28.09.2026 aktualisiert
Premiumkunde
100 % verfügbarInterim Risk & Quantitative Finance Executive | Risk, Models & Transformation
Haan, Deutschland
Weltweit
BWL, Mathematik, Master in Quantitative FinanceSkills
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Geschäftsführer und Senior Risk & Finance Professional mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Banken, Asset Management, internationaler Prüfung und Beratung sowie Energiewirtschaft. Seit 2022 Geschäftsführer einer spezialisierten Beratung mit Kunden- und Projektverantwortung, Business Development, Staffing sowie Personalentwicklung.
Mein Profil verbindet Management- und Projektverantwortung mit fachlicher Tiefe in quantitativem Risikomanagement, Modellierung, Regulatorik sowie Data & Technology. Besondere Stärke ist die Übersetzung komplexer Anforderungen in Methoden, Datenmodelle, Facharchitekturen und produktive Anwendungen – von Konzeption und Prototyping über Implementierung und Testing bis Governance und Abnahme.
Führung & Transformation
- Geschäftsführungs- und Personalverantwortung; Kunden-, Engagement- und Staffing-Verantwortung
- Projekt-, Workstream- und fachliche Teamleitung; Steuerung spezialisierter Teams und Senior Stakeholder
- Aufbau und Weiterentwicklung von Methoden, Prozessen, Datenhaushalten und Risk-/Analytics-Anwendungen
Financial Risk & Quantitative Finance
- Market Risk, Counterparty Credit Risk, PFE/EAD, CVA/DVA, xVA, SA-CCR
- IRRBB, Credit Risk, Liquidity Risk/LCR, ICAAP/ILAAP, Stress Testing, Recovery Planning
- Model Risk, Model Validation, Valuation Risk, Prudent Valuation, BCBS 239
- VaR/ES, historische Simulation, Szenario- und Sensitivitätsanalysen, Rating- und Kreditrisikomodelle
- CRR/CRD, MaRisk sowie Prüfungs- und Aufsichtskommunikation
Ausgewählte Umsetzungserfahrung
- Fachliche Leitung einer IRRBB-Anwendungsentwicklung mit Szenario-, Cashflow- und Bewertungsfunktionen sowie von Bank
- Validierung eines CRR-III-CVA-Risikomodells für ICAAP inkl. Daten, Implementierung und Stressszenarien
- Recovery Planning sowie AQR-/EZB-Stresstest und weitere bankseitige Stressprojekte
- Credit-Data-ETL-Transformation, Kreditportfoliomodell und Rating-Anwendung
- Murex-Migration, Markt-/Risikodatenlösungen und produktive Risk-Applikationen
Energy Risk & Markets
Operative Erfahrung als Senior Credit Analyst bei einem deutschen Energieerzeuger sowie weitere quantitative Energy-Projekte:
- Counterparty Credit Risk, Exposure- und Limitsteuerung, Collateral und Settlement Risk
- Exposure Engine mit automatisiertem Reporting und Risikodatenbank
- Strom, Kohle und CO₂ sowie quantitative Arbeit an Hedging- und PPA-/Renewables-Themen
Data, Technology & Implementation
Python, SQL, MATLAB, VBA; Datenmodelle, ETL, Prototyping, Functional Design, UAT, Code-/Test-Reviews; Murex, VR-Control, Bloomberg, Reuters; Git/GitHub, Jira.
Zielmandate
Interim-, Head-, Director-, Senior Functional Lead- und Technical-Lead-Rollen in Banken, Asset Management und Energiewirtschaft – insbesondere Risk Management, Risk Analytics, Risk Methodology, Model Risk, Market/Counterparty/Credit Risk, IRRBB, Valuation, Risk Transformation und quantitative Modellierung.
Erfahrung
Berufserfahrungmehr als 10 Jahre
Freelancer seit2016
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicherFranzösischgutSpanischgut