Beschreibung
Weiterentwicklung Risikotragfähigkeit Phase 2 (APA)
Leistungsbeschreibung:
Umsetzung der im Projekt ASTRA 2016 genehmigten Anforderungen für das System MarGe:
*Unterstützung bei der Erstellung von Fachkonzepten zur Anbindung von MarGe
*Erweiterung der Stamm- und Adressdatenversorgung ASTRA
*Erweiterung des Übersetzungsmodells (Ableitung Risikotreiber aus Makroszenarien)
* Erweiterung ASTRA um Datenhaltung von Zeitreihen
*Unterstützung im Rahmen der Modul und Anwendungstest
*Unterstützung bei der Erstellung der Prozessdokumente
*Unterstützung beim Aufbau der initialen Parametrisierung des Übersetzungsmodells
Technische Anforderungen/Qualfikationen:
*Erweiterte MS Office-Skills insb. Excel/Powerpoint inkl. VBA-Programmierung und Access
*Erfahrung mit EViews oder vergleichbare Software
Fachliche Anforderungen:
*Sehr gute Kenntnisse im Bereich Risikomanagement und Methoden insb. Marktpreisrisiko
*Sehr gute Kenntnisse in makroökonomischen Stress Testings
*Sehr gute Kenntnisse in statistischen Verfahren
*Idealerweise praktische Erfahrungen mit der Durchführung von Risikotragfähigkeitsanalysen oder Stress-Testing-Analysen
Projektbeschreibung:
Risikocontrolling nutzt im Rahmen des Fachprozesses Makroökonomisches Stresstesting die Eigenentwicklung ASTRA, das unter anderem Proxy-Modelle zur Berechnung von Stressszenarien verwendet. Zur Erhöhung der Adäquanz ist im Rahmen dieses Projektes geplant, die Proxymodell für Marktpreisrisiko und Kreditrisiko durch eine direkte Anbindung an die Produktivsysteme abzulösen. Schwerpunktmäßig wird für das Projekt 2016 die Anbindung an MARGE (Marktpreisrisikosystem) umgesetzt.
Projekt Einsatzort: Frankfurt am Main
Gewünschter Beginn: 15.02.2016
Geplantes Ende: 01.07.2016
Gesamtkontingent: 80 Tage