Beschreibung
**Please be advised that this email has been automatically generated. Kindly disregard this message if the request does not align with your profile.**Für ein Projekt bei unserem Kunden, einer Förderbank, suchen wir aktuell einen Modellierer für Kreditrisikoklassifierungsverfahren (Probability of Default-Modell für KMU und Firmenkunden).
Ihr Profil
Probability of Default Modellierung, quantitative & qualitativ
Mind. 5 Referenzprojekte innerhalb der letzten 5 Jahre: Neuentwicklung eines Risikoklassifizierungsverfahrens
Mind. 1 Referenzprojekt innerhalb der letzten 5 Jahre: Neuentwicklung eines zur Nutzung des IRB-Ansatzes zugelassenes Risikoklassifizierungsverfahren
Kenntnis Kreditrisikostandardansatz
Kenntnis IRB-Ansatz
Die Aufgabe
Datenspezifikation für die Bereitstellung der Rohdaten, Kenntnis auch externer Datenquellen für externe Daten.
Datenaufbereitung: Überführung Rohdaten in eine Form zur Entwicklung des Ratingmodells.
Definition eines Stichtags-Gitters und Anreicherung des Stichtag-Gitters mit zum jeweiligen Stichtag gültigen Informationen wie Stammdaten, quantitative und qualitative Faktoren, Segmentierungsmerkmale oder historischer Ratingergebnisse.
Selektion relevanter (kreditrisikoexponierter) Kunden
Ableitung eines 1-Jahres-Ausfall-Kennzeichens
Möglicherweise Anreicherung der internen Daten
PD-Modellentwicklung:
Erstellung von Mengengerüsten
Abstimmung einer Risikofaktoren-Longlist Entwicklung eines quantitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen)
Entwicklung eines qualitativen Moduls (inkl. marktüblicher univariaten und multivariaten Analysen)
Bei Bedarf Berücksichtigung von Segmentierungseffekten durch unterschiedliche Branchen, Größe, Sitzland, etc.
Kalibrierung ? Integration nachgelagerter Ratingkomponenten
Dokumentation: der Arbeitsschritte
Prototyp in MS Excel: PDs und Ratings gemäß neu entwickeltem Verfahren über das Portfolio zu einem Stichtag berechnen. Grundlage der Implementierung des Prototyps ist die durch die vorhergehende Modellentwicklung bereitgestellte Dokumentation.
Auswirkungsanalyse: Grundlage der Auswirkungsanalyse ist der jüngste Stichtag der zugrundeliegenden Datenbasis. Mit Hilfe des Prototyps wird das Portfolio zu diesem Stichtag bewertet, und es werden Auswirkungsanalysen auf PD-Ebene erstellt. Hierzu gehören Migrationsanalysen hinsichtlich der Veränderung des Ratingergebnisses vom aktuell eingesetzten Firmenkunden-Rating hin zum neu entwickelten Ratingverfahren.
Weitere Details
Start: Mai 2024
Ende: Mai 2025
Sprachen: Deutsch
Ort: 90 % remote, 10 % onsite in NRW
Auslastung: 80 %