Roland Löser verfügbar

Roland Löser

Consultant Finanzrisiken und Operationale Risiken

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Profilbild von Roland Loeser Consultant Finanzrisiken und Operationale Risiken aus Wuerzburg
  • 97076 Würzburg Freelancer in
  • Abschluss: Diplom - Kaufmann
  • Stunden-/Tagessatz: nicht angegeben
  • Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | spanisch (Grundkenntnisse)
  • Letztes Update: 15.05.2020
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Profilbild von Roland Loeser Consultant Finanzrisiken und Operationale Risiken aus Wuerzburg
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SKILLS
Asset Management; Marktrisiko; Derivate; Risikomanagement; Quantitative Verfahren; Liquiditätsrisiko; Kontrahentenrisiko; Kreditrisiko; Validierung; MS Access; MS Office; Supply Chain Management; CFA - Charterholder; Financial Risk Manager
PROJEKTHISTORIE
  • 03/2019 - bis jetzt

    • Oldenburgische Landesbank
    • 1000-5000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Bonitätsbewertung und Risikofrüherkennung
  • Valdierung von Kreditrisikomodellen (Kalibriertheit, Trennschärfe) mittesl Spiegelhaltertest und GINI Koeffizient

  • 03/2020 - 04/2020

    • Berlin Hyp AG
    • 500-1000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
  • Gap-Analyse Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP) Anpassung Dokumentenlandschaft
    • ILAAP – Dokumentation
    • Risikohandbuch
    • Liquidity Contingency Plan

  • 06/2019 - 12/2019

    • Real I. S. AG
    • 50-250 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Projektkoordinator Non-Financial Risk
    • Projektsteuerung vor dem regulatorischen Hintergrund KAMaRisk und KAIT
    • Gap-Analyse zum Sollzustand gemäß interner Richtlinien (Konzernrichtlinien, Landesbankenstandard)
    • Abstimmung der Bearbeitung der Gaps mit den Themenverantwortlichen
    • Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung
    • Entwicklung eines Projektreportings zum tracken von Projektfortschritt und Kapazitätsverbrauch
    • Anpassung der relevanten Dokumente

  • 10/2018 - 11/2018

    • Berlin Hyp AG
    • 500-1000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
    • Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf:
    • Cash Flow
    • Zinsertrag
    • Present Value/BP01
    • Risikokoeffizient
    • Analyse des Risikos aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen)
    • Analyse des Zinsänderungsrisikos aus variablen Positionen ohne feste Zins-und/oder Kapitalbindung (gem. MaRisk BTR 2.3).

  • 05/2018 - 09/2018

    • Bausparkasse Schwäbisch Hall
    • 1000-5000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Markt- und Liquiditätsrisikocontrolling
    • Neukonzeption von Zinsbindungsbilanz und NII – Berechnung auf Basis des EBA – Stresstest vor dem Hintergrund der IRRBB
    • Validierung von integrierter Expected Loss Berechnung für Migrations- und Spreadrisiko in GCPM
    • Validierung weiterer Risikoberechnungsverfahren (z. B. Monte Carlo Simulation) in GCPM
    • Cholesky Zerlegung zur Erzeugung korrelierter Zufallszahlen
    • Ein-Faktor Modell
    • Risikoaggregation
    • Risikokonzentrationsanalyse für Zins- Migrations- und Spreadrisiko
    • Deltaspread-Validerung mittels Historischer Simulation
    • Dokumentation und Übergabe an die Linienverantwortlichen
    • Weiterentwicklung der Liquiditätsrisikorechnung
    • Aktualisierung von Fachdokumenten und Arbeitsanweisungen

  • 01/2018 - 02/2018

    • Santander Consumer Bank
    • >10.000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Treasury
    • Erweiterung eines Excel-Planungstools zur NSFR – Berechnung um weitere Sichten (Holding, ABS SPVs)
    • Dokumentation der Ergebnisse

  • 05/2017 - 12/2017

    • Berlin Hyp AG
    • 500-1000 Mitarbeiter
    • Banken und Finanzdienstleistungen
  • Analyst Markt-, Liquiditätsrisiko und Gesamtbanksteuerung
    • Prüfungsvorbereitung vor dem Hintergrund IRRBB (BCBS 368)
    • Analyse des Risikos aus Behavioral Optionen (insbesondere Kündigungsrechte gem. § 489 BGB), mit Auswirkungen auf:
    • Cash Flow
    • Zinsertrag
    • Present Value/BP01
    • Risikokoeffizient
    • Analyse des Risiko aus automatischen Optionen (Zinsuntergrenzen bei variablen Darlehen) mittels Sensitivitätsanalysen
    • Dokumentation und Präsentation der Ergebnisse
    • Liquiditätsrisikoanalyse (Liquidity Coverage Ratio)
    • Komplette Überarbeitung Risikohandbuch über alle Risikokategorien

ZEITLICHE UND RÄUMLICHE VERFÜGBARKEIT
Full - Time, d. h. 5 - Tage
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Das original exali consult-Haftpflicht-Siegel bestätigt dem Auftraggeber, dass die betreffende Person oder Firma eine aktuell gültige branchenspezifische Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung abgeschlossen hat.

Versicherungsbeginn:
01.04.2018

Versicherungsende:
01.04.2024

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