Mathematiker | Quantitativer Analyst | Data Scientist | Risiko- und Asset Manager ESG
Hannover, Deutschland
Deutschland +2
info: Deutschland, Österreich, Schweiz
Mathematik (Diplom), Dr. rer. nat.
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Profilanlagen
20251216_CV_OKlehn_en.pdf
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20251216_CV_OKlehn_de.pdf
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Über mich
Quantitativer Analyst mit 20+ Jahren Erfahrung im Risiko- und Assetmanagement. Profunde Kenntnis in der Analyse großer Datenmengen und im Umgang mit Methoden des maschinellen Lernens. Spezialist bei der Integration von ESG in das Risikomanagement.
Regelbasierte Kapitalanlagestrategien mit Fokus Risikosteuerung und Nachhaltigkeit
Bewertung von Derivaten
Monte Carlo Methoden
Risikomessung und Risikosteuerung insbesondere Value at Risk
Sprachen
DeutschMutterspracheEnglischverhandlungssicher
Projekthistorie
Berater Banksteuerung ESG
risiq GmbH
Banken und Finanzdienstleistungen
10-50 Mitarbeiter
• ESG-Zinskurve: Konzeption und Prototyp (Szenarien, Parametrik) auf Basis der NGFS-Szenarien
• Modellrisiko: Arbeitsanweisung (Vorgaben/Prozesse) mit Governance, Rollen und Kontrollen; Etablierung eines Dokumentationsstandards für Modelle
• Modell-Dokumentation (prüfungsfest): Erstellung einer Musterdokumentation sowie Erstellung zentraler Modelldokumente (ESG-Zinskurven, ESG-Add-On Refinanzierungsrisiken, ESG-Add-On operationelle Risiken)
• Spezialfonds – Studie und Vorstufe: ESG-/Klimarisiko-Überlagerung, Management-Vorlagen und Excel-Prototypen; Ableitungen für ALM/Liquidität
• Übertragung auf Multi-Asset: Anwendung der Methodik auf Aktien und Anleihen (Szenario-/Belastungslogik, Berichte)
• ESG-Add-On LGD (Wohnimmobilienportfolios): Modellkonzeption inkl. Dokumentation und Prototyp
• Abstimmung und Umsetzung: Workshops mit Risk/ALM/Revision, Entscheidungsvorlagen, kurze Schulungen – prüfungsfest
Berater Banksteuerung
S-Servicepartner Deutschland GmbH
Banken und Finanzdienstleistungen
50-250 Mitarbeiter
• Validierung und Parametrisierung des IDH-Moduls GBS VMU (Gesamtbanksimulation) für verschiedene Sparkassen
• Unterstützung der Sparkassen bei der Parametrisierung von Plan- und adversen Szenarien
• Ergebnisplausibilisierungen Plan- und Adverse Szenarien mit Schwerpunkt RTF (normative Perspektive)
• Beantwortung von Fragestellungen der Sparkassen zur GBS-Anwendung und Ergebnislogik
Berater Risikocontrolling und Banksteuerung
Kreissparkasse Köln
Banken und Finanzdienstleistungen
1000-5000 Mitarbeiter
Beratung im Projekt Einführung IDH (Einführung interner Datenhaushalt, Simcorp Dimension (SCD) und Releasewechsel (OSPlus mit Schwerpunkt Marktrisiko).
Erstellung von Testkonzepten, Testfällen, Koordination von Tests, Fehleranalysen, Fixings und Dokumentation für das gesamte Zinsbuch.
Positions- und Bewertungsabgleich von Alt- und Neusystemen für alle Geschäftskategorien des Zinsbuches.
Validierung der IRRBB-Szenarioergebnisse, Value-at-Risk-Reports und Abgleich mit den Ergebnissen der Altsysteme einschließlich impliziter Optionen, z.B. BGB-Rechte.
Überleitung der Ergebnisse der Altsysteme in die neue Welt und Erklärung von Bewertungsunterschieden.
