IT-Consultant

KfW Bankengruppe, Frankfurt/M
Zeit: 11/2014 – 10/2018
Titel: Treasury – Handelssystem Summit
Position: Konzeption, Beratung und Entwicklung
Technologien: Windows 7, Oracle 12x, Summit FT v5.7, Summit STK, eToolkit, MUST API, Numerix C++ API, Visual C++, Visual C#, Perl, Git, SQL, PL/SQL, Jira, HP ALM
Beratende Unterstu?tzung des Handelssytems Summit, Data Warehouse, Schnittstellen und Anbindung externer Systeme

• Planung, Konzeption und Durchfu?hrung von fachlichen und technischen Tests auf Basis der
  jeweiligen IT-Konzepte und der bestehenden Testportfolien mit Hilfe des Tools HP Application
  Lifecycle Management (HP ALM).
• Optimierung der Performance (Laufzeit, Datenbankzugriffe und Speicherverwaltung) der
  Schnittstelle zur Extraktion der Daten aus Summit zum Datenpool.
• Erweiterung und Anpassung des Datenpools (Data Repository Trading System) um neue
  Funktionalita?ten fu?r das Operatives Reporting System.
• Konzeption, Realisierung und Weiterentwicklung von Handelsapplikationen und Schnittstellen
  gema?ß den Vorgaben des Softwareentwicklungsprozesses.
• Anpassung, Erweiterung und Test von Schnittstellen im Rahmen des Summit-Releasewechsels auf
  V5.7
• Fehleranalyse und Bugfixing im Rahmen des Produktionssupports.
• Unterstu?tzung der Fachbereiche bei den jeweiligen Tests.
• Durchfu?hrung von Tests.
• Implementierung im Rahmen der Anbindung von Drittsystemen an Summit.
• Erstellung und Anpassung von technischen IT-Konzepten.
• Qualita?tssicherung des technischen Designs und der Realisierung (Quality Gates).
• Datenbankdesign fu?r technische / physische Datenmodelle.

Deutsche Finanzagentur GmbH, Frankfurt/M
Zeit: 07/2011 – 10/2014
Titel: Treasury & BackOffice – Handelssystem Summit
Position: Konzeption und Entwicklung
Technologien: Windows 7, Solaris, Oracle 11.x, Summit v5.6, Summit FT, Summit STK, eToolkit, C++, Visual C#, CVS, SQL, PL/SQL
Entwicklung und Test von Frontoffice- & Backoffice-Funktionalita?ten fu?r das Handelssystem Summit

• Analyse, Parametrisierung und Pru?fung der Pricing-Funktionalita?t im Rahmen der Einfu?hrung von
  Inflation Linked Bond.
• Erweiterung und Anpassung der Marktgerechtheitspru?fung in Summit gema?ß rechtlichen
  Anforderungen nach MaRisk.
• Test, Parametrisierung und Entwicklung im Rahmen der Einfu?hrung des SSD Moduls.
• Test, GUI-Anpassungen und Erweiterungen gema?ß fachliche Anforderung in Summit FT 5.6
• Analyse und Aufbau der Entwicklungsumgebung im Rahmen der Migration von Summit FT 5.2.3 auf Summit FT 5.6.
• Portierung der Funktionalita?ten von Summit 5.2.3 Classic auf Summit FT 5.2.3 im Rahmen der Migration von Classic auf Summit FT.
• Entwicklung und Anpassung von Reports gema?ß den Fachvorgaben.
• Entwicklung, Test, Dokumentation neuer Funktionen des Systems Summit FT.
• Programmierung von Import- oder Export-Schnittstellen.
• Programmerweiterungen und Einfu?hrungsunterstu?tzung neuer Summit-Module.
• Parametrisierung von neuen Instrumenten (z.B. Bonds und Money Market).

KfW Bankengruppe, Frankfurt/M
Zeit: 12/2006 – 06/2011
Titel: Treasury – Handelssystem Summit
Position: Konzeption und Entwicklung
Technologien: Windows XP, Oracle 10x, Summit v5.5, Summit FT, Summit STK, eToolkit, MUST API, Numerix C++ API, Visual C++, Visual C#, Perl, IBM Rational Synergy 7.1, SQL, PL/SQL
Entwicklung und Test von Frontoffice- & Backoffice-Funktionalita?ten fu?r das Handelssystem Summit

• Unterstu?tzung bei der Anpassung und Erweiterung von Schnittstellen im Rahmen der Summit-
  Releasewechsel.
• Erweiterung der PAS-Schnittstelle (Data Warehouse) um neue Summit-Produkte.
• Anbindung Summit-Gescha?fte (MM, FX, Repo, Bond, OTC, Securities) an das Meldewesen gema?ß
  AWV, BISTA, GroMiKV und LiqV Verordnungen.
• Implementierung von Batchprogrammen im Summitumfeld im Rahmen Kredita?quivalente fu?r
  Pricing OTC/Derivate.
• Betreuung der Treasury-Anwendungen Summit-ValueAtRisk und der Meldewesenschnittstelle fu?r
  Summit.
• Entwicklung einer Schnittstelle zur Berechnung und Speicherung historischer Korrelationen und
  Volatilita?ten in Summit mit Numerix.
• Konzeption und Realisierung einer Schnittstelle zur U?berleitung von Exotic Trades nach MUST
  Trades.
• Konzeption und Realisierung einer Online-Schnittstelle zur U?berleitung von MUST Trades nach
  Oracle-Datenmodell fu?r SQL-Auswertungen.
• Entwicklung von Funktionen fu?r das Lesen, Schreiben und Modifizieren von MUST Trade mit
  Summit MUST API.
• Erweiterung von GUI- und Backend (doMeta)
• Implementierung neuer Funktionalita?ten fu?r das Handelssystem Summit.
• Entwicklung von Formelparser im Rahmen der Implemementierung von CDS in Summit
• Erstellung von DV-technischen Anforderungen, DV-Konzeptionen und Testkonzepten.
• Abstimmung von Changerequests und Fachbereichsanforderungen

DZ BANK International, Luxemburg
Zeit: 07/2006 – 12/2006
Titel: Accounting – Basel II Deutsches Meldewesen
Position: Konzeption und Entwicklung
Technologien: SUN Solaris, Windows XP, Oracle 9.2, PL/SQL, Toad, Eclipse 3.x, Bugzilla, CVS
Konzeption und Realisierung einer Schnittstelle zur ta?glichen Belieferung von OTC-Derivate des Frontsystem Murex nach ABACUS im Rahmen des deutschen Meldewesens nach Basel II.

• Die relevanten OTC-Derivate aus dem Murex System werden ta?glich in einem Oracle Datenpool
  extrahiert. Auf Basis dieser Daten erfolgt das Mapping und anschließend werden die Daten in
  einem vorgegebenen Format nach ABACUS transferiert.
• Die Schnittstelle wurde mit der Programmiersprache PL/SQL von Oracle realisiert.
• Erstellung von DV-Konzept

DZ BANK AG, Frankfurt/M
Zeit: 10/2005 – 05/2006
Titel: Controlling – Aufsichtrechtliche Marktdaten nach Basel II
Position: Analyse und Entwicklung
Technologien: SUN Solaris, Windows XP, Sybase ASE 12.5, Power Designer 10, Java JDK 1.5, Eclipse 3.x, Transact SQL, Stored Procedure, Bloomberg ActiveX API, JDBC, ClearCase Analyse, Konzeption und Realisierung einer Schnittstelle zur ta?glichen Belieferung verbriefungsspezifischer Daten (Asset Backed Securities) nach Basel II im Zusammenhang mit Wertpapieren und Derivaten.
Fachliche Analyse von ABS-Wertpapiere aus Bloomberg hinsichtlich der Verfu?gbarkeit und Qualita?t der Daten gema?ß Basel II.

• Es muss alle Tranchen, die zu einer Verbriefungstransaktion geho?ren, in Bloomberg identifizieren
  und eingesammelt werden.
• Die Daten werden ta?glich von Bloomberg angefragt und in einer Sybase Datenbank eingestellt.
• Bei der Datenspeicherung wird maschinell gepru?ft, ob alle Datenfelder mit Daten gefu?llt sind. Bei
  Nicht-Befu?llung eines der Felder wird eine Fehlermeldung generiert.
• Implementierung der Marktdatenschnittstelle zum Bloomberg zur automatischen Extraktion der
  ABS Daten.
• Erstellung von DV-Konzept

DZ BANK AG, Frankfurt/M
Zeit: 06/2004 – 09/2005
Titel: Risiko Controlling – Marktdaten Management System
Position: Design und Entwicklung
Technologien: SUN Solaris, Windows XP, Sybase ASE 12.5, Power Designer 9, Transact SQL, Stored Procedure, JDBC, ClearCase, Java, Swing, Eclipse 3.x, Bloomberg ActiveX / C
API, Reuters SSL (SFC C++), HTML, XML
Konzeption und Realisierung eine zentralen Marktdatenmanagement System zur Erho?hung der Datenverfu?gbarkeit und der Qualita?t der Daten hinsichtlich der Aktualita?t und Zuverla?ssigkeit.

