Schlagwörter
Skills
Fachl. Schwerpunkt: Business Analyst / Consultant für Liquidity Risk, Counterparty Risk und Handelssysteme (Front Arena)
- Erfahrener Business Analyst im Risk Management
- Ebenfalls mehrjährige Erfahrung mit Handelssystemen, insbes. Front Arena
- Produktkenntnisse: Bonds, Loans, Equities, Derivatives, usw.
- Kenntnisse von fachl. Abläufen im Front, Middle- und Backoffice sowie im Risk-Management
- Vertraut mit IT-nahen Tasks in Banken: Erstellung von Spezifikationen und Schnittstellendefinitionen, CR / Defect-Management, Scrum, Kanban, Testdokumentation, usw.
- Sehr gute quantitative Skills: SQL, Python, Matlab, Java
- Arbeite gerne in einem international besetzten Team mit Projektsprache Englisch
Projekthistorie
01‘2018 – heute Business Analyst für RiskVision in der Dekabank, Frankfurt
Hauptthema ist die Restrukturierung des Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines (SAP BI / Crystal Reports). Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Abstimmung der Ergebnisse sowie Begleitung der Fachtests und des Rollouts.
Ferner Produktionsüberwachung von RiskVision: Analyse der beobachteten Ereignisse und bedarfsweise Initiierung geeigneter Backup-Maßnahmen.
07‘2015 – 12'2017 Business Analyst für Counterparty Risk in der Commerzbank, Frankfurt
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT für verschiedene Teilprojekte.
Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (BOND, MM, IRD, EQD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen für die Datenversorgung (Geschäftsdaten, Marktpreise und Sensitivitäten) der Cpty Risk Systeme zur Berechnung von Cpty Risk Kenngrößen (Emittenten Risiko, Marktpreisrisiko, usw.). Hierbei mussten die Gegebenheiten der neuen Datenquellen mit den Requirements der Abnehmer in abgestimmte Fachkonzepte gebracht werden. Die nachfolgende Implementierung wurde bis zur Abnahme (= Releasetest) begleitet und unterstützt.
Neben den Dokumentationstools (Word, PPT, HPQC, TFS) wurden auch Werkzeuge zur Datenanalyse (Excel, JDIFF, SQL Developer bzw. AquaDataStudio und R) eingesetzt.
12‘2011 – 06‘2015 Business Analyst im Liquidity Risk Project (CLIP) in der Commerzbank, Frankfurt
Vereinheitlichung und Erweiterung der Datenversorgung (statische Daten, Geschäftsdaten, modellierte Cash Flows und Marktdaten) für die Liquiditätsablaufbilanz (LAB) und das Fundstransferpricing (FTP) bzw. Liquidity Cost Allocation (LCA) zu Reportingzwecken sowie zur Berechnung von Basel 3 Kenngrößen HLA-Classification und Liquidity Cover Ratio (LCR) für den Standardfall und Stresstest.
Analyse von großen Datenbeständen mittels SQL und Excel zum Aufbau des Financial Data Warehouse welches regelmäßig unterschiedliche Datafeeds extrahiert und ins gemeinsame Datenformat abbildet (FDWH bzw. ETL). Erstellung von Konzepten zum Setup des aktuellen DWH und der historischen Datenbank sowie Konzeption von Korrekturprozessen. Fachliche Begleitung der Reportingdatenbank ActivePivot (AP).
Abstimmung von Anforderungen aus dem Fachbereich mit der IT. Einführung und Erweiterung von IT-Schnittstellen, Begleitung der Implementierung, Durchführung sowie Dokumentation in HPQC von Fachtests.
03‘2010 – 11‘2011 Business Analyst für Counterparty Risk in der Commerzbank, Frankfurt
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT, zur Wartung und Weiterentwicklung von Systemen zur Limitüberwachung und zur Exposureberechnung (Marktpreisrisiko, Emittentenrisiko, …): Migration von Limitdaten, Überarbeitung des Pre-Deal Limit Checks (PDLC), Update von Add-On Berechnungen via Replacement Cost RC und Exposure At Default EAD (analog Value at Risk), Versorgung mit Marktdaten und Anbindung von Quellen für statische Daten.
Erstellung quantitativer Auswertungen für Basel 2, z.B. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und Counterparty Default Adjustment (CDA). Definition und Abstimmung von Fachanforderungen, Prüfung auf Umsetzbarkeit, Erstellung von Fach- und IT- Konzepten, Begleitung der Implementierung und Durchführung von Abnahmetests.
