SB

Sven Bertram

verfügbar

Letztes Update: 06.09.2022

Freelance Consultant, Risiko-Controlling / Risiko-Management / Data Quality Management in Banken

Abschluss: nicht angegeben
Stunden-/Tagessatz: anzeigen
Sprachkenntnisse: deutsch (Muttersprache) | englisch (verhandlungssicher) | französisch (gut) | spanisch (gut)

Skills

Data Quality, MaRisk, Data Warehouse, Data Profiling, Core Data, Analytics, Intranet, Kondor+, Murex, MS Office, MS Project, VBA, SQL, Lotus Notes, Front Arena, Avaloq, Reuters, Bloomberg, SAP, Algorithmics, Kamakura Risk Manager, Artemeon, IBM Infosphere

Projekthistorie

07/2011 - 09/2019
Freiberuflicher Unternehmensberater

Gewerbekundenfinanzierer (2 Monate)
* Umsetzung der neuen Anforderungen der EZB und der BaFin an den ICAAP
* Konzeption eines adversen Szenarios in der normativen ICAAP-Perspektive
* Überarbeitung des Fachkonzepts Risikodeckungsmasse
* Konzeption einer Überleitung normative vs. ökonomische Risikodeckungsmasse
* Validierung des Liquiditätstransferpreissystems
* Konsolidierung des Gesamtrisikoberichts auf Gruppenebene

Auslandstochter einer Landesbank (34 Monate)
* Projekt BCBS 239: Leitung der Teilprojekte Governance, Prozesse, Reporting und
Data Quality Management (DQM), stellvertretende Projektleitung
* Projektkoordination und -planung sowie Erstellung von Statusberichten
* Beantwortung von Fragebögen der EZB zur BCBS-239-Umsetzung
* Mitwirkung an Governance-Richtlinien des Konzerns
* Erarbeitung eines BCBS-239-Rahmenwerks für die Tochter
* Mitwirkung an konzernweiter Methodik zur Messung der BCBS-239-Compliance
* Durchführung der Compliance-Messung für die Tochter
* Erstellung von Inventaren der Risikoberichte und Datenzulieferungen zum Konzern
* Definition der BCBS-239-relevanten Risikoberichte und Kennzahlen
* Erweiterung Neu-Produkt-Prozess und Change Management
* Aufnahme der Prozesse zur Erstellung der Berichte und Kennzahlen mit Fokus auf
Beschleunigung und Darstellung der Datenflüsse als Ansatzpunkte für DQM-Regeln
* Entwicklung eines Prozessreifegradmodells
* Inventarisierung der IDVen in den Prozessen zwecks Entscheidung über Ablösung
* Mitwirkung an der Aufnahme der fachlichen Data Lineage relevanter Kennzahlen
* Konzeption eines neuen Gesamtrisikoberichts gemäß MaRisk
* Konzeption der Erhebung der Adressatengerechtigkeit von Risikoberichten
* Definition von Anforderungen an Genauigkeit und Präzision der Risikoberichte
* Aufnahme der fachlichen Anforderungen an die IT zum Ad-hoc-Reporting
* Konzeption zur Umsetzung der Anforderungen an Stressphasen und Krisen
* Konzeption manuelle Korrekturen in IT-Systemen und im Data Warehouse
* Mitwirkung an der konzernweiten Fachkonzeption Single Identifier
* Mitwirkung an der konzernweiten DQM-Tool-Auswahl
* Konzeption der Auswahl und Priorisierung der DQ-Prüfobjekte mit Data Ownern
* Abstimmung der Selektionskriterien für die Grundgesamtheit der DQ-Tabellen
* Mapping von Datenfeldern der Quellsysteme zum zentralen Data Warehouse
* IT-Beauftragung, Test und Abnahme der DQ-Tabellen
* Durchführung des Data Profiling im DQM-Tool
* Erarbeitung von DQM-Prüfregeln der Datenbereiche für das DQM-Tool

Große Privatkundenbank (3 Monate)
* Projekt Risk Data Aggregation zur Umsetzung BCBS 239: Konzeption der fachlichen
und technischen Anforderungen der Abteilung Marktrisiko-Management
* Mitwirkung an einem neuen bankweiten Produktkatalog

Unternehmensberatungsgesellschaft (1 Monat)
* Recherche und Erstellung einer Studie zu neuen regulatorischen Anforderungen:
Fundamental Review of the Trading Book, Dodd-Frank Act Stress Test, BCBS 239




Großbank (12 Monate)
* Projekt zur Umsetzung IFRS 9: Konzeption der Methodik und des Datenmodells zur
Offenlegung des Impairment
* Projekt zur Einführung eines Financial Data Warehouse gemäß BCBS 239
* Einführung einer Überleitungsrechnung Risk- vs. Finance-Werte der konzernweiten
Derivateposition, Koordination und Qualitätssicherung der weltweiten Durchführung
* Weiterentwicklung der bestehenden Überleitungsrechnung für Nicht-Derivate
* Einarbeitung interner Mitarbeiter zwecks Übernahme beider Überleitungen

