Beschreibung
Beschreibung:Für unseren Kunden suchen wir nach freiberuflicher Unterstützung für nachfolgendes Aufgabengebiet:
Aufgabenbeschreibung:
• Mitarbeit bei der Validierung der Methoden im Wiedereindeckungsrisiko für OTC-Derivate
• Die Mitarbeit bezieht sich auf die Unterstützung des Backtestings der intern entwickelten AddOn-Methodik auf Basis statistischer Analysen
• Eigenständige Durchführung von Analysen in SAS im Rahmen der Validierung und Dokumentation der Arbeitsergebnisse
• tatkräftige Unterstützung bei Ad-hoc Reports, Ad-hoc-Analysen und Sonderauswertungen
Anforderungsprofil:
• Erfolgreich absolviertes Studium der (Wirtschafts-) Mathematik, Physik und/ oder Wirtschaftswissenschaften mit stark
quantitativem Bezug,
• Einschlägige Berufs- und/oder Projekterfahrung im Adressausfallrisikocontrolling im Umfeld Handelsprodukte,
• Sehr gute finanzmathematische Kenntnisse, insbesondere in Bezug auf die Bewertung von Kapitalmarktprodukten,
• Fundiertes Know-how in Risikomessmethoden im Kreditrisiko (Potential Future Exposure Rechnung) und deren Validierung
(Backtesting)
• Ausgezeichnete Programmier-Expertise (SAS, SQL, Excel. Access, VBA, R, MATLAB),
• Sehr gute Fähigkeiten hinsichtlich der Management-gerechten Aufbereitung komplexer Sachverhalte,
• Selbständiger und kommunikationsstarker Teamplayer mit sorgfältiger und gewissenhafter Arbeitsweise,
• Überzeugende Problemlösungskompetenz sowie ein hohes Maß an Engagement und Besonnenheit, auch unter
arbeitsintensiven Bedingungen,
• Gute Kenntnisse der im Handelsumfeld eingesetzten Systeme (Murex, Front Arena)
Ggf. Option auf Verlängerung.
Bemerkungen:
Skills:
Front Arena, MATLAB / Simulink, MS-Access, Murex, R, SQL, VBA
Positionsinformationen
Beginn: 01.04.2015
Laufzeit:
Einsatzort: Frankfurt
Positionsart: Freiberuflich
Kontakt:
Recruiting
Salim Wardak
Tel
E-Mail: