Experte Matlab (w/m/d) quantitative Finanzmodelle/Zinsswaps/Zinsderivate - 5-10 Projekttage - remote
Randstad Professional GmbH (vorm. GULP)
Ansprechpartner: Sebastian Burkhardt
Frankfurt, Deutschland
FinanzenFinanzmathematikFinanz-SoftwareFinanzsystemeFinanzmodellierungModellierung Finanzieller RisikenZinssatz-DerivateZinsswapMATLABMathematische Modellierung
Beschreibung
Unser Kunde aus dem Bankenumfeld benötigt externe Unterstützung im folgenden Umfeld:
Aufgabe/Zielstellung:
Vorhandenen Code dahingehend optimieren, dass fehlerverursachende Geschäfte, Cashflows, Kurven und /oder Eingangsparameter eindeutig identifiziert werden, Fehlerhinweise ausgeworfen und protokolliert werden. Das Erarbeiten von weiteren Effizienzmöglichkeiten ist ebenfalls erwünscht.
Der Einsatz ist mit 5 bis 10 Projekttagen angedacht:
- Erbringung kann am Stück erfolgen oder auch über mehrere Wochen gestreckt. Wir sind flexibel, solang es sich nicht über einen zulangen Zeitraum zieht, da es ja nur 5-10 PT sind.
- Erbringung sollte auf jeden Fall in diesem Jahr sein.
- Remote ist kein Problem.
Skills:
- Mehrjährige Erfahrung in der Entwicklung von quantitativen Finanzmodellen, insbesondere im Bereich Zinsswaps und Zinsderivate.
Sehr gute Kenntnisse in MATLAB inklusive:
o Programmierung effizienter Algorithmen,
o Verwendung von MATLAB Financial Toolbox oder ähnlichen Erweiterungen,
o Debugging, Profiling und Optimierung.
o Anbindung von Schnittstellen z.B. nach Excel
- Fundiertes Verständnis von verschiedenen Finanzinstrumenten im Investmentbereich, insbesondere Zinsrisikomodellen, Zinskurven und Zinsswaps
- Kenntnis von regulatorischen Anforderungen (z. B. BaFin, KAGB, MaRisk) ist von Vorteil.
- Fähigkeit, komplexe mathematische Konzepte verständlich umzusetzen und zu dokumentieren, insbesondere mit dem Fokus der Implementierung von robusten Fehlerbehandlungs- und Logging-Funktionen
- Selbstständige, strukturierte Arbeitsweise.
- Sehr gute Deutschkenntnisse.