Robert Mach verfügbar

Robert Mach

Quant Entwickler

verfügbar
Profilbild von Robert Mach Quant Entwickler aus Frankfurt
  • 60486 Frankfurt Freelancer in
  • Abschluss: nicht angegeben
  • Stunden-/Tagessatz:
  • Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher)
  • Letztes Update: 17.07.2020
SCHLAGWORTE
DATEIANLAGEN
CV Deutsch

Diese Anzeige ist nur für angemeldete Nutzer möglich.

CV Englisch

Diese Anzeige ist nur für angemeldete Nutzer möglich.

SKILLS
Mehr als 10 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie, insbesondere bei Banken, Versicherungen und Asset Managern. Schwerpunkt auf Bewertung von Finanzinstrumenten, Modellvalidierung und Konzeption und Implementierung von Software mit Bezug zu Bewertungsmodellen und Markt- und Geschäftsdaten.

IT-Kenntnisse
C++, C#/VB (.NET, TDD Test Driven Development, Unity, Fluent NHibernate), Java (Spring, JUnit, Maven, Play), Perl, Python, Shell-Script, Ruby, Pascal, Assembler, VBA (Excel, Access), LaTeX, AngularJS, HTML
Mathematica, Gnu R, Octave, Matlab, QuantLib, Oracle, MySQL (Admin, SQL & interfacing w/ Perl, C++), T-SQL, MS Access incl. VBA mit Forms, Excel, SVN, Git, Visual Studio 2010/Reharper, Eclipse, Word, Emacs
Front Arena (Prime, ASQL, python), Calypso, Murex
Regulatorische Kenntnisse
AIFMD, MiFid II / MiFiR, FRTB, EMIR, CRD IV/ CRR, IFRS9
Zertifikate
Professional Scrum Master (Level I)
PROJEKTHISTORIE
Detaillierte Projekterfahrung
11/2017 – heuteAufbau einer Plattform zur Analyse von Unternehmensdaten zum Zweck der Kredit- und Bilanzkennzahlprüfung für eine Fintech Plattform
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Erstellen von KPI Methodendokumentationen
  • Implementierung der Analysen im Java PLAY Framework inkl. Darstellungen im Frontend
  • Konzeption und Implementierung von Prognosen basierend auf Machine Learning Algorithmen


Technologien: Java, Knitr, Java PLAY, SCALA, Javascript
 
07/2017 – 11/2017Erweiterung einer Stress-Testing Umgebung um die Berücksichtigung von IFRS 9 Anforderungen für eine britische Bank
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Fachkonzeption einer Integrated Asset Engine zur Projektion von gestressten Asset-Bilanzen unter Berücksichtung der Kreditrisiken und des regulatorischen Expected Losses
  • Überarbeitung der Prozesse zur Einbettung der Integrated Asset Engine in die Simulationsumgebung
  • Konzeption und Implementierung der Integrated Asset Engine in C#


Technologien: C#
 
01/2017 – 06/2017Konzeption und Umsetzung des regulatorischen Reportings von projizierten Bilanzdaten unter Stressszenarien für eine britische Bank
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Verständnis der Modellabhängigkeiten (für Assets, Liabilities, Steuern, Eigenkapital) zur Simulation der Bilanz unter Stressszenarien und Analyse der verfügbaren Simulations-Daten
  • Analyse der Anforderungen an das regulatorische Reporting sowie der notwendigen Datentransformationen
  • Konzeption und Implementierung eines VBA-basierten Reporting-Tools zur Transformation und Aufbereitung der Simulations-Daten
  • Parametrisierung des Tools zur Befüllung der regulatorischen Reports
  • Dokumentation und Übergabe des Tools an den Kunden


Technologien: Object-orientiertes VBA, MS Access
 
05/2016 - 12/2016Unterstützung bei der Einführung eines Fund-Transfer-Pricing (FTP) des Treasuries in Bezug auf Bankbuch-Positionen bei einer großen deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Analyse der heutigen und zukünftigen Geschäftsdaten-Lieferungs-Prozesse für die tägliche Anlieferung an das Risikosystem
  • Analyse der existierenden Marktrisiko Berechnung basierend auf einer Monte-Carlo Simulation der Risikofaktoren
  • Spezifikation der Geschäftsdatenanforderung zur Berechnung der allgemeinen Zins- und Kredit-Spread-VaR Berechnung für das gesamte Bankbuch
  • Konzept und Erstellung einer Lösung zur Behandlung der externen (FTP-gehedgten) Geschäfte in der Marktrisiko-Rechnung inklusive Parametrisierung und der Definition angemessener Risikofaktoren
  • Konzept und Erstellung einer Lösung zur Behandlung der Risikotransfer-Geschäfte (interne Swaps, Basis Swaps und Floater) in der Marktrisiko-Rechnung insbesondere Konsistenz zwischen den Front-Office Risikokennzahlen und dem VaR des Marktrisiko-Systems
  • Erstellung einer neuen Folder-Struktur zur Allokation der Risiken und Profite auf Kostenzenter für das gesamte Bankbuch
  • Abgleich der Geschäftsdaten zwischen den Systemen
  • Unterstützung bei der Abstimmung der vorgeschlagenen Lösung


Technologien: Oracle SQL
 
03/2016 - 04/2016Unterstützung bei der Einführung eines Fund-Transfer-Pricing (FTP) des Treasuries in Bezug auf Bankbuch-Positionen bei einer großen deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Analyse der generellen Methodik zur Transferierung von Risiken mittels Internen Swaps, Basis Swaps und Floatern
  • Einschätzung der Angemessenheit des umgesetzten Frameworks für das zentrale Management des allgemeinen Zinsrisikos und Liquiditätsrisiken
  • Validierung des implementierten Frameworks durch Erstellung von Test-Fällen in Calypso
  • Analyse der Resultate insbesondere mit Fokus auf die Konsistenz auf die funktionalen Anforderungen und deren Relevanz zur Steuerung der Risiken
  • Dokumentation der Validierungsresultate


Technologien: QuantLib
 
03/2016 - 09/2016Unterstützung bei der Emission einer Verbriefungstransaktion (ABS) mit Schiffskrediten bei einer deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Review des Bewertungsmodells für eine Transaktion zur Verbriefung von Schiffskrediten
  • Diskussion von Ansätzen zur Umsetzung verbesserter Bewertungsmodelle
  • Review der vorvertraglichen Dokumentation
  • Analyse und Darstellung der Risiken der Transaktionsstruktur
  • Validierung der technischen Umsetzung der existierenden Bewertungsarchitektur
  • Indikative Erstbewertung einer prototypischen Vertragsstruktur
  • Quantifizierung von aus dem Bewertungsansatz resultierenden Modellunsicherheiten
  • Erarbeitung von Vorschlägen zur verbesserten Modellierung der Underlyings und der Wasserfallstruktur
  • Analyse von Ansätzen zur Generierung und Kalibrierung von Charterraten-Szenarien
  • Ableitung von Kennzahlen zur Berücksichtigung von Funding- und, Kapitalkosten, sowie zur Berücksichtigung von Modellunsicherheiten bei der Preisfindung


Technologien: VBA, C++, Proprietary Modelling Language (MoML)
 
01/2016 - 02/2016Validierung einer Modellverbesserung innerhalb einer eigenen Implementierung der Ökonomischen Scenario Generierung (ESG) bei einer weltweit operierenden großen Versicherungsgesellschaft
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Vergleich der Kalibrierungsgüten an die impliziten Swaptionvolatilitäten
  • Dokumentation und Abstimmung des Ergebnisses mit dem Kunden


Technologien: GNU R
 
01/2015 - 11/2015Projekt- und Teamleitung eines großen Beraterteams zur Einführung eines europäischen Single Price Providers bei einem internationalen Asset Manager
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Definition und Abstimmung von Prozessen zwischen Price Provider, Back Office, Depot-Banken und Asset Manager
  • Auswahl und Überprüfung neuer Preisquellen
  • Analysen von Auswirkungen der Preisquellenänderung von ca. ~200.000 Positionen auf die Fondspreise
  • Anpassung der Prozesse und der Infrastruktur innerhalb des Bewertungsteams
  • Erstellen von Prozess-, IT- und Fachdokumentationen


Technologien: Object Oriented VBA, MS SQL, Access
 
09/2014 - 04/2015Teamleitung eines Bewertungsteams von bis zu 14 Beratern bei einem internationalen Asset Manager zur Erfüllung der Anforderungen der Alternative Investment Manager’s Fund Directive (AIFMD)
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Konzeption und Aufbau einer Infrastruktur zur Prüfung von Assetpreisen (Equity, Fixed Income, FX, Interest Rate und Kredit-Derivaten)
  • Untersuchung und Klärung von Preisdifferenzen komplexer und strukturierter Assets (Structured Credit, Infrastructure Bonds, Private Equity)
  • Mitarbeit beim Verfassen einer Bewertungspolicy
  • Unterstützung bei der Auswahl einer Pricing-Library/-Services für die Plausibilisierung und Bewertung komplexer Assets
  • Erarbeiten von Lösungen zur Reduktion von Kosten und Optimierung von bestehenden Prozessen
  • Kommunikation mit dem Management und Teilnahme an internen Workshops und Meetings
  • Erstellung von Fach- und Prozessdokumentationen
  • Schulungen und Übergabe der Tätigkeiten an interne Mitarbeiter


Technologien: Object Oriented VBA, MS SQL, Access, Bloomberg API, Bloomberg Data Licence
 
02/2014 - 08/2014Unterstützung einer europaweiten Prüfung (§44 KWG) durch die Europäische Zentralbank (Asset-Quality Review)
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Teamleitung eines Teams zur Prüfung eines Models zur Bewertung exotischer IR und FX Derivate in einer großen Bank
      • Modellprüfung in Bezug auf Modellschwächen und Unsicherheiten in Modellparametern, Kalibrierung und Bewertungsverfahren.
      • Befüllung des Templates, Dokumentation des Prüfungsvorgehens und Aufbereitung der Resultate zur Weitergabe an die EZB.
      • Abstimmung mit den nationalen und internationalen Aufsichtsorganen.
  • Teamleitung eines Teams zur Bewertung von strukturierten Verbriefungstransaktionen
      • Identifikation von wertbestimmenden Merkmalen, Ambiguitäten und vertraglichen Lücken mit potentiell bewertungsrelevanten Konsequenzen
      • Festlegung der Bewertungsmethodologie
      • Dokumentation und Abstimmung der Methodik sowie Präsentation der Ergebnisse gegenüber den nationalen Aufsichtsorganen
      • Szenario-Analysen in Abstimmung mit der Aufsicht, insbesondere zur Identifikation der Ursachen von Abweichungen gegenüber den bilanziellen Wertansätzen der Bank


Technologien: Proprietäre Modellierungssprache (MoML), VBA, MoCo Bewertungsbibliothek, Bewertungsbibliothek der Bank
 
10/2013 - 02/2014Überprüfung der Adäquanz der Bewertung und ihrer Parametrisierung im Rahmen einer Anmeldung für ein internes Modell bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Aufnahme des aktuellen Zinskurvenuniversums und dessen   Verwendung in der Diskontierung und Forward-Berechnung sowie bestehender Bewertungsparameter und Risikofaktoren
  • Erarbeitung und Abstimmung einer Lösung zur angemessenen   Bewertung und einer Parametrisierung, die eine korrekte und vollständige Darstellung von Risiken in Einzelgeschäften und in Hedgebeziehungen miteinbezieht
  • Aufnahme der verwendeten Zinsmodelle, der Methodik zur Berechnung von Bucket-Vegas sowie deren Verwendung in der Risikorechnung
  • Analyse des verwendeten Local-Volatility Modells in Bezug auf  die Berechnung von Bucket-Vegas und deren Verwendung in der  Risikorechnung
  • Erarbeitung und Abstimmung einer Lösung zur Verbesserung der  Messung von Vega-Risiken bei Zins- und Aktienoptionen
  • Erstellung eines Fachkonzeptes zur Quantifizierung von Smile- und Skew-Risiken für Aktien- und Zinsderivate
  • Umsetzung eines Szenario-Generators zur Quantifizierung der Smile- und Skew-Risiken in R


Technologien: GNU R
 
06/2013 - 09/2013Design und Implementierung einer Prototyp-Anwendung für Geschäftsdaten basierend auf einem klassenbasierten Datenmodell bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Abstimmung der Anforderungen
  • Koordinierung der Entwicklung
  • Design der Applikation und Teil-Implementierungen
  • Dokumentation und halten von Schulungen zu den neuen Technologien
  • Kostenschätzung zur Weiterentwicklung des Prototyps in ein produktives System


Technologien: C#, VB/.NET, Fluent NHibernate, MS SQL
 
09/2012 - 06/2013Erstellung eines Fachkonzeptes für die Integration der Mehrkurvenbewertung in die Marktrisikorechnung bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Analyse der vorhandenen Risikorechnung
  • Analyse der Produktklassen, welche in die Risikorechnung integriert werden
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Produktabbildung
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Bewertung
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Risikofaktorauswahl
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf das Backtesting und Stresstesting
  • Planung verschiedener Umsetzungsalternativen


Technologien: Oracle SQL
 
09/2012 - 09/2012Vorstudie zur Umsetzung der Mehrkurvenbewertung in der Marktpreisrisikorechnung bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Prüfung verschiedener Alternativen
  • Grobkonzeption und Aufwandsplanung ausgewählter Alternativen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen


Technologien: 
 
05/2012 - 08/2012Aufsetzen einer Multikurven Umgebung für eine internationale Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Spezifikation des objektorientierten Designs für eine Umsetzung in Matlab
  • Implementierung der Bewertungsfunktionen für quotierte Benchmarkinstrumente
  • Spezifikation der Kurveninter- und -extrapolation und Forward-Ratenberechnung.
  • Definition der Kurvenhirarchie für mehrere Währungen und Tenors
  • Implementierung des Interface für Markt- und Produktdaten und Einbettung in die existierende Umgebung.
  • Erstes Setup der Kurven und der Benchmarkinstrumente
  • Test und Dokumentation


Technologien: Object Oriented Matlab, Java, Reuters
 
05/2012 - 05/2012Design und Implementierung einer Marktdatenplattform zur Unterstützung  einer End-of-Day Bewertungsumgebung für folgende Instrumente
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Zinsinstrumente
  • Kreditinstrumente
  • FX Instrumente
  • Commodities


Technologien: C#, WCF, Fluent NHibernate, MS SQL, VBA
 
02/2012 - 04/2012Dokumentation für eine weltweit operierende große Versicherungsgesellschaft betreffend der eigenen Implementierung der Ökonomischen Scenario Generierung (ESG)
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Dokumentation des Scenario Generierung Prozesses
  • Dokumentation der benutzen Modelle
  • Dokumentation der benutzten Annahmen
  • Dokumentation der Methodiken der Modell-Kalibrierungsreports
  • Dokumentation der Methodiken der Szenario Qualitätsreports
  • Erweiterungen der Modell-Kalibrierungsreports und Szenario Qualitätsreports
  • Dokumentation der Testfälle für Unit Tests


Technologien: GNU R, LaTeX, Java
 
10/2010 - 02/2012Mitarbeit in einem CVA Projekt bei einer weltweit operierenden großen Investmentbank für ein großes Portfolio von strukturierten Derivaten
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Konzeption und Umsetzung einer abstrakten Marktdaten Zwischenschicht
  • Optimierung und Erweiterung der existierenden Prozesse zur Modellkalibrierung
  • Konzeption und Implementierung von IPV- und Stresstestfunktionalität in das CVA-System
  • Durchführung von Tests und monatlichen Produktivläufen für das Risikocontrolling
  • Konzeption und Implementierung der Prozesse zur Anbindung von Commodities an das CVA-System
  • Konzeption und Umsetzung von automatisierten Risiko-Reports


Technologien: C#, Fluent Nhibernate, WCF, Log4Net, Unity
 
08/2010 - 09/2010Analyse und Bewertung eines strukturierten Kreditproduktes mit Hilfe der MoML
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Analyse der Zahlungsstruktur
  • Modellierung des Produkts mit Hilfe von MoML
  • Test der Implementierung und Dokumentation


Technologien: Proprietäre Modellierungssprache (MoML)
 
02/2010 - 04/2010Validierung eines CMS-Spread Option Pricers der auf Hagan-Replizierung und einem Copula Modell basiert
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Festlegung und Aufsetzen der Testfälle
  • Vergleich der Ergebnisse des Pricers mit einer Referenzimplementierung
  • Dokumentation der Validierung und der Feststellungen


Technologien: C++, MoCo Pricing Library, GNU R
 
01/2010 - 03/2010Dokumentation einer Bewertungsumgebung für strukturierte Zinsprodukte auf Basis der d-fine Bewertungsbibliothek MoCo
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Dokumentation der Produkte und Bewertungsmodelle für strukturierte Zinsderivate, Kreditderivate und inflationsgelinkte Produkte
  • Dokumentation der Marktdaten und Geschäftsdaten: Datenbank- und Datenexport-Konzept
  • Dokumentation der Bewertungsanwendung


Technologien: Doxygen
 
11/2009 - 01/2010Implementierung einer integrierten Bewertungsumgebung für strukturierte Finanzinstrumente mit Marktdatenanbindung und Szenariorechnung
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Erweiterung der zugrundeliegenden Bewertungsbibliothek MoCo um zusätzliche strukturierte Zinsprodukte
  • Anbindung der MoCo-Bewertungsfunktionalität für strukturierte Zinsprodukte an die Bewertungsumgebung
  • Erstellen der fachlichen Dokumentation: Marktdaten, strukturierte Zinsprodukte, Equityprodukte


Technologien: Java, Eclipse, C++, MoCo Pricing Library
 
04/2008 - 10/2009Bewertung von strukturierten Kreditprodukten wie CDO, CLN, ABS
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Konzeption der MoCo Modeling Language (MoML) zur Abbildung der Vertragsstruktur  (insbesondere Wasserfälle und Trigger)
  • Modellierung des Referenz-Portfolios (Fachkonzept und Umsetzung)
  • Programmierung verschiedener MS Access / Excel Anwendungen zur Datenverarbeitung (VBA, Access, Excel-Interface)
  • Analyse und MoML-Abbildung des Bank-Portfolios / Detaillierte Kenntnisse von über 30 Verträgen
  • Validierungsunterstützung


Technologien: Entwicklung einer proprietären Modellierungssprache (MoML) in C++, Implementierung eines Referenzkreditpools in C++, Unter Verwendung von MoML: Bewertung von mehr als 60 Strukturierten Kredit-Verbriefungen, VBA für Excel und Access & Forms
 
05/2006 - 03/2008Validierung von Marktpreis-Risikomodellen für große Banken
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Unterstützung der Internen Revision zur Vorbereitung auf die Bundesbankprüfung zur Abnahme des Internen Modells
  • VaR-model für strukturierte Zinsprodukte, FX, Equity und Kreditderivate
  • Prüfung der Methodik der Sensitivitäten für strukturierte Zinsprodukte
  • Prüfung der Methodik der VaR Berechnung, Revision der Implementierung
  • Revision des Risikofaktor-Mappings, Back Testing, Stress Testing


Technologien: Oracle, MS SQL, VBA for Reference Implementation of VaR
 
05/2006 - 03/2008Quantitative Unterstützung von Prüfungsmandaten
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen (CreditRisk+, CreditMetrics) für große Banken
  • Bewertung und Risikomanagement von Finanzinstrumenten für große Unternehmen und Finanzinstitute
  • Validierung von Finanzinstrumentbewertungen und Bewertungsroutinen für große Unternehmen und Finanzinstitute
  • Validierung der Bewertung von Lebensversicherungspolicen für Investment-Fonds


Technologien: GNU R, C++, VBA Reference Implementierung, Murex
 
05/2006 - 03/2008Software-Entwicklung, Datenbank-Design und Programmierung für Banken
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Entwicklung von Rating-Systemen für mittelständische Unternehmen einschließlich Konzeption und Entwicklung eines Datenmodells für Jahresabschlüsse
  • Konzeption und Umsetzung einer MS Access Datenbank-Anwendung zur Erfassung eines CDO Portfolios einer Bank


Technologien: C++, Oracle, Access mit VBA und Forms
 
05/2006 - 03/2008Ernst & Young Internes “Quality and Risk Management” (QRM)
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Konzeption, Design und teilweiser technischer Umsetzung mehrerer Quality & Riskmanagement Systeme in Lotus Notes.
  • Technische und fachliche Unterstützung der Anwender


Technologien: Lotus Notes
 
05/2006 - 03/2008Mitglied des Bewertungsteams bei einer IT-Due Diligence bei einer Landesbankübernahme
(Ernst & Young, Position: Assistant)

Technologien: SQL, OCRDetaillierte Projekterfahrung
11/2017 – heuteAufbau einer Plattform zur Analyse von Unternehmensdaten zum Zweck der Kredit- und Bilanzkennzahlprüfung für eine Fintech Plattform
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Erstellen von KPI Methodendokumentationen
  • Implementierung der Analysen im Java PLAY Framework inkl. Darstellungen im Frontend
  • Konzeption und Implementierung von Prognosen basierend auf Machine Learning Algorithmen


Technologien: Java, Knitr, Java PLAY, SCALA, Javascript
 
07/2017 – 11/2017Erweiterung einer Stress-Testing Umgebung um die Berücksichtigung von IFRS 9 Anforderungen für eine britische Bank
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Fachkonzeption einer Integrated Asset Engine zur Projektion von gestressten Asset-Bilanzen unter Berücksichtung der Kreditrisiken und des regulatorischen Expected Losses
  • Überarbeitung der Prozesse zur Einbettung der Integrated Asset Engine in die Simulationsumgebung
  • Konzeption und Implementierung der Integrated Asset Engine in C#


Technologien: C#
 
01/2017 – 06/2017Konzeption und Umsetzung des regulatorischen Reportings von projizierten Bilanzdaten unter Stressszenarien für eine britische Bank
(UCG United Consulting GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Verständnis der Modellabhängigkeiten (für Assets, Liabilities, Steuern, Eigenkapital) zur Simulation der Bilanz unter Stressszenarien und Analyse der verfügbaren Simulations-Daten
  • Analyse der Anforderungen an das regulatorische Reporting sowie der notwendigen Datentransformationen
  • Konzeption und Implementierung eines VBA-basierten Reporting-Tools zur Transformation und Aufbereitung der Simulations-Daten
  • Parametrisierung des Tools zur Befüllung der regulatorischen Reports
  • Dokumentation und Übergabe des Tools an den Kunden


Technologien: Object-orientiertes VBA, MS Access
 
05/2016 - 12/2016Unterstützung bei der Einführung eines Fund-Transfer-Pricing (FTP) des Treasuries in Bezug auf Bankbuch-Positionen bei einer großen deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Analyse der heutigen und zukünftigen Geschäftsdaten-Lieferungs-Prozesse für die tägliche Anlieferung an das Risikosystem
  • Analyse der existierenden Marktrisiko Berechnung basierend auf einer Monte-Carlo Simulation der Risikofaktoren
  • Spezifikation der Geschäftsdatenanforderung zur Berechnung der allgemeinen Zins- und Kredit-Spread-VaR Berechnung für das gesamte Bankbuch
  • Konzept und Erstellung einer Lösung zur Behandlung der externen (FTP-gehedgten) Geschäfte in der Marktrisiko-Rechnung inklusive Parametrisierung und der Definition angemessener Risikofaktoren
  • Konzept und Erstellung einer Lösung zur Behandlung der Risikotransfer-Geschäfte (interne Swaps, Basis Swaps und Floater) in der Marktrisiko-Rechnung insbesondere Konsistenz zwischen den Front-Office Risikokennzahlen und dem VaR des Marktrisiko-Systems
  • Erstellung einer neuen Folder-Struktur zur Allokation der Risiken und Profite auf Kostenzenter für das gesamte Bankbuch
  • Abgleich der Geschäftsdaten zwischen den Systemen
  • Unterstützung bei der Abstimmung der vorgeschlagenen Lösung


Technologien: Oracle SQL
 
03/2016 - 04/2016Unterstützung bei der Einführung eines Fund-Transfer-Pricing (FTP) des Treasuries in Bezug auf Bankbuch-Positionen bei einer großen deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Analyse der generellen Methodik zur Transferierung von Risiken mittels Internen Swaps, Basis Swaps und Floatern
  • Einschätzung der Angemessenheit des umgesetzten Frameworks für das zentrale Management des allgemeinen Zinsrisikos und Liquiditätsrisiken
  • Validierung des implementierten Frameworks durch Erstellung von Test-Fällen in Calypso
  • Analyse der Resultate insbesondere mit Fokus auf die Konsistenz auf die funktionalen Anforderungen und deren Relevanz zur Steuerung der Risiken
  • Dokumentation der Validierungsresultate


Technologien: QuantLib
 
03/2016 - 09/2016Unterstützung bei der Emission einer Verbriefungstransaktion (ABS) mit Schiffskrediten bei einer deutschen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Manager)
 
  • Review des Bewertungsmodells für eine Transaktion zur Verbriefung von Schiffskrediten
  • Diskussion von Ansätzen zur Umsetzung verbesserter Bewertungsmodelle
  • Review der vorvertraglichen Dokumentation
  • Analyse und Darstellung der Risiken der Transaktionsstruktur
  • Validierung der technischen Umsetzung der existierenden Bewertungsarchitektur
  • Indikative Erstbewertung einer prototypischen Vertragsstruktur
  • Quantifizierung von aus dem Bewertungsansatz resultierenden Modellunsicherheiten
  • Erarbeitung von Vorschlägen zur verbesserten Modellierung der Underlyings und der Wasserfallstruktur
  • Analyse von Ansätzen zur Generierung und Kalibrierung von Charterraten-Szenarien
  • Ableitung von Kennzahlen zur Berücksichtigung von Funding- und, Kapitalkosten, sowie zur Berücksichtigung von Modellunsicherheiten bei der Preisfindung


Technologien: VBA, C++, Proprietary Modelling Language (MoML)
 
01/2016 - 02/2016Validierung einer Modellverbesserung innerhalb einer eigenen Implementierung der Ökonomischen Scenario Generierung (ESG) bei einer weltweit operierenden großen Versicherungsgesellschaft
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Vergleich der Kalibrierungsgüten an die impliziten Swaptionvolatilitäten
  • Dokumentation und Abstimmung des Ergebnisses mit dem Kunden


Technologien: GNU R
 
01/2015 - 11/2015Projekt- und Teamleitung eines großen Beraterteams zur Einführung eines europäischen Single Price Providers bei einem internationalen Asset Manager
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Definition und Abstimmung von Prozessen zwischen Price Provider, Back Office, Depot-Banken und Asset Manager
  • Auswahl und Überprüfung neuer Preisquellen
  • Analysen von Auswirkungen der Preisquellenänderung von ca. ~200.000 Positionen auf die Fondspreise
  • Anpassung der Prozesse und der Infrastruktur innerhalb des Bewertungsteams
  • Erstellen von Prozess-, IT- und Fachdokumentationen


Technologien: Object Oriented VBA, MS SQL, Access
 
09/2014 - 04/2015Teamleitung eines Bewertungsteams von bis zu 14 Beratern bei einem internationalen Asset Manager zur Erfüllung der Anforderungen der Alternative Investment Manager’s Fund Directive (AIFMD)
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Konzeption und Aufbau einer Infrastruktur zur Prüfung von Assetpreisen (Equity, Fixed Income, FX, Interest Rate und Kredit-Derivaten)
  • Untersuchung und Klärung von Preisdifferenzen komplexer und strukturierter Assets (Structured Credit, Infrastructure Bonds, Private Equity)
  • Mitarbeit beim Verfassen einer Bewertungspolicy
  • Unterstützung bei der Auswahl einer Pricing-Library/-Services für die Plausibilisierung und Bewertung komplexer Assets
  • Erarbeiten von Lösungen zur Reduktion von Kosten und Optimierung von bestehenden Prozessen
  • Kommunikation mit dem Management und Teilnahme an internen Workshops und Meetings
  • Erstellung von Fach- und Prozessdokumentationen
  • Schulungen und Übergabe der Tätigkeiten an interne Mitarbeiter


Technologien: Object Oriented VBA, MS SQL, Access, Bloomberg API, Bloomberg Data Licence
 
02/2014 - 08/2014Unterstützung einer europaweiten Prüfung (§44 KWG) durch die Europäische Zentralbank (Asset-Quality Review)
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Teamleitung eines Teams zur Prüfung eines Models zur Bewertung exotischer IR und FX Derivate in einer großen Bank
      • Modellprüfung in Bezug auf Modellschwächen und Unsicherheiten in Modellparametern, Kalibrierung und Bewertungsverfahren.
      • Befüllung des Templates, Dokumentation des Prüfungsvorgehens und Aufbereitung der Resultate zur Weitergabe an die EZB.
      • Abstimmung mit den nationalen und internationalen Aufsichtsorganen.
  • Teamleitung eines Teams zur Bewertung von strukturierten Verbriefungstransaktionen
      • Identifikation von wertbestimmenden Merkmalen, Ambiguitäten und vertraglichen Lücken mit potentiell bewertungsrelevanten Konsequenzen
      • Festlegung der Bewertungsmethodologie
      • Dokumentation und Abstimmung der Methodik sowie Präsentation der Ergebnisse gegenüber den nationalen Aufsichtsorganen
      • Szenario-Analysen in Abstimmung mit der Aufsicht, insbesondere zur Identifikation der Ursachen von Abweichungen gegenüber den bilanziellen Wertansätzen der Bank


Technologien: Proprietäre Modellierungssprache (MoML), VBA, MoCo Bewertungsbibliothek, Bewertungsbibliothek der Bank
 
10/2013 - 02/2014Überprüfung der Adäquanz der Bewertung und ihrer Parametrisierung im Rahmen einer Anmeldung für ein internes Modell bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Aufnahme des aktuellen Zinskurvenuniversums und dessen   Verwendung in der Diskontierung und Forward-Berechnung sowie bestehender Bewertungsparameter und Risikofaktoren
  • Erarbeitung und Abstimmung einer Lösung zur angemessenen   Bewertung und einer Parametrisierung, die eine korrekte und vollständige Darstellung von Risiken in Einzelgeschäften und in Hedgebeziehungen miteinbezieht
  • Aufnahme der verwendeten Zinsmodelle, der Methodik zur Berechnung von Bucket-Vegas sowie deren Verwendung in der Risikorechnung
  • Analyse des verwendeten Local-Volatility Modells in Bezug auf  die Berechnung von Bucket-Vegas und deren Verwendung in der  Risikorechnung
  • Erarbeitung und Abstimmung einer Lösung zur Verbesserung der  Messung von Vega-Risiken bei Zins- und Aktienoptionen
  • Erstellung eines Fachkonzeptes zur Quantifizierung von Smile- und Skew-Risiken für Aktien- und Zinsderivate
  • Umsetzung eines Szenario-Generators zur Quantifizierung der Smile- und Skew-Risiken in R


Technologien: GNU R
 
06/2013 - 09/2013Design und Implementierung einer Prototyp-Anwendung für Geschäftsdaten basierend auf einem klassenbasierten Datenmodell bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Manager)
 
  • Abstimmung der Anforderungen
  • Koordinierung der Entwicklung
  • Design der Applikation und Teil-Implementierungen
  • Dokumentation und halten von Schulungen zu den neuen Technologien
  • Kostenschätzung zur Weiterentwicklung des Prototyps in ein produktives System


Technologien: C#, VB/.NET, Fluent NHibernate, MS SQL
 
09/2012 - 06/2013Erstellung eines Fachkonzeptes für die Integration der Mehrkurvenbewertung in die Marktrisikorechnung bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Analyse der vorhandenen Risikorechnung
  • Analyse der Produktklassen, welche in die Risikorechnung integriert werden
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Produktabbildung
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Bewertung
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf die Risikofaktorauswahl
  • Dokumentation der benötigten Änderungen in Bezug auf das Backtesting und Stresstesting
  • Planung verschiedener Umsetzungsalternativen


Technologien: Oracle SQL
 
09/2012 - 09/2012Vorstudie zur Umsetzung der Mehrkurvenbewertung in der Marktpreisrisikorechnung bei einer großen Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Prüfung verschiedener Alternativen
  • Grobkonzeption und Aufwandsplanung ausgewählter Alternativen
  • Unterstützung bei der Erstellung von Entscheidungsvorlagen


Technologien: 
 
05/2012 - 08/2012Aufsetzen einer Multikurven Umgebung für eine internationale Bank
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Spezifikation des objektorientierten Designs für eine Umsetzung in Matlab
  • Implementierung der Bewertungsfunktionen für quotierte Benchmarkinstrumente
  • Spezifikation der Kurveninter- und -extrapolation und Forward-Ratenberechnung.
  • Definition der Kurvenhirarchie für mehrere Währungen und Tenors
  • Implementierung des Interface für Markt- und Produktdaten und Einbettung in die existierende Umgebung.
  • Erstes Setup der Kurven und der Benchmarkinstrumente
  • Test und Dokumentation


Technologien: Object Oriented Matlab, Java, Reuters
 
05/2012 - 05/2012Design und Implementierung einer Marktdatenplattform zur Unterstützung  einer End-of-Day Bewertungsumgebung für folgende Instrumente
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Zinsinstrumente
  • Kreditinstrumente
  • FX Instrumente
  • Commodities


Technologien: C#, WCF, Fluent NHibernate, MS SQL, VBA
 
02/2012 - 04/2012Dokumentation für eine weltweit operierende große Versicherungsgesellschaft betreffend der eigenen Implementierung der Ökonomischen Scenario Generierung (ESG)
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Dokumentation des Scenario Generierung Prozesses
  • Dokumentation der benutzen Modelle
  • Dokumentation der benutzten Annahmen
  • Dokumentation der Methodiken der Modell-Kalibrierungsreports
  • Dokumentation der Methodiken der Szenario Qualitätsreports
  • Erweiterungen der Modell-Kalibrierungsreports und Szenario Qualitätsreports
  • Dokumentation der Testfälle für Unit Tests


Technologien: GNU R, LaTeX, Java
 
10/2010 - 02/2012Mitarbeit in einem CVA Projekt bei einer weltweit operierenden großen Investmentbank für ein großes Portfolio von strukturierten Derivaten
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Konzeption und Umsetzung einer abstrakten Marktdaten Zwischenschicht
  • Optimierung und Erweiterung der existierenden Prozesse zur Modellkalibrierung
  • Konzeption und Implementierung von IPV- und Stresstestfunktionalität in das CVA-System
  • Durchführung von Tests und monatlichen Produktivläufen für das Risikocontrolling
  • Konzeption und Implementierung der Prozesse zur Anbindung von Commodities an das CVA-System
  • Konzeption und Umsetzung von automatisierten Risiko-Reports


Technologien: C#, Fluent Nhibernate, WCF, Log4Net, Unity
 
08/2010 - 09/2010Analyse und Bewertung eines strukturierten Kreditproduktes mit Hilfe der MoML
(d-fine GmbH, Position: Senior Consultant)
 
  • Analyse der Zahlungsstruktur
  • Modellierung des Produkts mit Hilfe von MoML
  • Test der Implementierung und Dokumentation


