Beschreibung
Für unseren Kunden suchen wir nach freiberuflicher Unterstützung im Kreditrisikobereich.Im Rahmen des Projekts (Eigenmittel und Gesamtbanksteuerung) werden zukünftig für die regulatorische und ökonomische Kreditrisiko Ermittlung (RWA / VaR) von der Firma SAS die Lösungen CRM und RMfB eingesetzt.
Zusätzlich werden für das Reporting die relevanten Daten ergänzend im SAS DWH für das Reporting bereitgestellt. Im unten genannten Zeitraum sind insbesondere die SolvV Meldungserstellung und die Berechnung des regulatorischen Expected Loss (EL) zu testen und zu konfigurieren.
Hier ist insbesondere eine enge Zusammenarbeit (Abstimmung) mit den Töchterunternehmen des Kunden erforderlich. Darüber hinaus muss die Bereitstellung der Daten für das Reporting in der DV-Konzeption, Umsetzung und Test fachlich begleitet werden (fachlicher Ansprechpartner für die angeforderten Attribute).
Geforderte Skills:
umfangreiche fachliche Kenntnisse der Basel II und III Themen
theoretische Modellkenntnisse zur Berechnung von RWA
fachliche Kenntnisse zu SolvV Meldung
möglichst Erfahrungswerte mit der SAS CRM
Kenntnisse in SAS-Base, SAS-Makro und SAS Enterprise Guide
praktische Erfahrungen aus mindestens einem vergleichbaren Projekt, auch gerne mit einem mit SAS vergleichbaren
Tool
Technisches Umfeld:
Must have:
Basel II, Basel III, SAS Base, SAS CRM, SAS Enterprise Guide, SAS Macro, SAS RMfB, Solvv
Beginn: 01.03.2012
Dauer: 31.07.2012
Einsatzort: Rhein/Main
Detaillierte Informationen über das Projekt und die Anforderungen erhalten Sie von Frau Luisa Gawrisch unter der Telefonnummer oder schicken Sie eine Mail an