Cashflowanalysen für einzelne Geschäftskategorien.
Mitwirkung an der Erstellung des Validierungsberichtes.
Erstellung verschiedener Workarounds in Excel mit VBA zur Fehlerkorrektur oder für tiefergehende Analysen (Zinsprognosen, Szenariorechnungen, Tools zur Generierung von Swapcashflows zur Korrektur der IDH u.a).
Gründer und Geschäftsführer
Paladin Quant GmbH
Banken und Finanzdienstleistungen
< 10 Mitarbeiter
Gründung und Geschäftsführung der Gesellschaft
Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien für das Management von Finanzportfolios mit Fokus Risikosteuerung und Nachhaltigkeit
Aufbau einer Infrastruktur für Portfoliomanagement und Vertrieb
Auflage des Publikumsfonds Paladin Quant Aktien Global Nachhaltig inklusive Einwerben von Seedkapital
Erfolgreiche Akquise von Spezialfondsmandaten institutioneller Investoren
Präsentationen der Produkte und Strategien vor Vorständen und Investoren sowie auf Konferenzen und Messen
Erfolgreiche Bewerbung für das FNG-Siegel (der Standard für nachhaltige Geldanlagen im deutschsprachigen Raum). Auszeichnung mit 5 Sternen im Morningstar-Nachhaltigkeitsrating
Die Frameworks für Portfoliomanagement, Strategieentwicklung und Datenhaltung sind von der Gesellschaft entwickelte Python-Anwendungen.
Methoden: sehr fortgeschrittene Methoden der Finanzmathematik, der mathematischen Statistik und Methoden aus dem Bereich des maschinellen Lernens (z.B. Hidden Markov Modelle, statistische Optimierung, Portfoliooptimierung und andere mehr)
Fondsadvisory institutionelles Aktienmandat
Wertgarantie AG
Versicherungen
500-1000 Mitarbeiter
Entwicklung einer regelgebundenen Strategie zum Management des Aktienportfolios unter Berücksichtigung von Verlustobergrenzen und Nachhaltigkeitsaspekten inklusive Präsentationen vor Vorständen.
Programmierung der Strategie und Backtests in Python (machine learning, Pandas, numpy, scikit-learn u.a.) inklusive Datenschnittstellen (SQL) sowie Auswertungen (matplotlib, dash).
Aufsetzen des Nachhaltigkeitsfilters (Kriterien des FNG-Siegels, Best-in-Class und Ausschlusskriterien, UN Global Compact, Orbit-Datenbank ISS ESG)
Aufsetzen des zulässigen Aktienportfolios und Datenanbindung (Refinitiv Eikon und Datastream)
Laufende Risikoüberwachung (Value at Risk, Limits) und Abgabe von Anlageempfehlungen
Senior Consultant Banksteuerung
Finanz Informatik Solutions Plus
Internet und Informationstechnologie
1000-5000 Mitarbeiter
Beratung im Umfeld Banksteuerung (Marktpreisrisiko, Adressrisiko, Liquiditätsrisiko, Vertriebssteuerung)
Entwicklung einer übergreifenden Reporting-Mart-Schicht (üRMS), um die aufsichtsrechtlichen Anforderungen für die größten Sparkassen zu erfüllen
Das Projekt wurde eng durch die Sparkassen begleitet. Teil der Aufgabe war es, eine Schnittstellenfunktion zwischen technischer Entwicklung und bankfachlichen Bereichen wahrzunehmen.
Entwicklung auf Exasol und DB2 mit SQL, DBVisualizer und SVN.
Quantitative und qualitative Fragestellungen im Umfeld Hedge Accounting BFA 3, IFRS 9 und Kreditrisikocontrolling (Excel, Access, SQL)
Unterstützung bei der Erstellung des Validierungsberichts für Kreditrisikomodelle
Modellrechnungen sowie Datenerhebung und Zusammenführung für Cashflow-Hedges, zinsinduzierte Barwertveränderungen sowie Gegenüberstellung von Bar- und Buchwerten.
