Beschreibung
Consultant mit Projekterfahrung in den BankfunktionenID
3708
Einsatzort
0 noch offen, Deutschland
Branche
IT
Job-Typ
freie Mitarbeit
Datum Beginn
asap
Dauer
31.12.2012
Beschreibung
ie Bank hat sich entschieden im Rahmen der Optimierung von Markt- und Risikomessung die Bewertungskurven für Eigenemission und Repos weiter zu entwickeln. Darüber hinaus hat die Bank entschieden, eine Optimierung der Bewertung von Darlehen für IFRS Notes-Angaben (sog. Notes Fair Values) durch Ermittlung und Verwendung weiterer Zinskurven umzusetzen.
Ziele
Bewertung von Eigenemission und Repos
Ziel ist im Wesentlichen eine Bereitstellung von zum Teil bereits prototypisch entwickelten Spreadkurven für gedeckte und ungedeckte Eigenemissionen und Repos. Die Kurven sollen in allen betroffenen Systemen zur tägl. P&L-Berechnung, zur Marktpreisrisikomessung, für die Marktgerechtigkeitsprüfung sowie im Rahmen der externen Bilanzierung verwendet werden. Ergänzend sind Qualitätssicherungs-prozesse sowohl für diese Kurven als auch den zugrunde liegenden Rohdaten im
Marktdatenumfeld umzusetzen.
Bewertung Darlehen
Ziel ist, das existierende Kurvenuniversum zur Fair Value Bewertung von Darlehen
durch Einbeziehung interner Risikoparameter (PD, LGD) zu verbessern und diese in
den IT Systemen für Bewertungen bereit zu stellen. Die Zinskurven sind in die Bewertung aufzunehmen und die Bewertung ist zu validieren.
Qualitätsverbesserung Marktdatenmanagement
Ergänzend dazu sind qualitätsverbessernde Maßnahmen in Asset Control und weiteren Anwendungen im Marktdatenumfeld umzusetzen.
Detailaufgaben
Teilaufgabe 1 – Fachkonzeption und Prototyping Eigenemissions-Kurven
und Repo-Kurven (Spreadkurven)
• Fachliche / Methodische Optimierung der Kurvengenerierung im Rahmen der
bereits produktiv eingesetzten Interimslösungen für P&L, Marktpreisrisiko und
Accounting für:
o Ungedeckte Eigenemissions-Kurven EUR und USD
o Repo-Kurven EUR
• Fachkonzeption und Prototyping für
o Gedeckte Eigenemissionskurven EUR
o Repo-Kurven USD
• Unterstützung bei Testrechnungen(Vorher/Nachher Rechnungen in den betroffenen Systemen)
• Abstimmung der Methodik mit den Fachbereichen
• Beschreibung der Interimslösungen (Fachkonzeption/ Anforderungsspezifikation)
als Grundlage für die Ausgestaltung der Ziellösung
Zeitraum: 01.04.2012 – 30.09.2012
Umfang: ca. 110 PT
Teilaufgabe 2 – Fachkonzeption Darlehens-Kurven
• Beschreiben der fachliche Vorgaben an das Kurvenuniversum für Darlehen
(Fachkonzeption/Anforderungsspezifikation)
• Durchführen von Probeberechnungen
• Abstimmung der Methodik mit den Fachbereichen
• Durchführen von fachlichen Tests
• Fachliche Begleitung der IT-Umsetzung
Zeitraum: 01.04.2012 – 30.06.2012
Umfang: ca. 40 PT
Teilaufgabe 3 – Design Ziellösung und DV-Konzeption Spreadkurven
• Design technischer Aufbau der Kurven in Asset Control und BondSpreadDB
• DV-Konzeption für die Implementierung in den betroffenen Systemen:
o für P&L: Kondor+, Calypso
o für Marktpreisrisikomessung: SAP SEM, Calypso
o für Accounting: Kondor+, Calypso und SAP Bank Analyzer
o für Marktgerechtigkeitsprüfung: Kondor+ MCM und Calypso
Zeitraum: 01.05.2012 – 30.09.2012
Umfang: ca. 75 PT
Teilaufgabe 4 – Qualitative Verbesserungen Asset Control
• Modellvalidierung in Asset Control, BondSpreadDB (Eigenentwicklung der Bank auf Basis einer Oracle-Datenbank), Government-Spreadrechner und DTS (Data Transforming System – Berechnungsmodul)
o Sichtung der Modelle
o Optimierungspotenzial feststellen
o Umsetzung und Test von Verbesserungen auf Basis festgestellter Findings
• Aufsetzen eines Prozesses und Dokumentation
o Dokumentation der Modelle und des Validierungsprozesses
o Aufsetzen eines regelmäßigen Validierungsprozesses der Modelle in
den Systemen
• Weiterentwicklung “Chart4D” in Asset Control
o Qualitätssicherung 2-dimensionaler Datenstrukturen
• Optimierung von Prüfungen im QS-Tool / BondSpreadDB
o Standardisierung des Kurveneinspielprozesses (Konzeption, Testaufwand
und Freigabe)
o Einrichtung von Auswertungsreports zur frühzeitigen Fehlererkennung
• Automatisierung Datenbeladung für BondSpreadDB
Zeitraum: 01.04.2012 – 31.12.2012
Umfang: ca. 135 PT
Qualifikation
• Umfangreiche Projekterfahrung in den Bankfunktionen
Marktpreisrisiko, P&L, Treasury, Accounting und Marktdatenmanagement
• Tiefgreifende Kenntnisse von Zinskurvenaufbau, der Bewertung von Eigenemissionen, Repos und Darlehen
• Zusätzliche Kenntnisse in den Systemen Asset Control, BondSpreadsDB (Oracle), Kondor+, Calypso, SAP SEM, SAP Bank Analyzer
• Der Schwerpunkt der Qualifikation ist abhängig von der Teilaufgabe, zu der der Berater zugeordnet wird
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