Beschreibung
Tätigkeit:Für den Einsatz bei einem unserer Kunden suchen wir einen Statistiker für Energie-Handelsmodelle (w/m). Aufgabe: Weiterentwicklung eines Energy-Trading-Modells, Berechnung von Risikoparametern, Zusammenfassung von Teilbereichsmodellen, VaR-Modellierung. Branchen-Erfahrung im Bereich Risikomanagement in Banken oder Handelsunternehmen ist notwendig. Des Weiteren sind exzellente Kenntnisse in Risikomodellen, vor allem Value at Risk gefordert. Ihre technische Kompetenz sollte in der Implementierung von Risikomodellen liegen und Sie sollten sehr gutes Know-how in SAS Foundation (STAT, ETS, OR) vorweisen können. Das Projekt startet ab Anfang August und ist mit einer Laufzeit von drei bis sechs Monaten geplant. Einsatzort ist Düsseldorf. Bitte bewerben Sie sich bei Interesse unter dem Kennwort " Energie-Handelsmodelle".
Anforderungen:
SAS, Risikomanagement, Statistik, Bank, Handel
Zeitraum:
01.08.2011
Einsatzort:
Düsseldorf