Beschreibung
Für unseren Bankenkunden aus Hessen suchen wir zum nächstöglichen Termin einen SABR- Model Spezialisten (m/w) zur Anpassung eines Summit Pricing Modells für Zinsderivate.
Ihre Aufgaben:
- Umstellung des Summit SABR Models, Anpassung der täglichen unabhängigen Valuation Prozesse für IR Volatilitäten
- Analyse der Auswirkungen von Modelländerungen auf die bestehenden Prozesse und fachliche Prüfung von Modellen auf ihre Eignung
- Mitarbeit in Projekten zur Unterstützung der Linie bei fachlichen und technischen Weiterentwicklungen, insbesondere Konzeption und Umsetzung von Prüfprozessen unter Verwendung komplexer Bewertungsmodelle
- Eigenständige Durchführung von täglichen operativen Tätigkeiten und Unterstützung von Funktionalitätstests vor technischen Go-Lives
Ihr Profil:
- Umfassende Erfahrung mit volatilitätsabhängigen IR Produkten, Volatilitäten und SABR Model
- Erfahrung mit Summit und der Kalibrierung von IR Vol-Oberflächen
- Spezialistenkenntnisse im Bereich IR Bewertungs- und Marktmodellen
- Erfahrung im Bereich IPV/Risk
- Erfahrung mit Einführung/Umstellung von SABR Modellen
- Sehr gute Kenntnisse in VBA (Excel und Access)
- Sehr gute deutsche und englische Sprachkenntnisse
- Starke Kommunikationsfähigkeiten
- Teamfähigkeit
- "Hands On"-Mentalität
Sie fühlen sich angesprochen, dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme inkl. Ihres aktuellen CV's.