Financial Engineer

Fähigkeiten: Finanzmathematische Risikomodellerstellung und Bewertung, Analyse von Geschäftsmodellen, Finanzierungsoptimierung

Kenntnisse: Programmierkenntnisse: C, C++, Maple, SAS
Frontofficesysteme: Kondor+, Murex, Aufsichtsrecht: Basel II und Basel III Beschlüsse, CRD IV, Umsetzung von strukturierten Finanzierungstransaktionen, Treasuryprodukte und Kapitalstrukturmanagement, §25a KWG- Risikotragfähigkeitsberechnungen,

Erfahrungen: Projektleitungserfahrung Basel II, III,
Modellierung und Implementierung von Bewertungsverfahren für Kapitalmarktprodukte und Ratingsystemen in Treasurysystemen
Entwicklung und Implementierung von IRBA Ratingsystemen (LGD Schätzung) für verschiedene Assetklassen, Bewertung von strukturierten Kapitaltranchen, Bewertung von Portfoliorefinanzierungen, Strukturierung von speziellen Finanzierungsgesellschaften, Risikoanalyse von Teilportfolien (u.a. Verteilungstests für Eigenkapitalverbrauf im Sinne CVAR oder anderer Risikomaße), Anfertigen von Geschäftsmodellen für Risikosteuerung- und bewertung im Rahmen von Risikotragfähigkeitsberechnungen,
Implementierung fehlerminimierender Hedgeverfahren wie OHMC,
Entwicklung und Backtesting von Risikomodellen mit Testverfahren (parametrisch und nichtparametrisch)
Liquiditätsberechnungen nach Basel III (LCR und NSFR)