Technologien: Proprietäre Modellierungssprache (MoML)
 
02/2010 - 04/2010Validierung eines CMS-Spread Option Pricers der auf Hagan-Replizierung und einem Copula Modell basiert
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Festlegung und Aufsetzen der Testfälle
  • Vergleich der Ergebnisse des Pricers mit einer Referenzimplementierung
  • Dokumentation der Validierung und der Feststellungen


Technologien: C++, MoCo Pricing Library, GNU R
 
01/2010 - 03/2010Dokumentation einer Bewertungsumgebung für strukturierte Zinsprodukte auf Basis der d-fine Bewertungsbibliothek MoCo
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Dokumentation der Produkte und Bewertungsmodelle für strukturierte Zinsderivate, Kreditderivate und inflationsgelinkte Produkte
  • Dokumentation der Marktdaten und Geschäftsdaten: Datenbank- und Datenexport-Konzept
  • Dokumentation der Bewertungsanwendung


Technologien: Doxygen
 
11/2009 - 01/2010Implementierung einer integrierten Bewertungsumgebung für strukturierte Finanzinstrumente mit Marktdatenanbindung und Szenariorechnung
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Erweiterung der zugrundeliegenden Bewertungsbibliothek MoCo um zusätzliche strukturierte Zinsprodukte
  • Anbindung der MoCo-Bewertungsfunktionalität für strukturierte Zinsprodukte an die Bewertungsumgebung
  • Erstellen der fachlichen Dokumentation: Marktdaten, strukturierte Zinsprodukte, Equityprodukte


Technologien: Java, Eclipse, C++, MoCo Pricing Library
 
04/2008 - 10/2009Bewertung von strukturierten Kreditprodukten wie CDO, CLN, ABS
(d-fine GmbH, Position: Consultant)
 
  • Konzeption der MoCo Modeling Language (MoML) zur Abbildung der Vertragsstruktur  (insbesondere Wasserfälle und Trigger)
  • Modellierung des Referenz-Portfolios (Fachkonzept und Umsetzung)
  • Programmierung verschiedener MS Access / Excel Anwendungen zur Datenverarbeitung (VBA, Access, Excel-Interface)
  • Analyse und MoML-Abbildung des Bank-Portfolios / Detaillierte Kenntnisse von über 30 Verträgen
  • Validierungsunterstützung


Technologien: Entwicklung einer proprietären Modellierungssprache (MoML) in C++, Implementierung eines Referenzkreditpools in C++, Unter Verwendung von MoML: Bewertung von mehr als 60 Strukturierten Kredit-Verbriefungen, VBA für Excel und Access & Forms
 
05/2006 - 03/2008Validierung von Marktpreis-Risikomodellen für große Banken
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Unterstützung der Internen Revision zur Vorbereitung auf die Bundesbankprüfung zur Abnahme des Internen Modells
  • VaR-model für strukturierte Zinsprodukte, FX, Equity und Kreditderivate
  • Prüfung der Methodik der Sensitivitäten für strukturierte Zinsprodukte
  • Prüfung der Methodik der VaR Berechnung, Revision der Implementierung
  • Revision des Risikofaktor-Mappings, Back Testing, Stress Testing


Technologien: Oracle, MS SQL, VBA for Reference Implementation of VaR
 
05/2006 - 03/2008Quantitative Unterstützung von Prüfungsmandaten
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Validierung von Kreditportfoliomodellen (CreditRisk+, CreditMetrics) für große Banken
  • Bewertung und Risikomanagement von Finanzinstrumenten für große Unternehmen und Finanzinstitute
  • Validierung von Finanzinstrumentbewertungen und Bewertungsroutinen für große Unternehmen und Finanzinstitute
  • Validierung der Bewertung von Lebensversicherungspolicen für Investment-Fonds


Technologien: GNU R, C++, VBA Reference Implementierung, Murex
 
05/2006 - 03/2008Software-Entwicklung, Datenbank-Design und Programmierung für Banken
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Entwicklung von Rating-Systemen für mittelständische Unternehmen einschließlich Konzeption und Entwicklung eines Datenmodells für Jahresabschlüsse
  • Konzeption und Umsetzung einer MS Access Datenbank-Anwendung zur Erfassung eines CDO Portfolios einer Bank


Technologien: C++, Oracle, Access mit VBA und Forms
 
05/2006 - 03/2008Ernst & Young Internes “Quality and Risk Management” (QRM)
(Ernst & Young, Position: Assistant)
 
  • Konzeption, Design und teilweiser technischer Umsetzung mehrerer Quality & Riskmanagement Systeme in Lotus Notes.
  • Technische und fachliche Unterstützung der Anwender


Technologien: Lotus Notes
 
05/2006 - 03/2008Mitglied des Bewertungsteams bei einer IT-Due Diligence bei einer Landesbankübernahme
(Ernst & Young, Position: Assistant)

Technologien: SQL, OCR
ZEITLICHE UND RÄUMLICHE VERFÜGBARKEIT
Reisetätigkeit Europaweit
Verfügbar ab 1.4.2018
KONTAKTANFRAGE VERSENDEN

Nachricht:

Absenderdaten:

WEITERE PROFILE IM NETZ