Deutschland: Profil von Sören Gerlach aus Frankfurt, Lead Developer & Projektmanager Finanzbranche; Senior Integration Specialist; Allrounder Market-Maki | IT Freiberufler, Selbständige, Unternehmens-Profile
Sören Gerlach, Lead Developer & Projektmanager Finanzbranche; Senior Integration Specialist; Allrounder Market-Maki
Sören Gerlach
Lead Developer & Projektmanager Finanzbranche; Senior Integration Specialist; Allrounder Market-Maki
60487 Frankfurt
verfügbar
Stunden-/Tagessatz:
110.00 €/Std.
850.00 €/Tag
Letztes Update: 04.10.2011 07:44
Datei-Anlagen
Sprachkenntnisse
englisch (verhandlungssicher)französisch (Grundkenntnisse)
Fähigkeiten, Kenntnisse, Erfahrungen:
Fachlicher Schwerpunkt: Senior-Developer / Projektleiter Front-Office- & Risk-Systeme (Börsenhandel,
Risikocontrolling u. Risikomanagement)
Ausbildung:
06/2009 SUN Schulung \\\\\\\\\\\\\\\"Advanced Administration SUN Grid Engine\\\\\\\\\\\\\\\"
08/2001 Eurex Händlerprüfung
2001 SUN J2EE training, XML training, Sybase \\\\\\\\\\\\\\\"ASE Performance tuning\\\\\\\\\\\\\\\"
1999 Eurex front end training, functional training, technical training
1998 Sybase \\\\\\\\\\\\\\\"Fast Track\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"SQL training\\\\\\\\\\\\\\\"
1997 English business language course
1993 - 1996 verschiedene Risk Controlling and Finanzmathematikseminare (insgesamt 6 Wochen)
11/1993 geprüfter Vermögensberater (SVB), Note 2
01/1991 Bankkaufmann, Durchschnittsnote 2+
Betriebssysteme:
SUN OS, Solaris: Solaris 7, 8 und 9
Unix: Linux (SuSE, RedHat, Debian), Installation & Administration; Solaris-Administration
VMS: Grundkenntnisse
Erfahrungen im Aufbau, Betrieb und Wartung von Unix-basierten Clustersystemen (OTS-Cluster)
Programmiersprachen
==============
Assembler: 65xx, 68xxx
C, C++: 15 Jahre
Java: 10 Jahre
Perl
Python
Shell: korn, c, bash...
PRODUKTE
========
Imagine: Integration bei zwei verschiedenen Investmentbanken (1st/2nd-Level-Support
Business/Technik); intensive API-Programmierung
Profitmaster: Erstellung Bankmodell, Makroprogrammierung, Überleitung Host in Cash-Flow-
Generator
OPTAS: Pflege & Weiterentwicklung (1st/2nd-Level-Support Business/Technik)
Zinsmanagement 2: Erstellung Bankmodell, Datenüberleitung von Host
Tibco ETX/RV: Modellierung von Businesscases, Programmierung C++ und Java
Sun Workshop: Einsatz bei C++ - Programmierung auf SUN
Apache: Installation und Konfiguration
Eurex: BOF und VALUES API (1st/2nd-Level-Support Business/Technik)
Tivoli: Als Monitoring-Instrument
Platform Symphony: Setup, Development, Legacy-Integration, SDK
WebMethods
ERFAHRUNGEN
===========
Integration von komplexen (Handels-)Systemen in bestehende IT-Landschaft.
Erstellen und Umsetzen von Testkonzepten.
Komplettes Aufsetzen und Administration von komplexen Server-Landschaften
Mehrfach Projektleitung; SCRUM-Methode
METHODEN
========
Objektorientierte Programmierung unter C++ und Java
Extreme Programming
UML
Referenzen:
Zeitraum: 02/2010 - 04/2011
Kunde: Deutsche Bank; GED IT
Projekt: Betreuung & Weiterentwicklung eines Algo-Trading-Systems
Rolle: Business Analyst // Eine vorhandenes, jedoch schlecht bis kaum gewartetes
Algo Trading-System sollte auf den Stand eines regulären Produktivsystem in der
Bank gebracht werden. Im Vordergrund stand dabei die Verwendung als
automatisches Hedging-System für Delta- und Gamma-Risiken aus dem Flow-Geschäft
(vgl. bspw. „Orc Liquidator“). Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Entwicklung
adaptiver Hedging-Algorithmen für Aktien, Index- und Commodity-Futures sowie für
FX-Cash-Produkte und der laufenden Erweiterung um neue Börsenschnittstellen um
das Hedging-Universum der Anwendung kontinuierlich zu erweitern. Die Userbasis
wurde kontinuierlich erweitert, der Rollout für weitere Desks wurde fachlich und
technisch analysiert, vorbereitet und durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf
Börsenregulatorien für automatische Handelssysteme.
Technologien: C++, Java, Sybase, Oracle, Eurex/XETRA, Reuters etc.
Zeitraum: 05/2010 - 11/2010
Kunde: EnBW, Riskiko-Controlling
Projekt: Portierung C++-Bibliothek von 32-Bit-Windows auf 64-Bit-Linux
Rolle: Entwickler/BA // Eine Bibliothek zur finanzmathemathischen Bewertung
von verschiedenen Transaktionen aus dem Energie-Umfeld sollte von der Microsoft
auf die Linux-Welt portiert werden, wobei der die Portierung von „32Bit MSVC
auf 64 Bit g++“ den Schwerpunkt bildete. Weiterhin wurde die Library
so erweitert, dass sie in den kundenseitig vorhandenen Cluster eingebunden
werden konnte.
Technologien: MSVC 2005, g++/gcc 4.1, C++, Java 6, QuantLib, SWIG, Sun Grid Engine
Zeitraum: 10/2009 - 01/2010
Kunde: Thetaris / Münchener Rück; Quant Research
Projekt: Systemintegration Pricing-Bibliothek
Rolle: Integrationsspezialist // Die MR baute im Rahmen von Insourcing-
Aktivitäten eines Geschäftsfeldes eine Hedingplattform in der die
Software „Theta Suite“ eine zentrale Rolle als Rechenkern und RAP-Tool
für die Modellanalyse spielte. Im Auftrag des Herstellers der Software
wurde die bis dato nur prototypische Integration beim Endkunden Münchener
Rück in verschiedenen Aspekten vorangetrieben und professionalisiert:
- Integration des Rechenkernels in den Cluster als HPC-Service
- Entwicklung eines Testframeworks für fachliche Regressionstests
- Fachliche Weiterentwicklung einzelner Endkundenanforderungen wie bspw.
der Berechnung von Griechen
Technologien: Theta Suite, Microsoft HPC, C#
Zeitraum: 03/2009 - 09/2009
Kunde: EnBW, Karlsruhe; Handelsabteilung & Quant Research
Projekt: Aufbau & Customizing eines HPC-Clusters mit Sun Grid Engine
Rolle: Projektleiter, Integrationsspezialist // Der Kunde hatte einen
Cluster-Prototyp aufgebaut, jedoch noch nicht in Betrieb genommen.
Übliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs (Failover-Konzept,
Sicherung, Konfigurations-Management) wurden implementiert bzw.
verfeinert. Im Rahmen des Projekts erfolgte ein Upgrade von SGE 6.1
auf 6.2. Weiterhin wurde die SGE komplett auf Anwenderbedürfnisse hin
optimiert eine Priorisierung mit Functional Ticketing sowie ein Pre-
emption-Schema implementiert. Teil der Rolle umfassten zudem Business-
Analyse, da aus Anwenderanforderungen technische Spezifikationen für
die Entwicklung einer Python-basierten Excel/HPC-Schnittstelle extrahiert
werden mussten.
Technologien: Sun Grid Engine, Linux, SLES 10, Cacti, DRMAA, Python, Java
Zeitraum: 07/2007 - 10/2008
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: Vorstudie & Prototyp zu einem Pricing-System für Exotics
Rolle: Technischer Leiter, Business Analyst // Der Kunde betrieb ein sehr
tief in der Bank veranktertes Front-Office-System mit Legacy-Qualitäten.
Insbesondere durch die Verwurzelung in Front-, Middle- und Backoffice
waren Change Requests für den Handel mit erheblichem Aufwand, hohen
Kosten und langer Time-to-Market verbunden, was sich als zunehmend
konträre Eigenschaften für das zentrale Geschäftsfeld \"Handel exotischer
Derivate\" heraus stellte. Dazu kam eine Intransparenz des Systems, das
als 3rd-Party-Anwendung für den Kunden Black-Box-\"Qualitäten\" besass.
Quanteam untersuchte Technik & Workflows im Umfeld des Systems und
arbeitete einen Vorschlag für ein neues System aus, das eine
Verringerung der TTM auf ca. 1/3 ermöglicht. Die zentrale Funktion
\"Derivate-Pricing\" wurde in dem neuen System auf Basis einer modernen
Client/Server-Architektur mit Java 6 (sowie Hibernate und Spring) neu
entwickelt. Der gesamte Vorgang des Pricings wurde zudem nachvollziehbar
und transparant sowie mit Anbindungen eines HPC-Grids der Firma Platform
hoch skalierbar gestaltet. Das Entwicklerteam umfasste dabei 12 Personen
als gemischtes Team von Mitarbeitern des Kunden und von Quanteam.
Technologien: Java 6 SE, Hibernate, Xstream, WebMethods, RMDS, JNI, Swig, MS Visual
Studio
Zeitraum: 10/2004 - 04/2008
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: Entwurf und Entwicklung einer Marktdatenanwendung
Rolle, Entwicklungsleiter, Architekt // Der Kunde benötigte anfangs eine
Anwendung, um Dividenden- und Volatilitätskurven zentral zu erfassen, zu
prüfen, zu verteilen und revisionssicher zu dokumentieren. Quanteam nahm
die aktuellen Prozesse und Anforderungen auf, überarbeitete den Workflow
und entwickelte basierend auf dem neuen Workflow eine Java-basierte
Client-Server-Architektur \"Curves\", die zwischenzeitlich auf den EJB3-
Standard mit JBoss portiert wurde. Der Client ist \"100% native Java\"
unter Verwendung von Swing. Quanteam entwarf eine RMI-API zu Anbindung
der zu beliefernden Systeme und half mit, diese in das \"Curves\"-Framework
einzubinden. Das System wurde laufend weiterentwickelt und erfuhr in 2007
und 2008 Erweiterungen um automatische Kalibrierungen von Aktien-Vola-
tilitätskurven an den Markt, Korrelations-berechnungen und Kalibrierungen
von Zins-Volas für verschiedene Modelle.
