Beschreibung
Für unseren Kunden, eine Versicherung in NRW, suchen wir ab sofort erfahrene Aktuare aus dem Bereich Leben mit Kenntnissen im der Risikomodellierung nach den Prinzipien des MCEV- Market Consistent Embedded Value und Solvency II, SST (Swiss Solvency Test).
Aufgaben:
Unterstützung des Zentralen Aktuariats im Bereich Leben bei der Modellierung und Durchführung von Embedded Value Berechnungen nach MCEV und Solvency II.
Unterstützung bei der Entwicklung des internen Modells zur Berechnung des Risikokapitals gemäß Solvency II
sowie bei Modellanpassungen in MOSES Dokumentation der Änderungen und existierender Prozesse, sowie abteilungsinterner Projekte.
Risikoberechnungen nach internen Modellen unter Solvency II sowie idealerweise nach SST (Swiss Solvency Test)
Anforderungen:
Mindestens 5 Jahre Erfahrung im Aktuariat im Bereich Leben in Deutschland
Sehr gute Kenntnisse aktueller Versicherungs- und Finanzmathematik, insbesondere marktgerechte Bewertungsmethoden (MCEV) und Optionsbewertungen.
Idealerweise Anwenderkenntnisse mit versicherungsmathematischer Modellierungssoftware MOSES
Kenntnisse im Bereich Interne Risikomodelle unter Solvency II, oder SST von Vorteil
Wenn Sie fundierte Erfahrungen in diesen Berechen mitbringen und ab August/September für ein neues Projekt verfügbar werden, freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
Art: