Beschreibung
Tatigkeitsbezeichnung:Senior Quant im Bereich Zinsmodellierung
Kurzbeschreibung/Schnittstellen des Einsatzes:
Unterstutzung bei der Weiterentwicklung der Zinsmodelle in der Finlib (PricingLib)
Geplanter Beginn: 01.07.2012
Geplantes Ende/Dauer: 31.01.2013
Notwendige Erfahrungen:
Mehr als 5 Jahre praktische Erfahrung bei der Entwicklung von Zinsmodellen.
Kenntnisse in mindestens 2 der folgenden Themenstellungen:
- Hull-White Model
- Libor Markt Model
- SABR Model
- Markov Functional Model
- Alternative 2 Factor Yield Curve Model
Programmiersprache:
C++, Java (wunchenswert)
- Analytisches Denken und Handeln
- Teamgeist
- Selbstandige Arbeitsweise
Vorteilhafte fachliche Erfahrungen/Kenntnisse:
Praktische Erfahrungen in einer weiteren Assetklassen, z.B. Equity, Credit oder Inflation