• Entwurf einer relationalen Datenbank zur Speicherung der Marktdaten in Sybase.
• Migration vorhandener Daten (z.B. Access, Excel) auf Sybase.
• Implementierung der Marktdatenschnittstelle zum Reuters Marktdaten System und Bloomberg.
• Die Marktdaten bestehen aus den statischen Eigenschaften der Finanzinstrumente (Wa?hrung,
  Lauftzeit, Unterliegende Instrumentdefinitionen, etc.) und den zeitabha?ngigen Daten, wie etwaTick-
  by-Tick Preise, Snapshot Preise etc.
• Die Rohdaten bilden die Grundlage zur Erstellung der Zinskurven (MoneyMarket-, Pfandbrief-,
  Swap- und Governmentbondkurven).
• Swaption-, FX- und Cap-/Floorvolas werden ebenso wie FX-Preise, Basisswapspreads,
  Aktienindexgewichtungen, implizite Volatilita?t von Optionen, CDS und ABS vorgehalten.
  Fu?r die endgu?ltige Qualita?tssicherung der vorgehaltenen Daten steht ein Validierungstool zur Verfu?gung, die auffa?llige Marktdaten ta?glich selektiert und anhand von Referenzdaten auf ihre Korrektheit u?berpru?ft. Notwendige Korrekturen werden durchgefu?hrt und im Tool dokumentiert.
• Design und Implementierung eines Marktdaten Validierungstools in Java
• Implementierung einer Schnittstelle zum Export von Daten in Formate XML, HTML und ASCII
• Erstellung von DV-Konzept und Benutzerhandbuch

DZ BANK AG, Frankfurt/M
Zeit: 09/2003 – 05/2004
Titel: Risiko Controlling – Bondmapping fu?r Spreadrisikoermittlung und Performancerechnung Position: Design und Entwicklung
Technologien: SUN Solaris, Windows 2000, Access, Sybase ASE 12.5, Transact SQL, Stored Procedure, JDBC, Java JDK 1.4, Eclipse 3.x, Bloomberg ActiveX / C API
Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur automatischen sowohl als auch manuellen Mapping der Spreadinfomationen (Rating, Branche, Land usw.) und P/L-Informationen (Preis, Singlespread und Spreadgruppen) von Wertpapieren.

• Die von MaRS(interne Risikobewertungssystem) und Murex gelieferten Daten mu?ssen ta?glich mit
  den Daten von Bloomberg abgeglichen und aktualisiert werden.
• Design und Entwicklung einer Java Swing Anwendung, um die Wertpapiere, die nicht automatisch
  zugeordnet wurden, manuell mappen zu ko?nnen.
• Die aktualisierten Daten mu?ssen umgehend an die Liefersysteme zuru?ck gesendet werden.
• Erstellung von DV-Konzept und Benutzerhandbuch.

DZ BANK AG, Frankfurt/M
Zeit: 08/2002 – 08/2003
Titel: Risiko Controlling – Bonita?tsspread
Position: Design und Entwicklung
Technologien: SUN Solaris, Windows 2000, Access, Sybase ASE 12.5, Transact SQL, Stored Procedure, Visual Studio C++ 6, Visual Basic 6, JDBC, Java, Swing, Eclipse 3.x, Bloomberg ActiveX / C API, Reuters SSL (SFC C++), XML
Analyse, Konzeption und Realisierung einer Anwendung zur Bonita?tsspreadberechnung unter Beru?cksichtigung aktueller Marktdaten aus Bloomberg und Reuters. Die Bonita?tsspread von Corporate Bonds und Emerging Market Bonds werden zur Risikosteuerung von Marktpreisrisiken (Spreadrisiken) verwendet.

• Evaluierung und Analyse der Verfu?gbarkeit und der Qualita?t der Daten aus Bloomberg und
  Reuters.
• Definition von Regeln zur Selektion von liquiden Marktpreisen.
• Realisierung einer Schnittstelle zum ta?glichen Import von Marktdaten aus Bloomberg und Reuters.
• Die Marktdaten bestehen aus den statischen Eigenschaften der Finanzinstrumente (Wa?hrung,
  Laufzeit, Rating, Instrumentdefinitionen, etc.) und den zeitabha?ngigen Daten, wie etwa Tick-by-Tick
  Preise und Tagesho?chstpreise, etc. Die Daten werden in einer Sybase Datenbank vorgehalten.
• Design und Entwicklung einer Java Swing Anwendung zur Kalkulation und Analyse von
  Bonita?tsspread mit grafische Darstellung der Spreadkurven unterschiedlicher Branchen und Rating.

