Fach und IT Berater

Analyse der VaR, Stress VaR, ES und P&L Attribution unter Variationen der
Parameter von Internen Modellen im Rahmen der Berechnung der
Kapitalanforderungen (IMCC) im Fundamental Review of the Trading Book
(FRTB). Mitwirkung bei der Bereitstellung der Testinfrastruktur sowie
Optimierung der Datenoperationen zum effizienten Umgang mit großen
Datenmengen. Design und Implementierung von Werkzeugen zur effizienten
on-demand Analyse und generischen Aggregation von Ergebnissen (pro Tag
sowie Zeitreihen).

Analyse der Exposures sowie Qualitätssicherung der Parameter in den
(Contractor) verwendeten Simulationsmodellen für die CVA und WER-Berechnungen.
Mitwirkung am Fachkonzept zur CVA Berechnung. Analyse von CVA
Zeitreihen unter verschiedenen Annahmen zur Validierung der methodischen
Entscheidungen sowie zur Untersuchung der Stabilität bei PD und LGD
Änderungen sowie der technischen Stabilität im Hinblick auf die Liefersysteme.
Erstellung von Reports und Spezifikation von automatisierten Tests zur
Erkennung von Auffälligkeiten, was zu einer höheren Testabdeckung geführt
hat. Erweiterung der simulierbaren Produktklassen: vom Entwerfen der
Testmethodik bis zur Produktivnahme. Begleitung der Fachabteilung bei der
Einführung des CVA Prozesses. Spezifikation und Dokumentation von
Analysemethoden zur effizienten Problemfindung und Durchführung von
What if Analysen

Delivery- und Workstreamlead in einem Projekt zur Ablösung von ALGO und
Einführung von Colline als Collateral Management System für CCP und OTC.
Leitung von zwei Workstreams, Koordination der Arbeitsgruppen,
Stakeholdermanagement sowie Kommunikation mit Risk Management, IT, und
dem Front Office. Zusätzlich Durchführung von BA Aufgaben zur 1)
Anforderungsanalyse, Fachkonzeption und Spezifikation von Schnittstellen
zwischen Colline und a) die Risk Management Systeme Counterparty und
Liquidity Risk b) Front Office (Pre-Deal Pricing und Collateral Optimization),
c) TriOptima Reconciliation. 2) Spezifikation der automatischen Zuordnung
von Trades an die CSAs 3) Spezifikation, Durchführung und Dokumentation
von automatischer Reconciliation der migrierten statischen ALGO Daten nach
Colline, 4) Migration der Collateral Bestände und Sicherstellung der korrekten
Buchungen auf den Collateral Konten, 5) Anpassung und Einführung von
Prozessen im Tagesgeschäft sowie Schulung der Mitarbeiter in die neue
Software. 6) Test Konzeption, Dokumentation und Testdurchführung in allen
Testzyklen bis zum erfolgreichen Go Live.

Methoden, Prozesse und Quantitative Aspekte im Pricing und
Risikomanagement der Eigen- und Fremdemissionen von strukturierten
Zinsprodukten. Front to Back Untersuchung der Bankprozesse. Unabhängige
Bewertung der Emissionen

Diverse Projekte zu a) Unabhängige Modellierung und Implementierung von
Bewertungssoftware für Verbriefungen (CDO, ABS, CMBS, RMBS, CLO)
basieren auf den Wasserfällen der Offering Circulars b) Unabhängige
Modellierung und Implementierung von einer generischen
Bewertungssoftware für Aktien und Indexzertifikate, c) Bewertung von
einfachen und exotischen Derivaten (kündbare Bonds und Swaps , bermudan
Optionen, CDS, CLN), d) Gutachten von vereinfachten Bewertungsmethoden
für strukturierte Bonds, e) CVA Berechnungsmethodik: Modelle für Ausfall,
LGD und Ratingmigration sowie Datenversorgung, Monte Carlo Genauigkeit
f) Risikoanalyse in strukturierten Schuldscheindarlehen im Hinblick auf
Bilanzierung

Design und prototypische Entwicklung von Rating Systemen nach A-IRBA für
PD, LGD und CCF jeweils für Mittelstandunternehmen, internationale
Firmenkunden, Banken und Immobilien. Auswertung und Qualitätssicherung
der Ausfalldaten. Fachkonzepte zur regelmäßigen Validierung und
Dokumentation. Testkonzept und Definition der Testfälle für die PD-Modelle