Beschreibung
Wir benötigen wie folgt:
Erstellen eines Credit Risk Methodendokuments
- Dokumentation von Kreditrisikokennzahlen und dessen Parameter
- Definition von Berechnungsrisiken
- Analyse der Datenanlieferung aus den Bestandsführenden Systemen an das produktive Credit Risk Kalkulationstool
- Berechnung von FMS-WM relevanten Kennzahlen für alles Assetklassen
Skills:
- ausgeprägte Kenntnisse in Kredit- und Kontrahentenrisiken
- ausgeprägte Kenntnisse der regulatorischen Anforderungen der Banken (Basell III, Ma-Risk,...)
- Exposure at Defalt (EaD)
- Expected Losses (EL)
- Risk weighted assets (RWA)
- FMS-SG
04.08.2014 - 31.10.2014 in München
Bewerbung an