Beschreibung
Für unseren Bankkunden in Hessen suchen wir ab November einen Kreditrisiko-Experten mit SAS-Kenntnissen (m/w).
Ihre Aufgaben:
- Weiterentwicklung des bestehenden Stresstest-Konzepts mit Blick auf bestehende Feststellungen der internen Angemessenheitsprüfung und zur Erhöhung der ökonomischen Relevanz der Stresstests für die Gesamtbanksteuerung
- Unterstützung bei der Identifikation von sinnvollen, differenzierteren Stressclustern (bspw. auf Produktebene) für das Kreditrisiko
- Neuschätzung von Stressparametern im Kreditrisiko
- Überarbeitung insbesondere des makroökonomischen Stresstests
- Überprüfung und Verbesserung der bestehenden, SAS-basierten Datenlieferstrecke
- Abgleich der bestehenden Stresstests mit den aktuellen und zu antizipierenden Anforderungen der Aufsicht (MaRisk Novelle, Basel
IV etc.)
Ihre Qualifikation:
- Nachgewiesene Erfahrungen mit internen Stresstests
- Gute Kenntnisse der MaRisk Anforderungen und Methodenkenntnisse Parameterschätzung, insbesondere Kreditrisiko (theoretisch und praktisch)
- Grundlegende SAS-Kenntnisse: Analysefähigkeit und Programmierkenntnisse
- Strukturierte, zielorientierte, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise
- Hohe Adressatenorientierung
- SQL Kenntnisse
Sie fühlen sich angesprochen? - Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme!