Heston-Modell-Entwickler - Bank - D6

Beschreibung

Abteilung: Kontrahentenrisiko

Erforderliche Kenntnisse:
1. Entwicklung – Java, R/Matlab, Spring Framework, Maven, Erfahrung mit Grid/Clustered Computing, SOA
2. Produktkenntisse – Volle Palette (Zinsprodukte, Strukturierte Produkte, Kreditprodukte / Kreditderivate)
3. Sehr gute Kenntnisse von American Option Valuation mit Monte Carlo, Numerische Methoden, Stabilität, Pricing Modelle, Risiko Modelle
4. Für die Kalibrierung – Levenberg-Marquardt, Verschiedene Optimierungsverfahren.

Heston Modell, Trolle Schwartz Model, Multi Curves Framework

Wünschenswerte Kenntnisse:
HESTEN (Hybrid Exposure Simulation Engine)

Zeitraum: ASAP - 30.09.2016
Intensität: VZ
Ort: Frankfurt

Ist dieses Projekt Ihren Kenntnissen entsprechend interessant für Sie?
Dann schicken Sie mir Ihren CV unter Angabe Ihrer Verfügbarkeit und Ihres aktuellen All-in Tagessatzes an: