Beschreibung
Für einen Kunden der Q_PERIOR AG suchen wir eine Unterstützung Risikokennzahlen (m/w) in Frankfurt am Main.
Aufgabenbeschreibung:
o Fachliche Begleitung von IT-Umsetzung für Anpassungen bei der Berechnung des Kreditrisikos im Rechenkern des Kunden
o Unterstützung des Releasemangements im Umfeld Risikokennzahlen
o Unterstützung der fachliche Konzeption im Umfeld von Handelsgeschäften bei neuen regulatorischen Anforderungen (z. B. Verbriefungen, CVA) sowie fachliche Begleitung der IT-technischen Umsetzung
o Unterstützung bei der Entwicklung eines vom Rechenkern weitestgehend autarken Instrumentes zur Berechnung von RWA („Szenariotool“)
o Unterstützung bei der Implementierung von Datenanforderungen für das Übergangsmeldewesen des Kunden
o Unterstützung der aufsichtlichen Meldung im Rahmen des „Benchmarking Portfolios“
Anforderungen:
o Sehr gute Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Kreditrisiko-Ermittlung für den regulatorischen Anwendungsbereich (AIRBA, KSA)
o Kenntnisse und Erfahrungen in der Umsetzung von Risikosteuerungssystemen sowie der zugrunde liegenden bankbetrieblichen Methoden, Instrumente und Prozesse
o Kenntnisse bei Umsetzungen der Meldungen im Rahmen des Benchmarking Portfolios
o Kenntnisse der Anwendung und Berechnung der CVA-Charge sowie aktueller Entwicklungen
o Erfahrung bei der Erstellung und Abstimmung von IT-Fachvorgaben
o Gute Programmierkenntnisse in SAS und Erfahrung bei fachlichen Tests von IT-Umsetzungen
o Ausgeprägte Fähigkeit zur schnellen und präzisen Analyse und Lösung komplexer bankbetrieblicher Sachverhalte mit mathematischem Schwerpunkt
o Sehr gute schriftliche und mündliche Darstellungsfähigkeit
o Langjährige Erfahrung (mindenstens fünf Jahre) in der Projektarbeit bezüglich oben angeführter Themen.