07’2007 – 02‘2010 Freiberuflicher Berater für Front Arena in der DekaBank, Frankfurt
Konzeption Einsatz von Front Arena 2.2 für die DekaInvest zur Bearbeitung von OTC-Derivaten: Analyse des Ist-Zustands, Erstellen eines IT-Konzepts zur Automation und Skalierbarkeit der Prozesse. Erstellung und Abstimmung der Entscheidungsvorlage, Vorbereitung der Projekt- und Ressourcenplanung.
Implementierung von Erweiterungen in Front Arena zur Abwicklung von OTC-Derivaten der DekaInvest: CDS, Zinsswaps, Optionen, Equity-Forwards und Equity-Swaps.
Konzeption und Programmierung von Schnittstellen zwischen den involvierten Systemen Front Arena, Decalog, V3 und DTCC; hierzu insbesondere Klärung der Abbildung der Produkte in Front Arena und Abstimmung der Prozessabläufe mit den beteiligten Fachbereichen. Implementierung von Reports zur Unterstützung der MO- und BO-Workflows der Derivate. Erstellung von Prozess- und IT-Konzepten, Entwicklung und Abstimmung der Software, Koordination und Durchführung von Abnahmetests sowie Vorbereitung der Rollouts.
08’2005 – 06’2007 Application Developer, Team Marketrisk- und Tradingapplications der Eurohypo Systems GmbH, Eschborn
Wartung und Weiterentwicklung des Handelssystems Front Arena 2.0 unter Windows 2000 (Client via Exceed) und Solaris. Erstellung von IT-Konzepten und Releasenotes, Reportprogrammierung zur Bestimmung von Risikokennzahlen in ASQL (ggf. unter Einbindung von AEL), Schnittstellenprogrammierung mit ADS-Datenbankanbindung in Python und AEL. Vorbereitung und Erweiterung des Systems zum Handeln von Kreditderivaten (Credit Default Swaps und Credit Spread Options). Massendatenänderung zur Portfoliorestrukturierung.
Mitarbeit im Migrationsprojekt Summit_EH zur Ablösung von Front Arena durch Summit: d.h. Transfer der Geschäfte, Funktionalitäten und Prozesse. Hauptaufgabe war im Speziellen, die Konzeption und Erstellung von Reports in Summit.
Hauptthema ist die Restrukturierung des Reportings für die Fachseite zur Extraktion von Fachlogik aus den Reporting Engines (SAP BI / Crystal Reports). Implementierung der Fachlogik in der Sybase Datenbank zwecks Performanz, Transparenz und Historisierung. Außerdem Update und Harmonisierung des Datenhaushaltes im Allgemeinen. Abstimmung der Ergebnisse sowie Begleitung der Fachtests und des Rollouts.
Ferner Produktionsüberwachung von RiskVision: Analyse der beobachteten Ereignisse und bedarfsweise Initiierung geeigneter Backup-Maßnahmen.
07‘2015 – 12'2017 Business Analyst für Counterparty Risk in der Commerzbank, Frankfurt
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT für verschiedene Teilprojekte.
Hauptthema war Neuimplementierung einer Geschäftsdatendatenbank für Handelsprodukte (BOND, MM, IRD, EQD, CD, usw.), welche als zentrale und umfassende Datenquelle für relevante Risikobereiche aufgesetzt wird (Cpty-, Liqui- und Marketrisk). Daraus resultierend vollständige Überarbeitung von Schnittstellen für die Datenversorgung (Geschäftsdaten, Marktpreise und Sensitivitäten) der Cpty Risk Systeme zur Berechnung von Cpty Risk Kenngrößen (Emittenten Risiko, Marktpreisrisiko, usw.). Hierbei mussten die Gegebenheiten der neuen Datenquellen mit den Requirements der Abnehmer in abgestimmte Fachkonzepte gebracht werden. Die nachfolgende Implementierung wurde bis zur Abnahme (= Releasetest) begleitet und unterstützt.
Neben den Dokumentationstools (Word, PPT, HPQC, TFS) wurden auch Werkzeuge zur Datenanalyse (Excel, JDIFF, SQL Developer bzw. AquaDataStudio und R) eingesetzt.
