Beschreibung
Für unseren Kunden, eine große Bank in Bayern, suchen wir ab sofort einen Spezialisten im Bereich Risikomessung und -methoden im ICAAP Umfeld.
Ihre Aufgaben:
- Finalisierung eines Risikomodells
- Abbildung des Risikomodells in SAS
- Dokumentation, Verwendung und Betreuung
Ihre Qualifikation:
- Erfahrungen in der Risikomodellierung (Markt-, Kredit- und/oder Liquiditätsrisiko)
- ICAAP Erfahrungen wünschenswert
- Banken/FDL Hintergrund wünschendswert
- SAS und Mathematica Erfahrung wünschenswert / Hohe IT-Affinität zwingend vorausgesetzt
- Gutes Englisch in Wort und Schrift
Zeitlicher Ablauf:
- min. 2-3 Monate vollzeit
- Start ab 15.3. möglich
- wenn parttime, min. 3 Tage/Woche vor Ort
Sie fühlen sich angesprochen? - Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Art: Contract