Beschreibung
Aufgabe:- Weiterentwicklung und Betreuung des Instrumentariums zur quantitativen und qualitativen Analyse
Identifikation und Bewertung operationeller Risiken.
- Sicherstellung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen im Hinblick auf operationelle Risiken it
Schwerpunkt auf statistischen Verfahren, internen Risikomodellen (OpVaR) und Szenarioanalysen
- Optimierung des OpRisk-Controllingsystem
- Weiterentwicklung und Betreuung des regelmäßigen Berichtswesens für OpRisk-Verlustdaten,
Key Risk Indicators und Risk Self Assessments
- Beratungsfunktion in allen methodischen Fragestellungen zu operationellen Risiken innerhalb der
Kunden Gruppe
Anforderung:
- Erfahrung im Risikocontrolling, idealerweise im Controlling für operationelle Risiken
- Fundierte Kenntnisse in der Anwendung statistischen Verfahren bezogen auf interne
Risikomodelle (VaR-Modelle).
- Programmierkenntnisse in R oder S-Plus sowie MS-Office VBA
- Englisch
Umgebung/Sonstiges:
- Soft-Skills: Selbstständigkeit, Eigenverantwortung, Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke
- Einsatzvolumen: bezüglich des zeitlichen Einsatzes zeigt sich der Kunde flexibel. Ein Teilzeiteinsatz
(von min. 3 Tagen vor Ort) wären realisierbar.
Beginn: 01.09.2011 oder früher
Dauer: 31.12.2011
Branche: Bank/Finanzen