12‘2011 – 06‘2015 Business Analyst im Liquidity Risk Project (CLIP) in der Commerzbank, Frankfurt
Vereinheitlichung und Erweiterung der Datenversorgung (statische Daten, Geschäftsdaten, modellierte Cash Flows und Marktdaten) für die Liquiditätsablaufbilanz (LAB) und das Fundstransferpricing (FTP) bzw. Liquidity Cost Allocation (LCA) zu Reportingzwecken sowie zur Berechnung von Basel 3 Kenngrößen HLA-Classification und Liquidity Cover Ratio (LCR) für den Standardfall und Stresstest.
Analyse von großen Datenbeständen mittels SQL und Excel zum Aufbau des Financial Data Warehouse welches regelmäßig unterschiedliche Datafeeds extrahiert und ins gemeinsame Datenformat abbildet (FDWH bzw. ETL). Erstellung von Konzepten zum Setup des aktuellen DWH und der historischen Datenbank sowie Konzeption von Korrekturprozessen. Fachliche Begleitung der Reportingdatenbank ActivePivot (AP).
Abstimmung von Anforderungen aus dem Fachbereich mit der IT. Einführung und Erweiterung von IT-Schnittstellen, Begleitung der Implementierung, Durchführung sowie Dokumentation in HPQC von Fachtests.
03‘2010 – 11‘2011 Business Analyst für Counterparty Risk in der Commerzbank, Frankfurt
Koordination zwischen dem Fachbereich und IT, zur Wartung und Weiterentwicklung von Systemen zur Limitüberwachung und zur Exposureberechnung (Marktpreisrisiko, Emittentenrisiko, …): Migration von Limitdaten, Überarbeitung des Pre-Deal Limit Checks (PDLC), Update von Add-On Berechnungen via Replacement Cost RC und Exposure At Default EAD (analog Value at Risk), Versorgung mit Marktdaten und Anbindung von Quellen für statische Daten.
Erstellung quantitativer Auswertungen für Basel 2, z.B. Kreditrisiko-Standardansatz (KSA) und Counterparty Default Adjustment (CDA). Definition und Abstimmung von Fachanforderungen, Prüfung auf Umsetzbarkeit, Erstellung von Fach- und IT- Konzepten, Begleitung der Implementierung und Durchführung von Abnahmetests.
07’2007 – 02‘2010 Freiberuflicher Berater für Front Arena in der DekaBank, Frankfurt
Konzeption Einsatz von Front Arena 2.2 für die DekaInvest zur Bearbeitung von OTC-Derivaten: Analyse des Ist-Zustands, Erstellen eines IT-Konzepts zur Automation und Skalierbarkeit der Prozesse. Erstellung und Abstimmung der Entscheidungsvorlage, Vorbereitung der Projekt- und Ressourcenplanung.
Implementierung von Erweiterungen in Front Arena zur Abwicklung von OTC-Derivaten der DekaInvest: CDS, Zinsswaps, Optionen, Equity-Forwards und Equity-Swaps.
Konzeption und Programmierung von Schnittstellen zwischen den involvierten Systemen Front Arena, Decalog, V3 und DTCC; hierzu insbesondere Klärung der Abbildung der Produkte in Front Arena und Abstimmung der Prozessabläufe mit den beteiligten Fachbereichen. Implementierung von Reports zur Unterstützung der MO- und BO-Workflows der Derivate. Erstellung von Prozess- und IT-Konzepten, Entwicklung und Abstimmung der Software, Koordination und Durchführung von Abnahmetests sowie Vorbereitung der Rollouts.
08’2005 – 06’2007 Application Developer, Team Marketrisk- und Tradingapplications der Eurohypo Systems GmbH, Eschborn
Wartung und Weiterentwicklung des Handelssystems Front Arena 2.0 unter Windows 2000 (Client via Exceed) und Solaris. Erstellung von IT-Konzepten und Releasenotes, Reportprogrammierung zur Bestimmung von Risikokennzahlen in ASQL (ggf. unter Einbindung von AEL), Schnittstellenprogrammierung mit ADS-Datenbankanbindung in Python und AEL. Vorbereitung und Erweiterung des Systems zum Handeln von Kreditderivaten (Credit Default Swaps und Credit Spread Options). Massendatenänderung zur Portfoliorestrukturierung.
Mitarbeit im Migrationsprojekt Summit_EH zur Ablösung von Front Arena durch Summit: d.h. Transfer der Geschäfte, Funktionalitäten und Prozesse. Hauptaufgabe war im Speziellen, die Konzeption und Erstellung von Reports in Summit.
Reisebereitschaft
Verfügbar in den Ländern
Deutschland
