Beschreibung
DEVnet ist als IT-Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen in den Bereichen Risikomanagement, Trading und der Entwicklung finanzmathematischer Modelle für Finanzdienstleister, Versicherungen, Kapitalanlagegesellschaften und Energieversorger europaweit tätig. Unser Fokus liegt dabei darauf, die aktuellen Standards und Trends der Finanzbranche mit den neusten IT-Technologien zu verbinden, um unseren Kunden mit innovativen Lösungen zum Erfolg zu verhelfen.Aufgaben:
• Design and support the implementation of valuation models, risk concepts and quantitative approaches to
margining and collateralisation of Clearing House exposures
• This will include developing tools to hedge derivatives, determine hedging costs and efficiency, monitor P/L
and backtesting of results, especially Swap Futures
• Autonomous analysis, design and specification of risk functionalities and consultation on the risk
management of hedging concepts with clearing participants
• Testing and benchmarking of models in prototype
Start: September 2013
Dauer: 6 Monate + Verlängerung möglich
Ort: Frankfurt
Projektsprache: Englisch
gute Deutschkenntnisse
Fulltime vor Ort, kein Remote!
Bitte senden Sie mir bei Interesse Ihren Deutschen UND Englischen CV in Word via Email und
geben Sie unbedingt Ihre genaue Verfügbarkeit/Auslastung und Allin Konditionen mit an.
Frau Furusan Hammerschmidt
Business Execution/Recruiting
DEVnet Holding GmbH