Beschreibung
Für unseren Kunden im Bankenumfeld in NRW suchen wir im Rahmen der Einführung neuer Produkte im Hypothekenumfeld einen Spezialisten im Bereich der Risikomethoden vor dem Hintergrund regulatorischer Anforderungen wie Basel II, IFRS 9, Solvency II zur Durchführung einer Bereichsleiterschulung Ende August/September.
Inhaltlich sollen in diesem Seminar unter anderem folgende Themen und Fragestellungen beantwortet werden:
-PD Berechnung bei geringer Anzahl von Ausfällen- Low-default Ansatz, PD (Mindestsatz-/-zeitraum)
-Umgang mit Anforderungen aus IFRS9. z.B. LifetimeExpectedLoss-bei Hypotheken (Definition Lifetime bei Hypotheken, Methodik- ausreichende Datenhistorie, ggf.Bestimmung geeigneter zeitlicher Skalierungsfaktoren)?
-Einführung LGD Berechnung inkl. Erlösbestimmung (Recoveries. VDP vs. eigene Datenbestände, LGD1, LGD Buckets Unterteilung)
-Definition "Ausfall" und Berechnung der Curerate(Gesundungsrate) von Konten?
-Möglichkeiten und Anforderungen der Nutzung und Adjustierung von Basel II Parametern für EWB Berechnungen.
-Bildung von EWB Klassen vor und nach IFRS inklusive Abgrenzung (Triggerevent)
-Definition regulatorisch ansetzbarer Sicherheiten- Unterschiede zwischen Basel II /IFRS
-Bewertung verschiedener Sicherheitstypen bei der Ermittlung des Gesamtsicherheitenwertes?
-Festlegung eines Aktualisierungszeitfensters für Sicherheiten und Marktwerte
Wenn Sie über entsprechendes Experten Know-How in Verbindung mit umfangreicher Erfahrung auch in der praktischen Umsetzung mitbringen, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
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