Zentralbank (4 Monate)
* fachlich-methodische Konzeption für das Core Data Warehouse gemäß BCBS 239
* Zusammenführung der Methodenanforderungen der Bereiche Treasury, Marktfolge
Kredit und Kreditrisiko-Controlling zwecks Ablösung der dezentralen Anwendungen

Asset Manager (8 Monate)
* Projektkoordination Aufbau des Ressorts Finance & Risk Services
* Verhandlung der Service Level Agreements mit dem Hauptkunden für das Ressort
Finance & Risk Services
* Projekt Insourcing des Servicings für das US Portfolio
* Bugfixing im fachlichen Helpdesk nach Beginn des Servicings
* Konzeption und erstmalige Durchführung Operational Risk Self-Assessment

Spezialinstitut (17 Monate)
* Konzeption und erstmalige Durchführung einer Risikoinventur
* Weiterentwicklung der Operational Risk Methodik hinsichtlich Risk Self-Assessment,
Schadensfallsammlung, Einführung von Stresstests
* Einführung eines Operational Risk Reports
* Überarbeitung der Risikostrategie und des Risikohandbuchs
* Erstellung und Abstimmung des externen Risikoberichts
* Konzeption und Einführung eines Reports zu Kreditrisikokonzentrationen
* Konzeption von Kreditrisiko- und risikoartenübergreifenden Stresstests

Hypothekenbank (3 Monate)
* Begleitung einer §44 KWG-Prüfung der Bundesbank zum
Risikotragfähigkeitskonzept und zum Kreditportfoliomodell
* Abarbeitung von Prüfungsfeststellungen

10/2009 - 06/2011
Leiter Risk Capital / ICAAP
Deutsche Pfandbriefbank AG

* Erstellung von ICAAP-Reports der Gruppe und aller Konzerngesellschaften
* Vertretung von ICAAP-Themen in Risk Committee und Risk Roadmap
* Ansprechpartner für Prüfer zum ICAAP und Kreditportfoliomodell
* Leitung und erfolgreicher Abschluss des Methodenprojekts zur Anpassung des
Risikotragfähigkeitskonzepts an das geänderte Geschäftsmodell
* Überarbeitung des Kreditportfoliomodells und dessen Risikofaktoren
* Überarbeitung der risikoartenübergreifenden Stresstestszenarien
* Durchführung einer Risikoinventur
* Erweiterung der Berichterstattung von Risikokonzentrationen
* Einführung einer Modellierung von Transferrisiken
* Einführung eines Kapitalpuffer- und -limitierungskonzepts
* Einführung eines Limitierungskonzeptes für Länderrisiken
* Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für vier interne und
zwei externe Mitarbeiter

03/2008 - 09/2009
Leiter Group Market Risk
Hypo Real Estate Holding AG

* Einführung eines gruppenweiten Marktrisikoreports
* Harmonisierung der Portfoliostruktur mit Group Finance
* Erstellung von Marktrisiko-Konzernreports
* Übernahme fachliche Systemverantwortung "Kamakura Risk Manager"
* Leitung des IT-Projekts zur Erweiterung des Marktrisikosystems Kamakura
* Methodenprojekte zur gruppenweiten Harmonisierung der Credit-Spread-
Risikomessung und der Performance-Messung
* Projekt zur Einführung risikoartenübergreifender Stresstests
* Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für drei Mitarbeiter

10/2001 - 11/2004
Leiter Marktpreisrisiko-Controlling
Vereins- und Westbank AG

* Erstellung Risiko- und P/L-Reports, Risk-/Return-Analysen, Krisentests
* Überleitung Mark-to-Market- / bilanzielles Ergebnis
* Integration neuer Produkte, z.B. Kreditderivate, Strukturierte Anleihen,
Equity Swaps
* Einführung einer Credit-Spread-Risikomessung
* Umsetzung von Prozessautomatisierungen
* Projekt zur Integration der Vereins- und Westbank in die HypoVereinsbank,
Federführung im Teilprojekt Marktrisiko
* Koordinationsaufgaben, Personalverantwortung für fünf Mitarbeiter
04/2002 Ernennung zum Handlungsbevollmächtigten
05/2004 Ernennung zum Prokuristen

06/1998 - 02/1999
Fachtrainee Kredite Großkunden
WGZ-Bank eG

* Kreditwürdigkeitsprüfungen von Großkrediten und Wertpapierhandelslinien
* Aufbereitung von Bilanzdaten und Eingabe in Bilanzanalysesysteme
* Vorbereitungen der Kreditprüfungen durch die Jahresabschlussprüfer

08/1994 - 08/1997
diverse Semesterferientätigkeiten


Reisebereitschaft

Verfügbar in den Ländern Deutschland
Profilbild von Sven Bertram Freelance Consultant, Risiko-Controlling / Risiko-Management / Data Quality Management in Banken aus Muenchen Freelance Consultant, Risiko-Controlling / Risiko-Management / Data Quality Management in Banken
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