Beschreibung
Für einen meiner Kunden suche ich ab September 2015 einen SAP TRM Berater zur Einbuchung von Derivaten SAP.Ziel:
Abgeschlossene Währungsabsicherungsgeschäfte sollen in das SAP TRM-System für den Buchungskreis 0120 XXXXXXXX verbucht werden. Dementsprechend ist es notwendig das zur Verfügung stehende System, SAP TRM so anzupassen, dass die folgenden Daten und Vorgänge durchgeführt werden können.
Basis für die Verbuchung sind die von der Treasury Abteilung übermittelten Daten (Dealticket)
Bsp. Pflichtangaben Dealticket
• Firma
• Abschlußdatum
• Fälligkeitsdatum
• Kontrahent extern: - Bank
• Instrument: Forward Deal oder Option
• Referenz z.B. 360T Nr.
• Kaufwährung
• Verkaufswährung
• Terminkurs
• Inverser Kurs
• Verkaufsbetrag
• Kommentare/Sonstiges
Anforderungen:
1) Daten aus dem entsprechenden Deal-Ticket müssen zeitnah über eine Eingabemaske in das SAP-TRM eingepflegt werden können. Alternativ; automatisches Einspielen durch 360T. Daten einpflegen, Anzeigen, Abrechnen, Stornieren und Historie Funktion sollten enthalten sein. Verbuchung und Zuordnung in P&L oder OCI sollte nach HGB, IFRS
2) Das System sollte in der Lage sein das bzw. die Derivate in regelmäßigen Abständen (z.B. Stichtag/ Monatsultimo) zu bewerten. Generierung eines hypothetischen Derivats.
(Bewertung kann auch direkt von der Bank erhalten werden, jedoch muss die Möglichkeit bestehen diese in das System eingeben zu können. )
3) Erweiterung der bereits bestehenden Marktdatenschnittstelle (VWD), um die Anlieferung von Zinsstrukturkurven und Swaprates für die Bewertung der Derivate.
4) Laut der „European Market Infrastructure Regulation“ kurz EMIR sind alle Marktteilnehmer zum Clearing ihrer außerbörslichen Derivategeschäfte verpflichtet sowie zur Meldung dieser OTC Geschäfte an ein Transaktionsregister. Dementsprechend wäre die Meldung der Derivategeschäfte über das SAP TRM System per CSV an das Zentralregister eine weitere Anforderung. Die Meldung (Datensatz mit mehr als 50 Einzelpositionen) muss zwingend spätestens innerhalb von 24 Stunden nach Dealabschluss erfolgen. Details zu den einzutragenden Informationen siehe anbei.
5) Optional: Kommunikationskanal aus dem Buchungskreis XXXXXXXX. Finco zur Übermittlung der Derivate Buchungsinformationen (spiegelbildlich) an internen Kontrahenten (Tochtergesellschaft).
Bei Interesse an diesem Projekt schicken Sie mir bitte Ihr aktuelles Profil mit Angabe Ihres Stundensatzes an
, Tel.