Zeitraum: 10/2006 - 01/2009
Kunde: DZ Bank, Frankfurt; Front Office
Projekt: Vorstudie für Marktdatenparameter-Anwendung, Implementierung
Rolle: Architekt, Entwickler // Die Handelsabteilung für \"Strukturierte
Produkte auf Aktien\" einer Frankfurter Großbank benötigte eine komplette
Überarbeitung des Handlings ihrer Bewertungskurven für das Derivate-Pricing,
die bisher in einer unstrukturierten und fehlerträchtigen Sammlung aus
Excel-Sheets abgelegt wurden. Wir nahmen den Ist-Zustand und die Anfor-
derungen der Händler auf, entwarfen einen neuen Workflow und die Architektur
für Frontend und Backend einer zentralen Anwendung, die diesen Workflow
implementieren soll. Quanteam implementierte zu 90% der gesamten Client/
Server-Anwendung basierend auf den EJB3-Standard und JBoss. Dabei kamen
umfangreich Web-Services und ein SOAP-Stack bei der Anbindung eines neuen
Excel-AddIns zur Anwendung. Die Anwendung wird laufend weiter entwickelt,
zuletzt um Funktionen für die Kalibrierung von Korrelationskurven und
Commodity-Forward-Strukturen.
Technologien: EJB 3, Sybase, JBoss 4, Eclipse, RMDS, Cscreen, Brokerhub
Zeitraum: 09/2004 - 05/2006
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; IT-Abteilung
Projekt: Architekt und Beratung für eine Cluster/Grid-Lösung - Leitung Architektur
Der Kunde benötigte einen HPC-Cluster für numerische Berechnungen im
Derivate-Umfeld. Quanteam half bei der Suche nach kommerziellen Lösungen
und evaulierte schliesslich die zwei in Frage kommenden Middleware-
Systeme, aus der «Symphony» der Firma «Platform» schliesslich ausgewählt
wurde. Wir integrierten weiterhin vorhandene Software in den Cluster
(mehrstufiges Monte-Carlo basiertes Pricing) und entwickelten ein OO-
Pattern-basiertes Framework für weitere Entwicklungsarbeiten.
Technologien: C++, icc (Linux) & gcc (Solaris), Platform Symphony, MS Visual Studio
Zeitraum: 2003 - 10/2006
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: API Entwicklung «Imagine Trading System» - Leitung Architektur
Entwicklungsleiter/Architekt: Quanteam entwickelte die rein fachlichen
Pricing-Methoden für verschiede Barrier-Typen im Local-Volatility-
Framework und übernahm weiterhin die komplette Integration in das
Handelssystem «Imagine», ausgeführt in C++. Quanteam betreute langjährig
die gesamte API-Entwicklung an diesem System für den Kunden und führt
für diesen laufend Erweiterungen durch, bspw. die Erstellungen neuer
Security-Typen, neuer Reports und Schnittstellenanbindungen sowie die
Integration an eine Cluster-Middleware. Neben der Integration in
«Imagine» stellten wir die Optionsmodelle auf der Basis von Excel-
Plugins zur Verfügung, die wir mit «XLW» und «ManagedXLL»als RAD-Tools
entwickelt haben.
Technologien: C++, XLW, icc/gcc/msvc, Imagine-API, Codeforge, Unix-Tools, Platform
Symphony, Sybase
Zeitraum: 03/2003 - 08/2003
Kunde: DKW, Frankfurt; Front-Office IT
Projekt: Entwicklung einer Data-Warehouse-Anwendung für die Auswertung von
Börsenreports.
Der Kunde hatte basierend auf der Basis von \"gewachsenen\" Perl- und
Shellskripten eine fixe Struktur für die Auswertung sog. \"Raw-Reports\"
von Eurex und XETRA implementiert. Dies erwies sich jedoch mit zunehmen-
den Anforderung als zu unflexibel, da insbesondere ad-hoc-Auswertungen
trotz der vorhanden Daten nur schwer zu erzeugen waren. Auf der Basis
von Sybase als DB-Backend- und Java als Frontend-Applikation für das
Reporting wurde das Reporting-Framework von Grund auf neu aufgebaut und
lief danach auf einer 100 GB-Datenbank. Rolle im Projekt: Architekt,
technische Leitung.
Technologien: J2EE (JDBC, Java-Mail, JAF), Sybase 12, Freemarker, Eclipse, Sun Solaris
Zeitraum: 09/2002 - 02/2003
Kunde: Dresdner Bank, Frankfurt; Risiko Controlling
Projekt: Migration eines Reporting Tools auf Web-Front-End. Eine Legacy-Applikation,
die auf Mail, Excel-Makros und einem Upload-Interface in Oracle weltweit
von >100 Lokationen benutzt wird, wurde in eine webbasierte Anwendung
migriert. Design des gesamten Frameworks, Entwicklung der Servlets. GUI-
Entwicklung per Templateeinsatz zusammen mit Web-Designer, Einbinden eines
zertifikatsbasierten Sicherheitskonzepts. Betreuung bei UAT und
Produktionsfreigabe. Rolle im Projekt: Technische Leitung + Enwicklung.
Technologien: J2EE, Tomcat/Bea (Servlet API 2.3), log4j, Freemarker, X.509, Oracle,
Eclipse
Zeitraum: 05/2002 - 08/2002
Kunde: [Unter NDA] Front-Office
Projekt: Technische Leitung (3\"er-Team) fuer Prototyping eines Optionsscheinpricers.
Auf der Basis eines neuartigen Modells für das beschleunigte Berechnen von
Warrantpreisen mit dem Binomialmodell wird ein Pricingtool (\"High-
Performance-Pricer\") erstellt, das mit Hilfe verteilter, asynchron
kommunizierender Objekte Warrantpreise mit einer garantierten Antwortzeit
von 1 Mrd.
Einzelergebnisse) Analysen in Real-Time über eine GUI ermöglicht.
Verantwortlich für Fachkonzept, Systemdesign und Umsetzung, zeitweise
zwei Mitarbeiter unterstellt.
Technologien: SUN Solaris, Sybase (T-SQL), Imagine, Java, Perl, shell/sed/awk, MS Visual
Studio
Zeitraum: 04/2000 - 01/2001
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office-IT
Projekt: Integration Positionsführungs- und Risikoermittlungsystem \"Imagine\"
in Systemlandschaft. Produktive Einführung und Betreuung und Weiterent-
wicklung in den ersten Monaten nach Einführung. Fachlicher und
technischer 1st-Level Support. Spezifisch verantwortlich für Entwicklung
\"Overnight-Batch\" & dessen Überwachung, Anbindung Börsenschnittstellen,
Hardwaresizing, Datenbank.
Technologien: SUN Solaris, Sybase, Imagine, Perl, shell/sed/awk, Tivoli
Zeitraum: 02/2000 - 03/2000
Kunde: DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt: Portierung Eurex-Adpater auf JAVA und MISS-Umgebung
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), Java, Tibco ETX/RV
Zeitraum: 10/1999 - 03/2000
Branche: Internet
Projekt: Erstellung komplettes Webangebot incl. Aufsetzen Serverumgebung
Aufsetzen und Konfiguration von Webserver (Apache), Erstellung HTML-Content,
Grafik, Layout und PHP3-Skripten, Anbindung an Datenbank, Suchmaschine usw.
Technologien: Linux, Apache, MySQL, PHP3, Perl, MAPI, Go Live, Fireworks, Dreamweaver,
IRC, INN, UdmSearch
Zeitraum: 06/1999 - 01/2000
Kunde: DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt: Umstellung altes Front-Office-Handelssystem auf \"Imagine\"
Überführung bisheriger Daten in Imagine, 1st-Level-Support für Händler,
Weiterentwicklung, Anpassung Börsen-Schnittstellen Eurex & Xetra
Technologien: SUN Solaris, Imagine, OPTAS, c-shell, Sybase, SQL
Zeitraum: 03/1999 - 05/1999
Branche: Investement-Bank
Projekt: Mitarbeit bei erstmaliger Installation Eurex-MISS (ca. 30 Clients),
insb. Ausarbeitung Überwachung durch Tivoli, organisatorische Umsetzung,
Dokumentation
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), Tivoli
Zeitraum: 01/1999 - 05/1999
Branche: Investment-Bank
Projekt: Erstellung Adapter für Überleitung von Information der EUREX (BOF) auf
Publish/Subscribe-Infrastruktur Business-Case-Modellierung,
Programmdesign, Ausprogrammierung; Teilprojektleitung
Technologien: SUN Solaris, Sun-Workshop, C++, Tibco ETX/RV, Eurex BOF
Zeitraum: 1998
Branche: Investment-Bank
Projekt: Betreuung und Weiterentwicklung für Frontoffice-Aktienhandelssystem
\"OPTAS\". 1st-Level-Support im Aktienhandel für technische und fachliche
Fragen, Weiterentwicklung im Rahmen von Händleranforderungen und
Herstellervorgaben (Upgrades), Aufsetzen und Durchführung von
Testkonzepten für Upgrades.
Technologien DEC-VMS, OPTAS, SQL, C, VMS-Batchprogrammierung, SUN Solaris
Zeitraum: 1997
Branche: Investment-Bank
Projekt: Einführung unabhängiges P&L-Reporting und Risk-Reporting für Asset-
und Liability-Management-Controlling
Erweiterung Reporting auf täglicher Basis, Einbinden von Marktdatenbank
für Preisfindung, Zusammenführung von Daten aus rd. einem Dutzend Handels-
systemen, Aufbereitung für MS-Office
Technologien: Informix, Oracle, VBA für MS-Excel und MS-Access
Zeitraum: 1995-1996
Branche: Retail-Bank
Projekt: Einführung von \"Profitmaster\"
Überführung Kundendaten von RZ1 nach RZ2, Erstellung von Regeln für
Cash-Flow-Generierung, Modellierung Bank in Profitmaster, Ableitung
Kennzahlen für Risikocontrolling, Cash-Management und Geschäftsstellen-
Analyse; Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, SCO-Unix, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)
Zeitraum: 1995
Branche: Retail-Bank
Projekt: Gründung einer irischen Tochtergesellschaft (Sp.I.C.)
