung
- Anbindung von Schnittstellen, beispielsweise zu Excel
• Fundiertes Verständnis von Finanzinstrumenten im Investmentbereich, insbesondere:
• Zinsrisikomodelle
• Zinskurven
• Zinsswaps
• Bewertungs- und Risikomethoden für Zinsprodukte
• Erfahrung in der Umsetzung mathematischer Modelle in robuste und wartbare Softwarelösungen
• Erfahrung bei der Implementierung von Fehlerbehandlungs-, Monitoring- und Logging-Konzepten
• Kenntnisse regulatorischer Anforderungen im Finanzumfeld, beispielsweise BaFin, MaRisk oder KAGB, sind von Vorteil
Persönliche Anforderungen
• Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Fähigkeit, komplexe mathematische Sachverhalte verständlich zu dokumentieren und zu kommunizieren
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Wenn das Projekt Ihrer Expertise und Erfahrung entspricht, freuen wir uns von Ihnen zu hören.