Beschreibung
Hays ist ein weltweit führender Personaldienstleister, der sich auf die Rekrutierung von Spezialisten konzentriert - sowohl für den Projekteinsatz als auch für Festanstellungen und auf Zeit. In Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauen mehr als 600 internationale Topunternehmen auf unsere qualitätsgesicherten Prozesse, wenn Sie Experten suchen.Für unseren Kunden suchen wir einen
Quantitativen Analysten (m/w)
Referenz: -de
Beginn: 12/11
Dauer: 7 MM
Ort: in Hessen
Branche: Effekten- und Warenbörsen
Ihre Aufgaben:
- Konzeption und Umsetzung verschiedener Bewertungsmodelle, Risikokonzepte und quantitativen Ansätzen einer Margin Methode.
- Entwicklung neuer Dienstleistungen und Produkte in Bezug auf das Risikomanagement.
- Quantitative und Statische Überprüfung, Analyse und Entwicklung des Risikomanagement und der Absicherungs-Modelle insbesondere für börsennotierte Derivate, OTC Derivate und Cash-Produkten.
Ihre Qualifikation
- Fundierte Erfahrung im Bereich des quantitativen Risikomanagements für Finanzinstrumente und Nicht-Finanzinstrumente.
- Fundierte Kenntnisse in der Risikomodellierung für börsennotierte Futures, OTC-Derivaten und Cash-Produkten.
- Erfahrungen im Portfolio-Management und Absicherungs-Modellen.
- Sichere Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
- Sicherer Umgang mit den MS-Office Produkten.
- Erfahrung in der Programmierung von Matlab, VBA und SQL.
Skills:
- Analyst Banking
- Risk Management