Kontaktierung potentieller Partner, Durchführung aufsichtsrechtlicher
Fragen, Vertragsverhandlung; Projektleitung
Zeitraum: 1994
Branche: Retail-Bank
Projekt: Einführung von \"Zinsmanagement 2\"
Überführung aller Kundendaten von Host in Cash-Flows, Einbindung in
Gesamtbanksteuerung, Ableitung Kennzahlen für Risikocontrolling;
Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, DOS, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Verfügbar NUR FÜR D6 ab ca 01.12.2011
Fachlicher Schwerpunkt: Senior-Developer / Projektleiter Front-Office- & Risk-Systeme (Börsenhandel,
Risikocontrolling u. Risikomanagement)
Ausbildung:
06/2009 SUN Schulung \\\\\\\\\\\\\\\"Advanced Administration SUN Grid Engine\\\\\\\\\\\\\\\"
08/2001 Eurex Händlerprüfung
2001 SUN J2EE training, XML training, Sybase \\\\\\\\\\\\\\\"ASE Performance tuning\\\\\\\\\\\\\\\"
1999 Eurex front end training, functional training, technical training
1998 Sybase \\\\\\\\\\\\\\\"Fast Track\\\\\\\\\\\\\\\", \\\\\\\\\\\\\\\"SQL training\\\\\\\\\\\\\\\"
1997 English business language course
1993 - 1996 verschiedene Risk Controlling and Finanzmathematikseminare (insgesamt 6 Wochen)
11/1993 geprüfter Vermögensberater (SVB), Note 2
01/1991 Bankkaufmann, Durchschnittsnote 2+
Betriebssysteme:
SUN OS, Solaris: Solaris 7, 8 und 9
Unix: Linux (SuSE, RedHat, Debian), Installation & Administration; Solaris-Administration
VMS: Grundkenntnisse
Erfahrungen im Aufbau, Betrieb und Wartung von Unix-basierten Clustersystemen (OTS-Cluster)
Programmiersprachen
==============
Assembler: 65xx, 68xxx
C, C++: 15 Jahre
Java: 10 Jahre
Perl
Python
Shell: korn, c, bash...
PRODUKTE
========
Imagine: Integration bei zwei verschiedenen Investmentbanken (1st/2nd-Level-Support
Business/Technik); intensive API-Programmierung
Profitmaster: Erstellung Bankmodell, Makroprogrammierung, Überleitung Host in Cash-Flow-
Generator
OPTAS: Pflege & Weiterentwicklung (1st/2nd-Level-Support Business/Technik)
Zinsmanagement 2: Erstellung Bankmodell, Datenüberleitung von Host
Tibco ETX/RV: Modellierung von Businesscases, Programmierung C++ und Java
Sun Workshop: Einsatz bei C++ - Programmierung auf SUN
Apache: Installation und Konfiguration
Eurex: BOF und VALUES API (1st/2nd-Level-Support Business/Technik)
Tivoli: Als Monitoring-Instrument
Platform Symphony: Setup, Development, Legacy-Integration, SDK
WebMethods
ERFAHRUNGEN
===========
Integration von komplexen (Handels-)Systemen in bestehende IT-Landschaft.
Erstellen und Umsetzen von Testkonzepten.
Komplettes Aufsetzen und Administration von komplexen Server-Landschaften
Mehrfach Projektleitung; SCRUM-Methode
METHODEN
========
Objektorientierte Programmierung unter C++ und Java
Extreme Programming
UML
Referenzen:
Zeitraum: 02/2010 - 04/2011
Kunde: Deutsche Bank; GED IT
Projekt: Betreuung & Weiterentwicklung eines Algo-Trading-Systems
Rolle: Business Analyst // Eine vorhandenes, jedoch schlecht bis kaum gewartetes
Algo Trading-System sollte auf den Stand eines regulären Produktivsystem in der
Bank gebracht werden. Im Vordergrund stand dabei die Verwendung als
automatisches Hedging-System für Delta- und Gamma-Risiken aus dem Flow-Geschäft
(vgl. bspw. „Orc Liquidator“). Schwerpunkt der Arbeit bestand in der Entwicklung
adaptiver Hedging-Algorithmen für Aktien, Index- und Commodity-Futures sowie für
FX-Cash-Produkte und der laufenden Erweiterung um neue Börsenschnittstellen um
das Hedging-Universum der Anwendung kontinuierlich zu erweitern. Die Userbasis
wurde kontinuierlich erweitert, der Rollout für weitere Desks wurde fachlich und
technisch analysiert, vorbereitet und durchgeführt, insbesondere im Hinblick auf
Börsenregulatorien für automatische Handelssysteme.
Technologien: C++, Java, Sybase, Oracle, Eurex/XETRA, Reuters etc.
Zeitraum: 05/2010 - 11/2010
Kunde: EnBW, Riskiko-Controlling
Projekt: Portierung C++-Bibliothek von 32-Bit-Windows auf 64-Bit-Linux
Rolle: Entwickler/BA // Eine Bibliothek zur finanzmathemathischen Bewertung
von verschiedenen Transaktionen aus dem Energie-Umfeld sollte von der Microsoft
auf die Linux-Welt portiert werden, wobei der die Portierung von „32Bit MSVC
auf 64 Bit g++“ den Schwerpunkt bildete. Weiterhin wurde die Library
so erweitert, dass sie in den kundenseitig vorhandenen Cluster eingebunden
werden konnte.
Technologien: MSVC 2005, g++/gcc 4.1, C++, Java 6, QuantLib, SWIG, Sun Grid Engine
Zeitraum: 10/2009 - 01/2010
Kunde: Thetaris / Münchener Rück; Quant Research
Projekt: Systemintegration Pricing-Bibliothek
Rolle: Integrationsspezialist // Die MR baute im Rahmen von Insourcing-
Aktivitäten eines Geschäftsfeldes eine Hedingplattform in der die
Software „Theta Suite“ eine zentrale Rolle als Rechenkern und RAP-Tool
für die Modellanalyse spielte. Im Auftrag des Herstellers der Software
wurde die bis dato nur prototypische Integration beim Endkunden Münchener
Rück in verschiedenen Aspekten vorangetrieben und professionalisiert:
- Integration des Rechenkernels in den Cluster als HPC-Service
- Entwicklung eines Testframeworks für fachliche Regressionstests
- Fachliche Weiterentwicklung einzelner Endkundenanforderungen wie bspw.
der Berechnung von Griechen
Technologien: Theta Suite, Microsoft HPC, C#
Zeitraum: 03/2009 - 09/2009
Kunde: EnBW, Karlsruhe; Handelsabteilung & Quant Research
Projekt: Aufbau & Customizing eines HPC-Clusters mit Sun Grid Engine
Rolle: Projektleiter, Integrationsspezialist // Der Kunde hatte einen
Cluster-Prototyp aufgebaut, jedoch noch nicht in Betrieb genommen.
Übliche Maßnahmen zur Sicherstellung des Betriebs (Failover-Konzept,
Sicherung, Konfigurations-Management) wurden implementiert bzw.
verfeinert. Im Rahmen des Projekts erfolgte ein Upgrade von SGE 6.1
auf 6.2. Weiterhin wurde die SGE komplett auf Anwenderbedürfnisse hin
optimiert eine Priorisierung mit Functional Ticketing sowie ein Pre-
emption-Schema implementiert. Teil der Rolle umfassten zudem Business-
Analyse, da aus Anwenderanforderungen technische Spezifikationen für
die Entwicklung einer Python-basierten Excel/HPC-Schnittstelle extrahiert
werden mussten.
Technologien: Sun Grid Engine, Linux, SLES 10, Cacti, DRMAA, Python, Java
Zeitraum: 07/2007 - 10/2008
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: Vorstudie & Prototyp zu einem Pricing-System für Exotics
Rolle: Technischer Leiter, Business Analyst // Der Kunde betrieb ein sehr
tief in der Bank veranktertes Front-Office-System mit Legacy-Qualitäten.
Insbesondere durch die Verwurzelung in Front-, Middle- und Backoffice
waren Change Requests für den Handel mit erheblichem Aufwand, hohen
Kosten und langer Time-to-Market verbunden, was sich als zunehmend
konträre Eigenschaften für das zentrale Geschäftsfeld \"Handel exotischer
Derivate\" heraus stellte. Dazu kam eine Intransparenz des Systems, das
als 3rd-Party-Anwendung für den Kunden Black-Box-\"Qualitäten\" besass.
Quanteam untersuchte Technik & Workflows im Umfeld des Systems und
arbeitete einen Vorschlag für ein neues System aus, das eine
Verringerung der TTM auf ca. 1/3 ermöglicht. Die zentrale Funktion
\"Derivate-Pricing\" wurde in dem neuen System auf Basis einer modernen
Client/Server-Architektur mit Java 6 (sowie Hibernate und Spring) neu
entwickelt. Der gesamte Vorgang des Pricings wurde zudem nachvollziehbar
und transparant sowie mit Anbindungen eines HPC-Grids der Firma Platform
hoch skalierbar gestaltet. Das Entwicklerteam umfasste dabei 12 Personen
als gemischtes Team von Mitarbeitern des Kunden und von Quanteam.
Technologien: Java 6 SE, Hibernate, Xstream, WebMethods, RMDS, JNI, Swig, MS Visual
Studio
Zeitraum: 10/2004 - 04/2008
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: Entwurf und Entwicklung einer Marktdatenanwendung
Rolle, Entwicklungsleiter, Architekt // Der Kunde benötigte anfangs eine
Anwendung, um Dividenden- und Volatilitätskurven zentral zu erfassen, zu
prüfen, zu verteilen und revisionssicher zu dokumentieren. Quanteam nahm
die aktuellen Prozesse und Anforderungen auf, überarbeitete den Workflow
und entwickelte basierend auf dem neuen Workflow eine Java-basierte
Client-Server-Architektur \"Curves\", die zwischenzeitlich auf den EJB3-
Standard mit JBoss portiert wurde. Der Client ist \"100% native Java\"
unter Verwendung von Swing. Quanteam entwarf eine RMI-API zu Anbindung
der zu beliefernden Systeme und half mit, diese in das \"Curves\"-Framework
einzubinden. Das System wurde laufend weiterentwickelt und erfuhr in 2007
und 2008 Erweiterungen um automatische Kalibrierungen von Aktien-Vola-
tilitätskurven an den Markt, Korrelations-berechnungen und Kalibrierungen
von Zins-Volas für verschiedene Modelle.
Zeitraum: 10/2006 - 01/2009
Kunde: DZ Bank, Frankfurt; Front Office
Projekt: Vorstudie für Marktdatenparameter-Anwendung, Implementierung
Rolle: Architekt, Entwickler // Die Handelsabteilung für \"Strukturierte
Produkte auf Aktien\" einer Frankfurter Großbank benötigte eine komplette
Überarbeitung des Handlings ihrer Bewertungskurven für das Derivate-Pricing,
die bisher in einer unstrukturierten und fehlerträchtigen Sammlung aus
Excel-Sheets abgelegt wurden. Wir nahmen den Ist-Zustand und die Anfor-
derungen der Händler auf, entwarfen einen neuen Workflow und die Architektur
für Frontend und Backend einer zentralen Anwendung, die diesen Workflow
implementieren soll. Quanteam implementierte zu 90% der gesamten Client/
Server-Anwendung basierend auf den EJB3-Standard und JBoss. Dabei kamen
umfangreich Web-Services und ein SOAP-Stack bei der Anbindung eines neuen
Excel-AddIns zur Anwendung. Die Anwendung wird laufend weiter entwickelt,
zuletzt um Funktionen für die Kalibrierung von Korrelationskurven und
Commodity-Forward-Strukturen.
Technologien: EJB 3, Sybase, JBoss 4, Eclipse, RMDS, Cscreen, Brokerhub
Zeitraum: 09/2004 - 05/2006
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; IT-Abteilung
Projekt: Architekt und Beratung für eine Cluster/Grid-Lösung - Leitung Architektur
Der Kunde benötigte einen HPC-Cluster für numerische Berechnungen im
Derivate-Umfeld. Quanteam half bei der Suche nach kommerziellen Lösungen
und evaulierte schliesslich die zwei in Frage kommenden Middleware-
Systeme, aus der «Symphony» der Firma «Platform» schliesslich ausgewählt
wurde. Wir integrierten weiterhin vorhandene Software in den Cluster
(mehrstufiges Monte-Carlo basiertes Pricing) und entwickelten ein OO-
Pattern-basiertes Framework für weitere Entwicklungsarbeiten.
Technologien: C++, icc (Linux) & gcc (Solaris), Platform Symphony, MS Visual Studio
Zeitraum: 2003 - 10/2006
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office
Projekt: API Entwicklung «Imagine Trading System» - Leitung Architektur
Entwicklungsleiter/Architekt: Quanteam entwickelte die rein fachlichen
Pricing-Methoden für verschiede Barrier-Typen im Local-Volatility-
Framework und übernahm weiterhin die komplette Integration in das
Handelssystem «Imagine», ausgeführt in C++. Quanteam betreute langjährig
die gesamte API-Entwicklung an diesem System für den Kunden und führt
für diesen laufend Erweiterungen durch, bspw. die Erstellungen neuer
Security-Typen, neuer Reports und Schnittstellenanbindungen sowie die
Integration an eine Cluster-Middleware. Neben der Integration in
«Imagine» stellten wir die Optionsmodelle auf der Basis von Excel-
Plugins zur Verfügung, die wir mit «XLW» und «ManagedXLL»als RAD-Tools
entwickelt haben.
Technologien: C++, XLW, icc/gcc/msvc, Imagine-API, Codeforge, Unix-Tools, Platform
Symphony, Sybase
Zeitraum: 03/2003 - 08/2003
Kunde: DKW, Frankfurt; Front-Office IT
Projekt: Entwicklung einer Data-Warehouse-Anwendung für die Auswertung von
Börsenreports.
Der Kunde hatte basierend auf der Basis von \"gewachsenen\" Perl- und
Shellskripten eine fixe Struktur für die Auswertung sog. \"Raw-Reports\"
von Eurex und XETRA implementiert. Dies erwies sich jedoch mit zunehmen-
den Anforderung als zu unflexibel, da insbesondere ad-hoc-Auswertungen
trotz der vorhanden Daten nur schwer zu erzeugen waren. Auf der Basis
von Sybase als DB-Backend- und Java als Frontend-Applikation für das
Reporting wurde das Reporting-Framework von Grund auf neu aufgebaut und
lief danach auf einer 100 GB-Datenbank. Rolle im Projekt: Architekt,
technische Leitung.
Technologien: J2EE (JDBC, Java-Mail, JAF), Sybase 12, Freemarker, Eclipse, Sun Solaris
Zeitraum: 09/2002 - 02/2003
Kunde: Dresdner Bank, Frankfurt; Risiko Controlling
Projekt: Migration eines Reporting Tools auf Web-Front-End. Eine Legacy-Applikation,
die auf Mail, Excel-Makros und einem Upload-Interface in Oracle weltweit
von >100 Lokationen benutzt wird, wurde in eine webbasierte Anwendung
migriert. Design des gesamten Frameworks, Entwicklung der Servlets. GUI-
Entwicklung per Templateeinsatz zusammen mit Web-Designer, Einbinden eines
zertifikatsbasierten Sicherheitskonzepts. Betreuung bei UAT und
Produktionsfreigabe. Rolle im Projekt: Technische Leitung + Enwicklung.
Technologien: J2EE, Tomcat/Bea (Servlet API 2.3), log4j, Freemarker, X.509, Oracle,
Eclipse
Zeitraum: 05/2002 - 08/2002
Kunde: [Unter NDA] Front-Office
Projekt: Technische Leitung (3\"er-Team) fuer Prototyping eines Optionsscheinpricers.
Auf der Basis eines neuartigen Modells für das beschleunigte Berechnen von
Warrantpreisen mit dem Binomialmodell wird ein Pricingtool (\"High-
Performance-Pricer\") erstellt, das mit Hilfe verteilter, asynchron
kommunizierender Objekte Warrantpreise mit einer garantierten Antwortzeit
von 1 Mrd.