Erstellung von Entscheidungsvorlagen
Python-Entwickler für Handel und Risikomanagement
Energie Baden-Württemberg (EnBW)
Energie, Wasser und Umwelt
>10.000 Mitarbeiter
Der Kunde führt ein cloudbasiertes Softwaresystem (Beacon) für den Handel und das Risikomanagement von Energie- und Finanzkontrakten ein. Das System ist in Python programmiert und muss für die Bedürfnisse des Kunden weiterentwickelt werden. Dafür wird ein Team von Python-Entwicklern eingesetzt. Die Organisation wird über Azure DevOps und Scrum vorgenommen. Projektsprache ist Englisch. Es findet umfangreiche Kommunikation innerhalb des Teams und mit den Stakeholdern statt. Arbeitsergebnisse müssen aufbereitet und präsentiert werden. Ich bin Teil des Teams und übernehme umfangreiche eigene Teilaufgaben.
Leiter QuantLab & Portfolio Analytics
Warburg Invest AG
Banken und Finanzdienstleistungen
50-250 Mitarbeiter
Leitung und Aufbau des Teams.
Entwicklung regelgebundener Anlagestrategien für das Fondsmanagement
Pflege bestehender Anwendungen, Schulung interner und externer Kunden
Erarbeitung und Präsentationen von Problemlösungen im Portfoliomanagement bei internen und externen Kunden
Leitung eines Kooperationsprojektes mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) zue Evaluierung des Einsatzes moderner Methoden der KI im Portfoliomanagement
Die technische Umsetzung erfolgte in MATLAB, C++ und via Excel-Add-Ins.
Quantitatives Asset Management
Warburg Invest AG
Banken und Finanzdienstleistungen
50-250 Mitarbeiter
Federführender Aufbau einer Produktpalette regelbasiert gesteuerter Fonds
Erarbeitung und Präsentationen von Problemlösungen im Portfoliomanagement bei internen und externen Kunden
Austausch zur aktuellen Forschung in Kooperation mit dem Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI)
Konzeption und Programmierung der Algorithmen in MATLAB, Python, C++ und VBA bis zur Inbetriebnahme der Software. Einsatz von Methoden des maschinellen Lernens zur Mustererkennung in Zeitreihen (z.B. Hidden-Markov-Modelle und andere)
Quantitative Research
NORD/LB
Banken und Finanzdienstleistungen
5000-10.000 Mitarbeiter
Entwicklung und Implementierung von Software zur Bewertung und zum Risikomanagement Von CDS und CDO-ähnlichen Strukturen, insbesondere ABS und MBS
Entwicklung und Implementierung von Softwarelösungen zum Managen von Kontrahentenrisiken in Interaktion mit den Handelstischen
Objektorientiertes Softwaredesign (C++, MATLAB)
Umsetzung von Softwarelösungen nach Anwendervorgaben in Form von Excel-Addins und ergonomischen Oberflächen in MS Excel
Quantitatives Risikomanagement
Talanx Group
Versicherungen
>10.000 Mitarbeiter
Mitarbeit im Projekt konzernweites Risikomodell
Modellierung ökonomischer Szenariogeneratoren
Quantitativer Analyst
NORD/LB
Banken und Finanzdienstleistungen
5000-10.000 Mitarbeiter
Entwicklung und Implementierung von mathematischen Modellen zur Bewertung von Zins- und Kreditderivaten in Interaktion mit den Handelstischen (C++ und Excel-Addins)
Spezialist Risikocontrolling
NORD/LB
Banken und Finanzdienstleistungen
5000-10.000 Mitarbeiter
Reporting von Ergebnis- und Risikokennzahlen für den Bereich Capital Markets (Zins- und Kreditderivate)
Mitarbeit an der Einführung eines internen Marktrisikomodells gemäß GS1
Mitarbeit an der Einführung des Front- und Backofficesystems Murex MxG2000 für Zinsderivate