KfW Bankengruppe, Frankfurt/M
Zeit: 07/2000 – 05/2002
Titel: Frontoffice-Anwendung
Position: Design und Entwicklung
Technologien: RS-6000, AIX 4.x, Windows NT, Oracle 8.1, Summit 3.0, Summit API, Visual Studio C++, Rational Rose C++, Continuus/CM 5, SQL, PL/SQL, Unix/NT Shell Scripting

• Design und Entwicklung von Klassen-Bibliothek zur Kapselung der Summit APIs mit Hilfe des UML Tools Rational Rose, um mo?glich keine großen A?nderungen der Schnittstellen-Programme im Falle eines neuen Summit Release zu verhindern.
• Programmierung von Klassen, die Datenbankzugriffe gewa?hrleisten.
• Entwicklung von Schnittstellen zur U?berleitung verschiedenen Summit Gescha?ftsdaten (OTC, FX,
  Money Market und Bonds) an das interne Buchhaltungssystem und an das Infosystem fu?r die
  Generierung von Reports.
• Konzeption und Realisierung einer Anbindung Summit an das externe Meldewesen, um die
  automatische Erstellung der externen Meldungen (Statistische Meldungen, Meldungen nach § 14
  KWG, AWV-Meldungen) fu?r die in Summit gefu?hrten Gescha?fte zu ermo?glichen.
• Erweiterung der Summit Funktionalita?t, um das Online-Aktualisierung der Spreads unter
  Verwendung der aktuellen Marktdaten von Reuters zu ermo?glichen.
• Erstellen von DV-Konzepte.
• Erstellen von Test-Anwendungen.
• Optimierung der Performance bei den Schnittstellen (Laufzeit, Datenbankzugriffe und
  Speicherverwaltung).
• Vorbereitung und Einfu?hrung in Produktion (Tests und Ablaufsteuerung).
• Dokumentation der Schnittstellen-Programme.
• Integration der Sourcen in Continuus/CM.

Dresdner Bank AG, Frankfurt/M
Zeit: 06/1999 – 05/2000
Titel: Retail Banking (Zahlungsverkehr) Position: Design und Entwicklung
Technologien: RS-6000, AIX 4.x, Windows NT, DB2 5.1, Visual Age C/C++, JBuilder ,Java, RMI, JMQ, JDBC, SQL, SWIFT, MQ Series 5, Unix/NT Shell Scripting
Entwicklung einer Client/Server Anwendung mit grafischer Oberfla?che, die Zahlungen (SWIFT, Clearing und Inhouse) u?ber dem Online-Banking kommend analysiert und nach Konten und Zahlungsarten bu?ndeln. Die Zahlungen werden zuerst in einer operativen DB2 Datenbank gespeichert. Anschließend werden die gebu?ndelten Zahlungen an das interne Zahlungssystem fu?r weitere Abwicklungen transferiert. Der Datenaustausch und Datenu?bergabe basieren auf MQ Series, um sichere Transaktionen zu gewa?hrleisten.

• Erstellung von fachlichen und technischen Testfa?llen sowie Dokumentation der Anwendung.
• Einfu?hrung und Wartung der entwickelten Anwendung sowie die Administration von MQ Series in
  den europa?ischen Filialen der Bank (London, Paris, Wien, Amsterdam, Bru?ssels, etc).
• Fehlerhafte Zahlungen werden auf dem Client angezeigt und ko?nnen gegebenenfalls in
  Abstimmung mit dem Kunden korrigiert und zur Weiterverarbeitung freigegeben werden. Die
  Freigabe basieren auf dem Vier-Augen-Prinzip.
• Portierung der Client-Anwendung von C++ nach Java mit Swing, um den Aufwand bei der Wartung
  sowie bei der Installation neuer Version zu reduzieren.
• Erstellung von Report mit Hilfe des Reporting-Tools Impromtu von Cognos aus den Daten der
  Zahlungen, die in einer operativen DB2-Datenbank gespeichert wurden.
• Schulung der IT Abteilung der Filialen