Einzelergebnisse) Analysen in Real-Time über eine GUI ermöglicht.
Verantwortlich für Fachkonzept, Systemdesign und Umsetzung, zeitweise
zwei Mitarbeiter unterstellt.
Technologien: SUN Solaris, Sybase (T-SQL), Imagine, Java, Perl, shell/sed/awk, MS Visual
Studio
Zeitraum: 04/2000 - 01/2001
Kunde: Sal.Oppenheim, Frankfurt; Front Office-IT
Projekt: Integration Positionsführungs- und Risikoermittlungsystem \"Imagine\"
in Systemlandschaft. Produktive Einführung und Betreuung und Weiterent-
wicklung in den ersten Monaten nach Einführung. Fachlicher und
technischer 1st-Level Support. Spezifisch verantwortlich für Entwicklung
\"Overnight-Batch\" & dessen Überwachung, Anbindung Börsenschnittstellen,
Hardwaresizing, Datenbank.
Technologien: SUN Solaris, Sybase, Imagine, Perl, shell/sed/awk, Tivoli
Zeitraum: 02/2000 - 03/2000
Kunde: DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt: Portierung Eurex-Adpater auf JAVA und MISS-Umgebung
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), Java, Tibco ETX/RV
Zeitraum: 10/1999 - 03/2000
Branche: Internet
Projekt: Erstellung komplettes Webangebot incl. Aufsetzen Serverumgebung
Aufsetzen und Konfiguration von Webserver (Apache), Erstellung HTML-Content,
Grafik, Layout und PHP3-Skripten, Anbindung an Datenbank, Suchmaschine usw.
Technologien: Linux, Apache, MySQL, PHP3, Perl, MAPI, Go Live, Fireworks, Dreamweaver,
IRC, INN, UdmSearch
Zeitraum: 06/1999 - 01/2000
Kunde: DKW Frankfurt, Front-Office IT
Projekt: Umstellung altes Front-Office-Handelssystem auf \"Imagine\"
Überführung bisheriger Daten in Imagine, 1st-Level-Support für Händler,
Weiterentwicklung, Anpassung Börsen-Schnittstellen Eurex & Xetra
Technologien: SUN Solaris, Imagine, OPTAS, c-shell, Sybase, SQL
Zeitraum: 03/1999 - 05/1999
Branche: Investement-Bank
Projekt: Mitarbeit bei erstmaliger Installation Eurex-MISS (ca. 30 Clients),
insb. Ausarbeitung Überwachung durch Tivoli, organisatorische Umsetzung,
Dokumentation
Technologien: SUN Solaris, MISS (Eurex), Tivoli
Zeitraum: 01/1999 - 05/1999
Branche: Investment-Bank
Projekt: Erstellung Adapter für Überleitung von Information der EUREX (BOF) auf
Publish/Subscribe-Infrastruktur Business-Case-Modellierung,
Programmdesign, Ausprogrammierung; Teilprojektleitung
Technologien: SUN Solaris, Sun-Workshop, C++, Tibco ETX/RV, Eurex BOF
Zeitraum: 1998
Branche: Investment-Bank
Projekt: Betreuung und Weiterentwicklung für Frontoffice-Aktienhandelssystem
\"OPTAS\". 1st-Level-Support im Aktienhandel für technische und fachliche
Fragen, Weiterentwicklung im Rahmen von Händleranforderungen und
Herstellervorgaben (Upgrades), Aufsetzen und Durchführung von
Testkonzepten für Upgrades.
Technologien DEC-VMS, OPTAS, SQL, C, VMS-Batchprogrammierung, SUN Solaris
Zeitraum: 1997
Branche: Investment-Bank
Projekt: Einführung unabhängiges P&L-Reporting und Risk-Reporting für Asset-
und Liability-Management-Controlling
Erweiterung Reporting auf täglicher Basis, Einbinden von Marktdatenbank
für Preisfindung, Zusammenführung von Daten aus rd. einem Dutzend Handels-
systemen, Aufbereitung für MS-Office
Technologien: Informix, Oracle, VBA für MS-Excel und MS-Access
Zeitraum: 1995-1996
Branche: Retail-Bank
Projekt: Einführung von \"Profitmaster\"
Überführung Kundendaten von RZ1 nach RZ2, Erstellung von Regeln für
Cash-Flow-Generierung, Modellierung Bank in Profitmaster, Ableitung
Kennzahlen für Risikocontrolling, Cash-Management und Geschäftsstellen-
Analyse; Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, SCO-Unix, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)
Zeitraum: 1995
Branche: Retail-Bank
Projekt: Gründung einer irischen Tochtergesellschaft (Sp.I.C.)
Kontaktierung potentieller Partner, Durchführung aufsichtsrechtlicher
Fragen, Vertragsverhandlung; Projektleitung
Zeitraum: 1994
Branche: Retail-Bank
Projekt: Einführung von \"Zinsmanagement 2\"
Überführung aller Kundendaten von Host in Cash-Flows, Einbindung in
Gesamtbanksteuerung, Ableitung Kennzahlen für Risikocontrolling;
Projektleitung
Technologien: MVS/CICS, DOS, Super-Natural (SQL-Retrieval-Tool)
Zeitliche und räumliche Verfügbarkeit:
Verfügbar NUR FÜR D6 ab ca 01.12.2011
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