Beschreibung
Aufgabe:Testkonzeption, Testfallerstellung, Testdurchführung für fachliche Tests im Bereich Devisenkurs-, Zins- und Liquiditätsrisiko, z.B. Test von
- Kapitalbindungsbilanz
- Zinsbindungsbilanz
- Sensitivitäten
- Barwertperformance
- Historischer VaR
- Parametrischer VaR
- VaR basierend auf Monte Carlo Simulation
- Stresstests
- Liquidity Coverage Ratio (LCR)
Anforderung:
- Kenntnisse in den o.g. Risikoarten
- Erfahrung mit Testkonzeption (Testmethodik), Testfallerstellung und Testdurchführung
- Erfahrung mit HP Quality Center (QC) und/oder HP ALM
- ISTQB Zertifizierung
Umgebung/Sonstiges:
Bewerbungen bitte direkt an:
David Scheuschner
Senior Recruiter
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Beginn: 04.10.2017
Dauer: 30.09.2018
Branche: IT/Beratung