Carlos Sanz verfügbar

Carlos Sanz

Quantitative / Business / Model Validation Analyst; Risk Controller

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  • 60486 Frankfurt Freelancer in Deutschland
  • Abschluss: Promotion in Mathematik (Dr. phil. nat.)., Diplom-Betriebswirt, Diplom-Mathematiker
  • Stunden-/Tagessatz: nicht angegeben
  • Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | spanisch (Muttersprache)
  • Letztes Update: 04.10.2018
SCHLAGWORTE
SKILLS

Quantitatives Risikomanagement, Financial Engineering, Modellierung von Bewertungsmodellen für Finanzderivate Kreditderivate, Quant im Zinsbereich Kreditbereich, Quantitativer Research Analyst in Front-Office und Risiko-Controlling, Quant Developer, C/C++, VBA, SQL, Modellvalidierung von Bewertungsmodellen Kreditportfoliomodellen, Erfahrung im operativen Marktrisiko- und Kreditrisikobereich, Entwicklung & Validierung von Bewertungsbibliotheken, Basel I-III, Berufserfahrung im Bereich Zentralbank / EZB, Spezialist für die Implementierung von numerischen Methoden, Spezialist für Marktdatenbanken, Wertpapierbewertung Pricing, Matlab, R, MS Excel, MS Access, Zinskurven, Schnittstelle zwischen IT und Fachabteilung, Monte Carlo Simulation, CVA, IPV, Pricing Option Risiko CVA Sensitivitäten, Numerix, Price-It (Pricing Partners), ABS, Requirements Engineering, P&L Attribution Methodology P&L explained, IFRS 9 Impairment PD LGD EAD, Bloomberg

REFERENZEN

Bank
Modellvalidierer
04.2017 - 12.2017


W&W Wüstenrot und Württembergische AG
Berater IFRS 9 Impairment PD-LGD-EAD
12.2015 - 03.2017
- Konzeption einer Modellierung der PD, LGD und EAD im IFRS-9-Umfeld (insbesondere Expected-Lifetime-Modellierung)
- Prototyp-Entwicklung in VBA Excel & Quantlib
- Konzeption & Durchführung einer Studie über verschiedene Lösungsansätze zur Expected-Credit-Loss-Berechnung gemäß IFRS 9 Standard
- IFRS-9-Konformitäts-Abstimmung mit Wirtschaftsprüfern
- Konzeption/Entwicklung von Scoring-/Ratingverfahren (PD, LGD)
- Fachliche Mitarbeit in Entscheidungsgremien zu Adressrisikothemen im IFRS-Umfeld

VR Diskontbank
Quantitative Analyst Risikocontrolling
06.2016 - 08.2016


VR Diskontbank
Quantitative Analyst Risikocontrolling
03.2015 - 12.2015
- Fachkonzeptionierung für Bewertungsmethodik von impliziten Optionen in gewerblichen Darlehen
- Verwendung für die Risikomessung und Banksteuerung
- Erstellung eines Umsetzungkonzept
- Implementierung in VBA Excel

Eurex Clearing AG
Quantitative Analyst / Developer im CCP Riskmanagement
06.2015 - 11.2015


Eurex Clearing AG
Requirements Engineer / Quantitative Analyst im CCP Default Management
12.2014 - 03.2015
Fachkonzepterstellung für ein (ökonomische) P&L-Tool über alle Produktklassen und Collateral im Bereich CCP Default Management

EZB
Experte für Markt-, Kredit- und Adressenausfallrisiko
03.2014 - 09.2014
• Review & Redesign der implementierten Risiko- und Bewertungsmodelle
• Quantifizierung des Markt-, Kredit- und Adressenausfallrisikos des Euro-Raums
• Mitarbeit bei der Festlegung von Stress-Szenarien für das Markt- und Kreditrisiko der EZB
• Verwendete IT: MS Office, VBA, Matlab, Bloomberg, SQL,MS ADO

Deutsche Bundesbank
Experte für Sicherheitenbewertung
01.2011 - 02.2014
• Bewertung von notenbankfähigen Sicherheiten
• Weiterentwicklung der verwendeten Bewertungsmodelle und deren Implementierung
• Fachliche Verantwortung für Auswahl einer kommerziellen Bewertungsbibliothek (Numerix, Fincad, Price-It) im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung
• IPV
• Fachkonzept: Marktdaten, Sicherheitenbewertung, Integration kommerzieller Bewertungsbibliothek in neue Softwareapplikation
• Verwendete IT: MS Excel, Visual Studio, VBA, C++, Bloomberg,

Lehrstuhl Stochastische Numerik, FB Mathematik, Goethe-Universität Frankfurt
Doktorand, Post-Doc, Wissenschaftlicher Mitarbeiter
02.2008 - 12.2010
• Post-Doktorand im Lehrstuhl Numerische Analysis
• Mitglied in der Computational Finance Research Group (G-CSC)
• Researcher im Frankfurt MathFinance Institute
• Verwendete IT: MS Excel, VBA, MS Visual Studio, C++, LateX, Matlab

Dresdner Kleinwort
Quant / Modellvalidierer für strukturierte Zins- und Kreditderivate
03.2005 - 01.2008
• Validierung von neuen Front-Office Modellen
• Validierung von neuen Produkten (TARN, Range Accruals, Snowballs, etc.)
• Methodenentwicklung zur Quantifizierung von Modellrisiken
• Entwicklung einer randomisierten Quasi-Monte-Carlo-Engine
• Independent Price Verification
• Weiterentwicklung der C++-Pricing-Library um das BGM-Modell
• Bewertung von strukturierten Zinsderivaten und Hybrids
• Verwendete IT: MS Office, VBA, Visual Studio, C++, LateX, Bloomberg, Reuters 3000, Murex, Kondor+, SQL

Helaba Landesbank Hessen-Thüringen
Quant Developer für Bewertungsmodell von Kreditportfolio-Derivaten
01.2004 - 12.2004
• Implementierung eines Gauß- und t-Copula Bewertungsmodells für Multi-Asset Kreditderivate
• Herleitung und Implementierung einer effizienten und robusten numerischen Berechnung der Preissensitivität hinsichtlich des Credit Spreads auf Basis meiner Diplomarbeitsergebnisse
• Verwendete IT: C, R, MS Excel

SEB AG
Senior Risk Engineer (Risikocontrolling)
05.1998 - 12.2000
?• Methodenentwicklung zur marktgerechten Risikomessung und –steuerung
• Methodeneinführung zur risikoadjustierten Kapitalallokation
• Information und Beratung des Managements hinsichtlich potentieller Bankrisiken
• Sicherstellung der Erfüllung v. bankaufsichtsrechtlichen Vorschriften
• Verantwortlich für die risikomäßige Abbildung neuer Produkte
• Verwendete IT: MS Office, VBA, SQL, Bloomberg, Reuters

Credit Suisse First Boston (CSFB), HSBC Trinkaus
Finanzderivate-Eigenhändler
12.1995 - 04.1998
• Market-Maker im Bereich Aktienderivate
• Hedging der begebenen Optionsscheine
• Verwendete IT: MS Office, VBA, Bloomberg, Reuters

10-Jahre-Erfahrung:Handel, Risikocontrolling, Modellvalidierung/-entwicklung
Berater
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Erfahrung: über 10 Jahre in den Bereichen Finanzderivative Handel, Risiko-Controlling/Management, Modell-Validierung, quantitative/qualitative Modellentwicklung & Implementierung, Research
 

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