Senior IT Consultant / Architect Investmentbacking RisikoControlling c++/Java/Oracle/Sybase Perl Py verfügbar

Senior IT Consultant / Architect Investmentbacking RisikoControlling c++/Java/Oracle/Sybase Perl Py

verfügbar
Profilbild von Anonymes Profil, Senior IT Consultant / Architect Investmentbacking RisikoControlling  c++/Java/Oracle/Sybase Perl Py
  • 64404 Bickenbach Freelancer in
  • Abschluss: Dipl Inf TU Darmstadt
  • Stunden-/Tagessatz: 98 €/Std. 780 €/Tag
    Rollenabhängig
  • Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (Grundkenntnisse)
  • Letztes Update: 26.04.2019
SCHLAGWORTE
SKILLS
C++/Java/C#
Windows/Unix/Linux/Solaris
Oracle/Sybase/mySQL/Postgres/MongoDB
Cross-Platform
OO-Design/Umsetzung, AOP

Börsen-und Wertpapierumfeld Credit Risk Operational Risk Market Risk
Agile
Riskomanagement
Quant
Numerische Algorithmen

Schwerpunkte:
 
Senior C++/Java Systemarchitekt
- Systementwicklung / Cross-Plattform
- Linux/Windows/Solaris/HP-UX
- C/C++ / C# / Java / OOA / OOD / OOP / AOP
- Oracle/Sybase/SQL Server Entwicklung/Tuning  und Administration
- IPC / Threads / Synchronisation / Sockets / Numa
- CUDA, OpenCL, OpenGL
- Perl, Python, shell scipting
- Spring,JSF, J2EE
- Docker, Kubernetes
- Machine Learning, Python, TensorFlow
- BigData - Hadoop
- git, SVN, Clearcase, tfs
- Jenkins, Gerrit, Bitbucket

Systemanalyse, Design, Optimierungen


Technische Projektleitung

Machbarkeitsstudien

 
PROJEKTHISTORIE
Bitte kontaktieren Sie mich für eine detailierte Aufstellung.
2016 Architectur/Design des Index-Berechnungs Systems der Deutschen Börse
 

2015 Beratung/Analyse neuer und bestehender Komponenten des realtime Index Systems der DBAG

 
2016 Design/Implementation US CCAR Regulatorische Credit Risk PD Berechnung
 

2015-17  Strategic Risk Engine der Deutschen Bank

2015- Integration u.g. Systeme mit verschiedenen MarketRisk / Counterparty Risk Systemen der Deutaschen Bank
 

Seit Mai 2006 - heute  RAIT (Risk Analytic IT) der Deutschen Bank AG, Frankfurt.
Architektur/Design/Entwicklung (c++) der zentralen Credit-Default-Risk, Operational-Risk Engine.
Verteilte Systeme/Grid Computing
Implementation eines realtime grid computing frameworks in c++, cross platform
Implementation numerischer Bibliotheken und Methoden für Credit Risk / Operational Risk 

Fachlich: CreditRisk, OperationalRisk, Quant Analysis

Sprachen: C++, Boost, Oracle 9-12
Tools: log4cplus, loki, TMP, PL-SQL, perl, cppunit, gmake, OCI, OCCI, Hadoop, Big Table, Tibco Active Spaces, Tibco Gridserver

Writing extensions to BOOST library

OS: Windows/Solaris/Linux SLES, RedHat
 
Oktober 2005 - Mai 2006 Deutsche Boerse Systems AG
Xentric Automatic Trading Machine
Architektur/Design/Implementation eines programmierbaren Frameworks für die automatische Quotierung / Handel von Wertpapieren/Zertifikaten.
Kunden: 90 % der Makler der Frankfurter Werpapierboerse, Emmitenten, Banken, etc.

Sprachen: C++, Java

OS: Windows/Solaris/Linux
 
Oktober 2004 - 2005 UBS Investment Bank Zürich
Entwicklung von Core Services für das Wertpapierhandels- und Abwicklungssystem CatsNG
Serverentwicklung für Referenzdaten in C++/Oracle
Generische Software-Bus Architektur.

Multithreaded Serverprogrammierung, Threads/Synchronisierung,
Kommunikationsprotokolle

Tools: gcc, forte workshop, gnu autotools, Boost, ACE, Rational Rose,
Xerces, SOAP, Apache Axis

OS: Solaris/Linux
 
1998-2004 Mehrere Projekte bei der Deutsche Börse Systems AG, Xentric
Systemzugänge für die Handelssysteme Xetra,Eurex (elektronische Handlesplattformen der Deutschen
Börse AG) Projekte "Xentric Bonds", "Xentric Order", "Xentric Makler", ... für folgende Handelssysteme:
Xetra, Eurex, XONTRO, MAX-ONE, Nasdaq Europe.

Orderrouting Systeme für Marktzugang XONTRO, Xetra, Eurex, MAXONE, Nasdaq Europe.

TradeEngine, QuoteEngine für den automatischen Xetra und Eurex Handel.

LimitControlSystem der Makler im Parketthandel Frankfurter Börse.
(IPC/DBMS/Triarch)

Multi-Plattform (Windows NT/2k, Solaris, AIX) Entwicklung.
Datenbanken: ORACLE, SYBASE, SQLServer
Programmierung der VALUES API für o.g. Handelssysteme

Konzeption, Integration Realtime Emittenten-Quotes in das Internetportal der
Deutsche-Boerse-Group. Design von Realtime TCP Protokollen.

Implementation SWIFT Nachrichtengateway für das Handelssystem XONTRO.
(Systemanschluss Kreditinstitute)
Xentric IPLink
Implementation FIX Nachrichtengateway der Deutschen Börse AG.

Datenbankentwicklung und Administration Oracle, Sybase, MS SqlServer

...

Sprachen: C/C++, Java, C#, Perl, Shell
Tools: MS Visual Studio, Sun Workshop, gcc, emacs, perl, shell scripting
Produkte: MQSeries(aka Webspere MQ)
OS: Windows, Solaris, Linux, AIX
 
1996-1997
Skalierbares Risikomanagement-und Analysesystems, zur
Berechnung des Value at Risk nach RiskMetrics etc...
Performantes Multi-Plattform Client-Server System, inkl. eigenes DBMS.

Deutsche Bank
Deutsche Börse
UBS
ZEITLICHE UND RÄUMLICHE VERFÜGBARKEIT
Vor Ort im Rhein-Main Gebiet
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